Capital Econômico Calculadora

✖Earnings at Risk (EaR) é uma métrica de gestão de risco financeiro que mede o impacto potencial de eventos adversos ou flutuações nos lucros de uma organização.ⓘ Ganhos em risco [EaR]			+10% -10%
✖A Taxa de Retorno Exigida é o retorno mínimo que um investidor espera ao assumir o risco de investir em um determinado ativo, como ações ou títulos.ⓘ Taxa requerida de retorno [RR]			+10% -10%

✖Capital Econômico refere-se ao montante de capital que uma instituição financeira precisa manter para cobrir perdas inesperadas decorrentes de diversos riscos, como risco de crédito, risco de mercado, etc.ⓘ Capital Econômico [EC]

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Capital Econômico

Fórmula

`"EC" = "EaR"/"RR"`

Exemplo

`"7750"="620"/"0.08"`

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Capital Econômico Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Capital Econômico = Ganhos em risco/Taxa requerida de retorno
EC = EaR/RR
Esta fórmula usa 3 Variáveis

Variáveis Usadas

Capital Econômico - Capital Econômico refere-se ao montante de capital que uma instituição financeira precisa manter para cobrir perdas inesperadas decorrentes de diversos riscos, como risco de crédito, risco de mercado, etc.
Ganhos em risco - Earnings at Risk (EaR) é uma métrica de gestão de risco financeiro que mede o impacto potencial de eventos adversos ou flutuações nos lucros de uma organização.
Taxa requerida de retorno - A Taxa de Retorno Exigida é o retorno mínimo que um investidor espera ao assumir o risco de investir em um determinado ativo, como ações ou títulos.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Ganhos em risco: 620 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa requerida de retorno: 0.08 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

EC = EaR/RR --> 620/0.08

Avaliando ... ...

EC = 7750

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

7750 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

7750 <-- Capital Econômico

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Creator Image

Criado por Kashish Arora

Colégio Satyawati (DU), Nova Delhi

Kashish Arora criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verifier Image

Verificado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

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Retorno sobre capital ajustado ao risco

Vai Retorno sobre capital ajustado ao risco = (Receita-Despesas-Perda Esperada+Renda de capital)/Custo capital

Razão de Sortino

Vai Razão de Sortino = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio padrão do lado negativo

Rebaixamento Máximo

Vai Rebaixamento Máximo = ((Valor mínimo-Valor de pico)/Valor de pico)*100

Medida Modigliani-Modigliani

Vai Medida Modigliani-Modigliani = Retorno do portfólio ajustado-Retorno sobre o portfólio de mercado

Taxa de Libra Esterlina

Vai Taxa de Libra Esterlina = (Taxa composta de crescimento anual/(Rebaixamento Máximo Médio-10))*-1

Risco da taxa de juros

Vai Risco da taxa de juros = (Preço original-Novo preço)/Novo preço

Spread de crédito

Vai Spread de crédito = Rendimento de títulos corporativos-Rendimento dos títulos do Tesouro

Prémio de risco de mercado

Vai Prémio de risco de mercado = Taxa esperada do mercado de ações-Taxa livre de risco

Proporção de vantagem/desvantagem

Vai Proporção de vantagem/desvantagem = Avançando em questões/Problemas em declínio

Valor de crédito em risco

Vai Valor de crédito em risco = Pior perda de crédito-Perda de crédito esperada

Tolerância de risco

Vai Tolerância de risco = (Exposição a ações públicas*0.35)/Renda Bruta Mensal

Risco Básico

Vai Risco Básico = Preço Futuro do Contrato-Preço à vista do ativo coberto

Modelo de probabilidade de regressão padrão

Vai Probabilidade de inadimplência = 1/(1+exp(-Combinação linear))

Capital Econômico

Vai Capital Econômico = Ganhos em risco/Taxa requerida de retorno

Razão Calmar

Vai Razão Calmar = (Taxa Média de Retorno/Rebaixamento Máximo)*-1

Prêmio de risco padrão

Vai Prêmio de risco padrão = Taxa de juro-Taxa livre de risco

Exposição ao risco

Vai Exposição ao risco = Impacto do Risco*Probabilidade

Taxa de dor

Vai Taxa de dor = Retorno Efetivo/Índice de dor

Determinação de Risco

Vai Risco = Impacto do Risco*Probabilidade

Perda dada a inadimplência

Vai Perda dada a inadimplência = 1-Taxa de recuperação

Capital Econômico Fórmula

Capital Econômico = Ganhos em risco/Taxa requerida de retorno
EC = EaR/RR

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