Экономический капитал Калькулятор

✖Прибыль под риском (EaR) — это показатель управления финансовыми рисками, который измеряет потенциальное влияние неблагоприятных событий или колебаний на доходы организации.ⓘ Доходы под угрозой [EaR]			+10% -10%
✖Требуемая норма доходности — это минимальная доходность, которую инвестор ожидает от риска, инвестируя в определенный актив, например акции или облигации.ⓘ Требуемая норма доходности [RR]			+10% -10%

✖Экономический капитал – это сумма капитала, которую финансовому учреждению необходимо иметь для покрытия непредвиденных убытков, возникающих в результате различных рисков, таких как кредитный риск, рыночный риск и т. д.ⓘ Экономический капитал [EC]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Экономический капитал

Формула

`"EC" = "EaR"/"RR"`

Пример

`"7750"="620"/"0.08"`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Управление рисками Формулы PDF PDF Image

Экономический капитал Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Экономический капитал = Доходы под угрозой/Требуемая норма доходности
EC = EaR/RR
В этой формуле используются 3 Переменные

Используемые переменные

Экономический капитал - Экономический капитал – это сумма капитала, которую финансовому учреждению необходимо иметь для покрытия непредвиденных убытков, возникающих в результате различных рисков, таких как кредитный риск, рыночный риск и т. д.
Доходы под угрозой - Прибыль под риском (EaR) — это показатель управления финансовыми рисками, который измеряет потенциальное влияние неблагоприятных событий или колебаний на доходы организации.
Требуемая норма доходности - Требуемая норма доходности — это минимальная доходность, которую инвестор ожидает от риска, инвестируя в определенный актив, например акции или облигации.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Доходы под угрозой: 620 --> Конверсия не требуется
Требуемая норма доходности: 0.08 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

EC = EaR/RR --> 620/0.08

Оценка ... ...

EC = 7750

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

7750 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

7750 <-- Экономический капитал

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » Общее распределение вероятностей » Управление рисками » Экономический капитал

Кредиты

Сделано Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< 20 Управление рисками Калькуляторы

Рентабельность капитала с поправкой на риск

Идти Рентабельность капитала с поправкой на риск = (Доход-Затраты-Ожидаемая потеря+Доход от капитала)/Капитальные затраты

Соотношение Сортино

Идти Соотношение Сортино = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение отрицательной стороны

Максимальная просадка

Идти Максимальная просадка = ((Минимальная стоимость-Пиковое значение)/Пиковое значение)*100

Стерлинговый коэффициент

Идти Стерлинговый коэффициент = (Совокупный среднегодовой темп роста/(Средняя максимальная просадка-10))*-1

Риск процентной ставки

Идти Риск процентной ставки = (Изначальная цена-Новая цена)/Новая цена

Мера Модильяни-Модильяни

Идти Мера Модильяни-Модильяни = Рентабельность скорректированного портфеля-Рыночный портфель

Толерантность к риску

Идти Толерантность к риску = (Публичный акционерный капитал*0.35)/Ежемесячный валовой доход

Кредитный спред

Идти Кредитный спред = Доходность корпоративных облигаций-Доходность казначейских облигаций

Кредитная стоимость под риском

Идти Кредитная стоимость под риском = Худшая кредитная потеря-Ожидаемые кредитные убытки

Соотношение плюс/минус

Идти Соотношение плюс/минус = Продвигающиеся проблемы/Уменьшение количества проблем

Премия за рыночный риск

Идти Премия за рыночный риск = Ожидаемая ставка на рынке акций-Безрисковая ставка

Кальмарское соотношение

Идти Кальмарское соотношение = (Средняя норма прибыли/Максимальная просадка)*-1

Базовый риск

Идти Базовый риск = Будущая цена контракта-Спотовая цена хеджируемого актива

Экономический капитал

Идти Экономический капитал = Доходы под угрозой/Требуемая норма доходности

Премия за риск дефолта

Идти Премия за риск дефолта = Процентная ставка-Безрисковая ставка

Вероятность модели регрессии по умолчанию

Идти Вероятность дефолта = 1/(1+exp(-Линейная комбинация))

Соотношение боли

Идти Соотношение боли = Эффективный доход/Индекс боли

Кредитный риск

Идти Кредитный риск = Влияние риска*Вероятность

Определение риска

Идти Риск = Влияние риска*Вероятность

Убыток при дефолте

Идти Убыток при дефолте = 1-Скорость восстановления

Экономический капитал формула

Экономический капитал = Доходы под угрозой/Требуемая норма доходности
EC = EaR/RR

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!