Número ideal de contratos Calculadora

✖O Índice de Hedge Ótimo é a proporção de uma posição em um ativo de hedge em relação à posição que está sendo protegida, visando minimizar a exposição ao risco e, ao mesmo tempo, maximizar a eficácia do hedge.ⓘ Taxa de hedge ideal [Δ_optimal]			+10% -10%
✖Número de posições cobertas refere-se à contagem total de posições financeiras ou investimentos que estão protegidos contra movimentos adversos do mercado por meio de estratégias de hedge.ⓘ Número de posições cobertas [NPH]			+10% -10%
✖O tamanho do contrato futuro refere-se ao valor padronizado do ativo subjacente que o contrato representa, normalmente declarado em termos de quantidade, unidades ou valor nocional.ⓘ Tamanho do contrato futuro [FCS]			+10% -10%

✖Número Ideal de Contratos refere-se à quantidade ideal de contratos futuros a serem negociados para atingir um equilíbrio risco-recompensa ou objetivo financeiro desejado.ⓘ Número ideal de contratos [OC]

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Fórmula

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Número ideal de contratos

Fórmula

`"OC" = ("Δ"_{"optimal"}*"NPH")/"FCS"`

Exemplo

`"3.06"=("0.17"*"4500")/"250"`

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Número ideal de contratos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Número ideal de contratos = (Taxa de hedge ideal*Número de posições cobertas)/Tamanho do contrato futuro
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Número ideal de contratos - Número Ideal de Contratos refere-se à quantidade ideal de contratos futuros a serem negociados para atingir um equilíbrio risco-recompensa ou objetivo financeiro desejado.
Taxa de hedge ideal - O Índice de Hedge Ótimo é a proporção de uma posição em um ativo de hedge em relação à posição que está sendo protegida, visando minimizar a exposição ao risco e, ao mesmo tempo, maximizar a eficácia do hedge.
Número de posições cobertas - Número de posições cobertas refere-se à contagem total de posições financeiras ou investimentos que estão protegidos contra movimentos adversos do mercado por meio de estratégias de hedge.
Tamanho do contrato futuro - O tamanho do contrato futuro refere-se ao valor padronizado do ativo subjacente que o contrato representa, normalmente declarado em termos de quantidade, unidades ou valor nocional.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Taxa de hedge ideal: 0.17 --> Nenhuma conversão necessária
Número de posições cobertas: 4500 --> Nenhuma conversão necessária
Tamanho do contrato futuro: 250 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS --> (0.17*4500)/250

Avaliando ... ...

OC = 3.06

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

3.06 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

3.06 <-- Número ideal de contratos

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Keerthika Bathula

Instituto Indiano de Tecnologia, Escola Indiana de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1500+ calculadoras!

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Pagamento FRA (posição longa)

Vai Pagamento FRA = Principal Nocional*(((Taxa subjacente no vencimento-Taxa de contrato a termo)*(Número de dias na taxa subjacente/360))/(1+(Taxa subjacente no vencimento*(Número de dias na taxa subjacente/360))))

Paridade Put-Call

Vai Preço da opção de compra = Preço à Vista do Ativo Subjacente+Preço da opção de venda-((Preço de exercício)/((1+(Taxa de retorno livre de risco/100))^(Nº de meses/12)))

Opção Premium

Vai Opção Premium = ((Garantia de opção de ações/Número de títulos por garantia de opção)+(Preço de compra*100/Segurança de preço-100))

Saldo da conta financeira

Vai Saldo da conta financeira = Investimento direto líquido+Investimento líquido do portfólio+Financiamento de ativos+Erros e omissões

Taxa de hedge ideal

Vai Taxa de hedge ideal = (Desvio padrão de mudanças no preço spot/Desvio padrão das mudanças no preço futuro)*Correlação de mudanças nos preços à vista e futuros

Saldo atual da conta

Vai Saldo atual da conta = Exportações-Importações+Lucro Líquido no Exterior+Transferências Correntes Líquidas

Saldo da conta de capital

Vai Saldo da conta de capital = Excedentes ou Déficits de Não Produzidos Líquidos+Ativos Não Financeiros+Transferências líquidas de capital

Prêmio futuro anualizado

Vai Prêmio futuro anualizado = (((Taxa futura-Taxa à vista)/Taxa à vista)*(360/Nº de dias))*100

Paridade descoberta da taxa de juros

Vai Taxa futura esperada à vista = Taxa de câmbio à vista atual*((1+Taxa de juros interna)/(1+Taxa de juros estrangeira))

Paridade da taxa de juros coberta

Vai Taxa de câmbio a termo = (Taxa de câmbio à vista atual)*((1+Taxa de juros estrangeira)/(1+Taxa de juros interna))

Efeito Fisher Internacional usando taxas de juros

Vai Mudança na taxa de câmbio = ((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)/(1+Taxa de juros estrangeira))

Número ideal de contratos

Vai Número ideal de contratos = (Taxa de hedge ideal*Número de posições cobertas)/Tamanho do contrato futuro

Índice de Força Relativa

Vai Índice de Força Relativa = 100-(100/(1+(Ganho médio durante o período de alta/Perda média durante o período de inatividade)))

Oferta e pedido de spread

Vai Oferta e pedido de spread = ((Pergunte o preço-Preço de oferta)/Pergunte o preço)*100

Efeito Fischer Internacional usando taxas spot

Vai Mudança na taxa de câmbio = (Taxa de câmbio à vista atual/Taxa à vista no futuro)-1

Vega (Opções Grego)

Vai Vega = Mudança na Opção Premium/Mudança na volatilidade do ativo subjacente

Teta

Vai Teta = -Mudança na Opção Premium/Mudança no tempo até a maturidade

Gama

Vai Gama = Mudança no Delta/Mudança no preço do ativo subjacente

Rho (Opções Grego)

Vai Ró = Mudança na Opção Premium/Mudança na taxa de juros

Taxa de hedge

Vai Taxa de hedge = Valor de hedge/Valor total da posição

Número ideal de contratos Fórmula

Número ideal de contratos = (Taxa de hedge ideal*Número de posições cobertas)/Tamanho do contrato futuro
OC = (Δ_optimal*NPH)/FCS

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