Kalkulator A do Z
🔍
Pobierać PDF
Chemia
Inżynieria
Budżetowy
Zdrowie
Matematyka
Fizyka
Optymalna liczba kontraktów Kalkulator
Budżetowy
Chemia
Fizyka
Inżynieria
Matematyka
Plac zabaw
Zdrowie
↳
Finanse międzynarodowe
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Biznes
Finanse publiczne
Fuzje i przejęcia
Gospodarka
Hipotecznych i nieruchomości
Inwestycja
Modelowanie finansowe i wycena
Obliczenie kosztów
Papiery wartościowe o stałym dochodzie
Płaca netto
Podatek
Pożyczka
Rachunkowość finansowa
Słuszność
Strategiczne zarządzanie finansami
Wspólny rozkład prawdopodobieństwa
Zarządzanie instytucjami finansowymi
✖
Optymalny współczynnik zabezpieczenia to proporcja pozycji w aktywie zabezpieczającym w stosunku do pozycji zabezpieczanej, mająca na celu zminimalizowanie ekspozycji na ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności zabezpieczenia.
ⓘ
Optymalny współczynnik zabezpieczenia [Δ
optimal
]
+10%
-10%
✖
Liczba pozycji zabezpieczonych odnosi się do całkowitej liczby pozycji finansowych lub inwestycji chronionych przed niekorzystnymi ruchami na rynku za pomocą strategii zabezpieczających.
ⓘ
Liczba pozycji zabezpieczonych [NPH]
+10%
-10%
✖
Wielkość kontraktu futures odnosi się do standardowej kwoty bazowego składnika aktywów, którą reprezentuje kontrakt, zazwyczaj wyrażanej w kategoriach ilości, jednostek lub wartości nominalnej.
ⓘ
Wielkość kontraktu futures [FCS]
+10%
-10%
✖
Optymalna liczba kontraktów odnosi się do idealnej liczby kontraktów futures, którymi można handlować, aby osiągnąć pożądaną równowagę ryzyka i zysku lub cel finansowy.
ⓘ
Optymalna liczba kontraktów [OC]
⎘ Kopiuj
Kroki
👎
Formuła
✖
Optymalna liczba kontraktów
Formuła
`"OC" = ("Δ"_{"optimal"}*"NPH")/"FCS"`
Przykład
`"3.06"=("0.17"*"4500")/"250"`
Kalkulator
LaTeX
Resetowanie
👍
Pobierać Finanse międzynarodowe Formuły PDF
Optymalna liczba kontraktów Rozwiązanie
KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Optymalna liczba kontraktów
= (
Optymalny współczynnik zabezpieczenia
*
Liczba pozycji zabezpieczonych
)/
Wielkość kontraktu futures
OC
= (
Δ
optimal
*
NPH
)/
FCS
Ta formuła używa
4
Zmienne
Używane zmienne
Optymalna liczba kontraktów
- Optymalna liczba kontraktów odnosi się do idealnej liczby kontraktów futures, którymi można handlować, aby osiągnąć pożądaną równowagę ryzyka i zysku lub cel finansowy.
Optymalny współczynnik zabezpieczenia
- Optymalny współczynnik zabezpieczenia to proporcja pozycji w aktywie zabezpieczającym w stosunku do pozycji zabezpieczanej, mająca na celu zminimalizowanie ekspozycji na ryzyko przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności zabezpieczenia.
Liczba pozycji zabezpieczonych
- Liczba pozycji zabezpieczonych odnosi się do całkowitej liczby pozycji finansowych lub inwestycji chronionych przed niekorzystnymi ruchami na rynku za pomocą strategii zabezpieczających.
Wielkość kontraktu futures
- Wielkość kontraktu futures odnosi się do standardowej kwoty bazowego składnika aktywów, którą reprezentuje kontrakt, zazwyczaj wyrażanej w kategoriach ilości, jednostek lub wartości nominalnej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Optymalny współczynnik zabezpieczenia:
0.17 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba pozycji zabezpieczonych:
4500 --> Nie jest wymagana konwersja
Wielkość kontraktu futures:
250 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
OC = (Δ
optimal
*NPH)/FCS -->
(0.17*4500)/250
Ocenianie ... ...
OC
= 3.06
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
3.06 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
3.06
<--
Optymalna liczba kontraktów
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj
-
Dom
»
Budżetowy
»
Finanse międzynarodowe
»
Optymalna liczba kontraktów
Kredyty
Stworzone przez
Keerthika Bathula
Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad
(IIT ISM Dhanbad)
,
Dhanbad
Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez
Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College
(Krajowe Kolegium ICFAI)
,
HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!
<
20 Finanse międzynarodowe Kalkulatory
Wypłata FRA (pozycja długa)
Iść
Wypłata FRA
=
Hipotetyczny dyrektor
*(((
Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia
-
Kurs kontraktu forward
)*(
Liczba dni w stopie bazowej
/360))/(1+(
Kurs bazowy w momencie wygaśnięcia
*(
Liczba dni w stopie bazowej
/360))))
Parytet put-call
Iść
Cena opcji kupna
=
Cena spot instrumentu bazowego
+
Cena opcji sprzedaży
-((
Cena wykonania
)/((1+(
Stopa zwrotu wolna od ryzyka
/100))^(
Liczba miesięcy
/12)))
Optymalny współczynnik zabezpieczenia
Iść
Optymalny współczynnik zabezpieczenia
= (
Odchylenie standardowe zmian ceny spot
/
Odchylenie standardowe zmian cen kontraktów terminowych
)*
Korelacja zmian cen spot i futures
Opcja Premium
Iść
Opcja Premium
= ((
Warrant Opcji Akcji
/
Liczba Papierów Wartościowych na Warrant Opcyjny
)+(
Cena zakupu
*100/
Bezpieczeństwo cen
-100))
Saldo rachunku finansowego
Iść
Saldo rachunku finansowego
=
Inwestycje bezpośrednie netto
+
Inwestycja portfelowa netto
+
Finansowanie aktywów
+
Błędy i pominięcia
Bilans rachunku kapitałowego
Iść
Bilans rachunku kapitałowego
=
Nadwyżki lub niedobory netto niewyprodukowanych towarów
+
Aktywa niefinansowe
+
Transfery kapitału netto
Optymalna liczba kontraktów
Iść
Optymalna liczba kontraktów
= (
Optymalny współczynnik zabezpieczenia
*
Liczba pozycji zabezpieczonych
)/
Wielkość kontraktu futures
Roczna premia terminowa
Iść
Roczna premia terminowa
= (((
Kurs terminowy
-
Kurs spotowy
)/
Kurs spotowy
)*(360/
Liczba dni
))*100
Niepokryty parytet stóp procentowych
Iść
Oczekiwany przyszły kurs spot
=
Aktualny kurs wymiany spot
*((1+
Krajowa stopa procentowa
)/(1+
Zagraniczna stopa procentowa
))
Objęty parytet stóp procentowych
Iść
Terminowy kurs wymiany
= (
Aktualny kurs wymiany spot
)*((1+
Zagraniczna stopa procentowa
)/(1+
Krajowa stopa procentowa
))
Aktualny stan konta
Iść
Aktualny stan konta
=
Eksport
-
Import
+
Dochód netto za granicą
+
Transfery bieżące netto
Międzynarodowy efekt Fishera wykorzystujący stopy procentowe
Iść
Zmiana kursu wymiany
= ((
Krajowa stopa procentowa
-
Zagraniczna stopa procentowa
)/(1+
Zagraniczna stopa procentowa
))
Oferta Zapytaj o spread
Iść
Oferta Zapytaj o spread
= ((
Zapytaj o cenę
-
Cena ofertowa
)/
Zapytaj o cenę
)*100
Indeks siły względnej
Iść
Indeks siły względnej
= 100-(100/(1+(
Średni zysk w okresie wzrostu
/
Średnia strata w okresie przestoju
)))
Międzynarodowy efekt Fischera wykorzystujący kursy spot
Iść
Zmiana kursu wymiany
= (
Aktualny kurs wymiany spot
/
Kurs spot w przyszłości
)-1
Wskaźnik zabezpieczenia
Iść
Wskaźnik zabezpieczenia
=
Wartość zabezpieczenia
/
Całkowita wartość pozycji
Vega (Opcje greckie)
Iść
Vega
=
Zmiana opcji Premium
/
Zmiana zmienności aktywów bazowych
Theta
Iść
Theta
= -
Zmiana opcji Premium
/
Zmiana czasu do zapadalności
Gamma
Iść
Gamma
=
Zmiana w Delcie
/
Zmiana ceny instrumentu bazowego
Rho (Opcje greckie)
Iść
Rho
=
Zmiana opcji Premium
/
Zmiana stopy procentowej
Optymalna liczba kontraktów Formułę
Optymalna liczba kontraktów
= (
Optymalny współczynnik zabezpieczenia
*
Liczba pozycji zabezpieczonych
)/
Wielkość kontraktu futures
OC
= (
Δ
optimal
*
NPH
)/
FCS
Dom
BEZPŁATNY pliki PDF
🔍
Szukaj
Kategorie
Dzielić
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!