Valor Zero Coupon Bond Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Valor do título de cupom zero = Valor nominal/(1+Taxa de retorno/100)^Hora de Maturidade
V = FV/(1+RoR/100)^T
Esta fórmula usa 4 Variáveis
Variáveis Usadas
Valor do título de cupom zero - O valor do título de cupom zero é conhecido como título de desconto puro ou simplesmente título de desconto, é um título que não paga pagamentos de cupom e, em vez disso, paga um montante fixo no vencimento.
Valor nominal - Valor nominal é o valor nominal ou valor em dólares de um título declarado pelo emissor.
Taxa de retorno - Uma Taxa de Retorno é o ganho ou perda de um investimento durante um período de tempo especificado, expresso como uma porcentagem do custo do investimento.
Hora de Maturidade - O tempo até o vencimento é o tempo necessário para amadurecer um título.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Valor nominal: 800 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de retorno: 4 --> Nenhuma conversão necessária
Hora de Maturidade: 11 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
V = FV/(1+RoR/100)^T --> 800/(1+4/100)^11
Avaliando ... ...
V = 519.664745250614
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
519.664745250614 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
519.664745250614 519.6647 <-- Valor do título de cupom zero
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Criado por Equipe Softusvista
Escritório Softusvista (Pune), Índia
Equipe Softusvista criou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!
Verificado por Himanshi Sharma
Instituto de Tecnologia Bhilai (MORDEU), Raipur
Himanshi Sharma verificou esta calculadora e mais 800+ calculadoras!

10+ Rendimento de obrigações Calculadoras

Avaliação de títulos de cupom
Vai Título de cupom = Taxa de cupom anual*((1-(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(-Número de pagamentos por ano))/(Rendimento até o vencimento (YTM)))+(Valor nominal no vencimento/(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(Número de pagamentos por ano))
Rendimento para chamada de títulos resgatáveis
Vai Renda-se à chamada = ((Cupom de pagamento+(Preço teórico da opção de compra-Preço atual do título)/Número de anos para acompanhar o crescimento)/ ((Preço teórico da opção de compra+Preço atual do título)/2))
Aproximação da convexidade da ligação
Vai Aproximação da convexidade da ligação = (Preço do título quando incrementado+Preço do título quando diminuído-2*(Valor do título))/(2*Valor do título*(Mudança na taxa de juros)^2)
Rendimento até o vencimento
Vai Rendimento até o vencimento (YTM) = (Cupom de pagamento+((Valor nominal-Preço)/Anos até a maturidade))/((Valor nominal+Preço)/2)
Rendimento do período de retenção
Vai Rendimento do período de retenção = (Juros pagos+Valor nominal-Preço de compra)/Valor nominal
Rendimento efetivo Zero Coupon Bond
Vai Rendimento efetivo do título de cupom zero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de Períodos)-1
Rendimento de desconto bancário
Vai Rendimento de desconto bancário = (Desconto/Valor nominal)*(360/Dias até a maturidade)*100
Valor Zero Coupon Bond
Vai Valor do título de cupom zero = Valor nominal/(1+Taxa de retorno/100)^Hora de Maturidade
Rendimento do mercado monetário
Vai Rendimento do mercado monetário = Rendimento do período de retenção*360/Tempo até a maturidade
Yield Bond atual
Vai Rendimento atual do título = Cupom de pagamento/Preço atual do título

Valor Zero Coupon Bond Fórmula

Valor do título de cupom zero = Valor nominal/(1+Taxa de retorno/100)^Hora de Maturidade
V = FV/(1+RoR/100)^T
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