Калькулятор от А до Я
🔍
Скачать PDF
Химия
Инженерное дело
финансовый
Здоровье
математика
физика
Оптимальное количество контрактов Калькулятор
финансовый
Детская площадка
Здоровье
Инженерное дело
математика
физика
Химия
↳
Международные финансы
Банковское дело
Бизнес
инвестиции
Инвестиционная деятельность банков
Ипотека и недвижимость
Капитал
налог
Общее распределение вероятностей
Общественные финансы
С фиксированным доходом ценных бумаг
Слияние и поглощение
ссуда
Стратегический финансовый менеджмент
Управление финансовыми институтами
Учет затрат
Финансовое моделирование и оценка
Финансовый учет
Чистая оплата
экономика
✖
Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
ⓘ
Оптимальный коэффициент хеджирования [Δ
optimal
]
+10%
-10%
✖
Количество хеджируемых позиций означает общее количество финансовых позиций или инвестиций, которые защищены от неблагоприятных движений рынка с использованием стратегий хеджирования.
ⓘ
Количество хеджируемых позиций [NPH]
+10%
-10%
✖
Размер фьючерсного контракта относится к стандартизированной сумме базового актива, которую представляет контракт, обычно указываемой в количестве, единицах или условной стоимости.
ⓘ
Размер фьючерсного контракта [FCS]
+10%
-10%
✖
Оптимальное количество контрактов относится к идеальному количеству фьючерсных контрактов, которые будут торговаться для достижения желаемого баланса риска и прибыли или финансовой цели.
ⓘ
Оптимальное количество контрактов [OC]
⎘ копия
Шаги
👎
Формула
✖
Оптимальное количество контрактов
Формула
`"OC" = ("Δ"_{"optimal"}*"NPH")/"FCS"`
Пример
`"3.06"=("0.17"*"4500")/"250"`
Калькулятор
LaTeX
сбросить
👍
Скачать Международные финансы Формулы PDF
Оптимальное количество контрактов Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Оптимальное количество контрактов
= (
Оптимальный коэффициент хеджирования
*
Количество хеджируемых позиций
)/
Размер фьючерсного контракта
OC
= (
Δ
optimal
*
NPH
)/
FCS
В этой формуле используются
4
Переменные
Используемые переменные
Оптимальное количество контрактов
- Оптимальное количество контрактов относится к идеальному количеству фьючерсных контрактов, которые будут торговаться для достижения желаемого баланса риска и прибыли или финансовой цели.
Оптимальный коэффициент хеджирования
- Оптимальный коэффициент хеджирования — это доля позиции в хеджинговом активе по отношению к хеджируемой позиции, направленная на минимизацию риска при одновременном максимизации эффективности хеджирования.
Количество хеджируемых позиций
- Количество хеджируемых позиций означает общее количество финансовых позиций или инвестиций, которые защищены от неблагоприятных движений рынка с использованием стратегий хеджирования.
Размер фьючерсного контракта
- Размер фьючерсного контракта относится к стандартизированной сумме базового актива, которую представляет контракт, обычно указываемой в количестве, единицах или условной стоимости.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Оптимальный коэффициент хеджирования:
0.17 --> Конверсия не требуется
Количество хеджируемых позиций:
4500 --> Конверсия не требуется
Размер фьючерсного контракта:
250 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
OC = (Δ
optimal
*NPH)/FCS -->
(0.17*4500)/250
Оценка ... ...
OC
= 3.06
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
3.06 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
3.06
<--
Оптимальное количество контрактов
(Расчет завершен через 00.004 секунд)
Вы здесь
-
Дом
»
финансовый
»
Международные финансы
»
Оптимальное количество контрактов
Кредиты
Сделано
Киртика Батула
Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад
(ИИТ ИСМ Дханбад)
,
Дханбад
Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 50+!
Проверено
Наяна Пульфагар
Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии
(Национальный колледж ИКФАИ)
,
ХУБЛИ
Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1500+!
<
20 Международные финансы Калькуляторы
Выплата FRA (длинная позиция)
Идти
Выплата FRA
=
Условный принципал
*(((
Базовая ставка на момент экспирации
-
Ставка форвардного контракта
)*(
Количество дней в базовой ставке
/360))/(1+(
Базовая ставка на момент экспирации
*(
Количество дней в базовой ставке
/360))))
Паритет пут-колл
Идти
Цена опциона колл
=
Спотовая цена базового актива
+
Цена опциона пут
-((
Страйк-цена
)/((1+(
Безрисковая норма доходности
/100))^(
Количество месяцев
/12)))
Оптимальный коэффициент хеджирования
Идти
Оптимальный коэффициент хеджирования
= (
Стандартное отклонение изменений спотовой цены
/
Стандартное отклонение изменения цены фьючерса
)*
Корреляция изменений спотовых и фьючерсных цен
Вариант Премиум
Идти
Вариант Премиум
= ((
Ордер на опцион на акции
/
Количество ценных бумаг на опционный варрант
)+(
Цена
*100/
Ценовая безопасность
-100))
Баланс финансового счета
Идти
Баланс финансового счета
=
Чистые прямые инвестиции
+
Чистые портфельные инвестиции
+
Финансирование активов
+
Ошибки и упущения
Непокрытый паритет процентных ставок
Идти
Ожидаемая будущая спотовая ставка
=
Текущий спотовый обменный курс
*((1+
Внутренняя процентная ставка
)/(1+
Иностранная процентная ставка
))
Оптимальное количество контрактов
Идти
Оптимальное количество контрактов
= (
Оптимальный коэффициент хеджирования
*
Количество хеджируемых позиций
)/
Размер фьючерсного контракта
Баланс счета операций с капиталом
Идти
Баланс счета операций с капиталом
=
Излишки или дефициты чистых непроизведенных
+
Нефинансовые активы
+
Чистые капитальные трансферты
Годовая форвардная премия
Идти
Годовая форвардная премия
= (((
Форвардный курс
-
Спотовый курс
)/
Спотовый курс
)*(360/
Кол-во дней
))*100
Покрытый паритет процентных ставок
Идти
Форвардный обменный курс
= (
Текущий спотовый обменный курс
)*((1+
Иностранная процентная ставка
)/(1+
Внутренняя процентная ставка
))
Международный эффект Фишера с использованием процентных ставок
Идти
Изменение обменного курса
= ((
Внутренняя процентная ставка
-
Иностранная процентная ставка
)/(1+
Иностранная процентная ставка
))
Баланс текущего счета
Идти
Баланс текущего счета
=
Экспорт
-
Импорт
+
Чистый доход за рубежом
+
Чистые текущие трансферты
Индекс относительной силы
Идти
Индекс относительной силы
= 100-(100/(1+(
Средний прирост в период подъема
/
Средний убыток в период простоя
)))
Спред спроса и предложения
Идти
Спред спроса и предложения
= ((
Спроси цену
-
Цена предложения
)/
Спроси цену
)*100
Международный эффект Фишера с использованием спотовых ставок
Идти
Изменение обменного курса
= (
Текущий спотовый обменный курс
/
Спотовый курс в будущем
)-1
Вега (варианты греческого)
Идти
Вега
=
Изменение опционной премии
/
Изменение волатильности базового актива
Коэффициент хеджирования
Идти
Коэффициент хеджирования
=
Хеджирующая стоимость
/
Общая стоимость позиции
Тета
Идти
Тета
= -
Изменение опционной премии
/
Изменение времени до погашения
Ро (варианты греческого языка)
Идти
Ро
=
Изменение опционной премии
/
Изменение процентной ставки
Гамма
Идти
Гамма
=
Изменение Дельты
/
Изменение цены базового актива
Оптимальное количество контрактов формула
Оптимальное количество контрактов
= (
Оптимальный коэффициент хеджирования
*
Количество хеджируемых позиций
)/
Размер фьючерсного контракта
OC
= (
Δ
optimal
*
NPH
)/
FCS
Дом
БЕСПЛАТНО PDF-файлы
🔍
Поиск
Категории
доля
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!