Prezzo delle obbligazioni richiamabili calcolatrice

✖Il prezzo delle obbligazioni non richiamabili è il valore di mercato di un'obbligazione che non può essere rimborsata dall'emittente prima della scadenza, il che in genere si traduce in un prezzo più stabile rispetto alle obbligazioni richiamabili.ⓘ Prezzo delle obbligazioni non richiamabili [NCBP]			+10% -10%
✖Il prezzo dell'opzione call è il costo o il valore del diritto di acquistare un'attività sottostante a un prezzo specificato (prezzo di esercizio) entro un periodo definito (data di scadenza).ⓘ Prezzo dell'opzione call [COP]			+10% -10%

✖Il prezzo dell'obbligazione callable si riferisce al valore al quale un'obbligazione con un'opzione call incorporata può essere rimborsata dall'emittente prima della scadenza, influenzandone il prezzo di mercato.ⓘ Prezzo delle obbligazioni richiamabili [CBP]

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Formula

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Prezzo delle obbligazioni richiamabili

Formula

`"CBP" = "NCBP"-"COP"`

Esempio

`"62"="65"-"3"`

Calcolatrice

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Prezzo delle obbligazioni richiamabili Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Prezzo delle obbligazioni richiamabili = Prezzo delle obbligazioni non richiamabili-Prezzo dell'opzione call
CBP = NCBP-COP
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Prezzo delle obbligazioni richiamabili - Il prezzo dell'obbligazione callable si riferisce al valore al quale un'obbligazione con un'opzione call incorporata può essere rimborsata dall'emittente prima della scadenza, influenzandone il prezzo di mercato.
Prezzo delle obbligazioni non richiamabili - Il prezzo delle obbligazioni non richiamabili è il valore di mercato di un'obbligazione che non può essere rimborsata dall'emittente prima della scadenza, il che in genere si traduce in un prezzo più stabile rispetto alle obbligazioni richiamabili.
Prezzo dell'opzione call - Il prezzo dell'opzione call è il costo o il valore del diritto di acquistare un'attività sottostante a un prezzo specificato (prezzo di esercizio) entro un periodo definito (data di scadenza).

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo delle obbligazioni non richiamabili: 65 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo dell'opzione call: 3 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

CBP = NCBP-COP --> 65-3

Valutare ... ...

CBP = 62

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

62 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

62 <-- Prezzo delle obbligazioni richiamabili

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Casa » Finanziario » Titoli a reddito fisso » Prezzo delle obbligazioni richiamabili

Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Aashna

IGNOU (IGNOU), India

Aashna ha verificato questa calcolatrice e altre 25+ altre calcolatrici!

< 14 Titoli a reddito fisso Calcolatrici

Interessi maturati

Partire Interessi maturati = (Valore nominale*Tasso cedolare annuale totale*Giorni dall'ultima data di pagamento)/(Numero di pagamenti di cedole all'anno*Periodo di maturazione)

Prezzo delle obbligazioni richiamabili

Partire Prezzo delle obbligazioni richiamabili = Prezzo delle obbligazioni non richiamabili-Prezzo dell'opzione call

Prezzo delle obbligazioni putabili

Partire Prezzo delle obbligazioni putabili = Prezzo delle obbligazioni non putable+Prezzo dell'opzione put

Premio di conversione

Partire Premio di conversione = Valore di conversione-Prezzo di mercato delle obbligazioni convertibili

Rapporto di conversione

Partire Rapporto di conversione = Valore nominale alla scadenza/Prezzo di conversione delle azioni

Perdita attesa

Partire Perdita attesa = Probabilità di default*Gravità della perdita in caso di inadempienza

Rendimento nominale

Partire Rendimento nominale = (Totale pagamenti di interessi annuali/Valore nominale)*100

Regolazione della convessità

Partire Regolazione della convessità = Convessità di Bond*(Cambio di rendimento^2)*100

Valore di conversione

Partire Valore di conversione = Prezzo di mercato per azione*Rapporto di conversione

Tasso di interesse variabile

Partire Tasso di interesse variabile = Tasso di riferimento+Spread fisso

Rendimento semestrale equivalente alle obbligazioni

Partire Rendimento semestrale equivalente alle obbligazioni = Rendimento per periodo semestrale*2

Prezzo sporco

Partire Prezzo sporco = Prezzo pulito+Interessi maturati

Prezzo pulito

Partire Prezzo pulito = Prezzo sporco-Interessi maturati

Gravità della perdita

Partire Gravità della perdita = 1-Tasso di recupero

Prezzo delle obbligazioni richiamabili Formula

Prezzo delle obbligazioni richiamabili = Prezzo delle obbligazioni non richiamabili-Prezzo dell'opzione call
CBP = NCBP-COP

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