Avaliação de títulos de cupom Calculadora

✖A taxa de cupom anual é o rendimento nominal pago por um título de renda fixa.ⓘ Taxa de cupom anual [C_A]			+10% -10%
✖O rendimento até o vencimento (YTM) é o retorno total esperado de um título se ele for mantido até o final de sua vida.ⓘ Rendimento até o vencimento (YTM) [YTM]			+10% -10%
✖Número de pagamentos por ano é a contagem dos pagamentos efetuados pelos juros do título em um determinado ano.ⓘ Número de pagamentos por ano [n_PYr]			+10% -10%
✖O valor nominal no vencimento é a quantidade de dinheiro que o emissor promete reembolsar aos detentores do título na data de vencimento do título.ⓘ Valor nominal no vencimento [P_vm]			+10% -10%

✖Cupom Bond é um tipo de título que inclui cupons anexados e paga pagamentos de juros periódicos (normalmente anuais ou semestrais) durante sua vida e seu valor nominal no vencimento.ⓘ Avaliação de títulos de cupom [CB]

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Fórmula

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Avaliação de títulos de cupom

Fórmula

`"CB" = "C"_{"A"}*((1-(1+"YTM")^(-"n"_{"PYr"}))/("YTM"))+("P"_{"vm"}/(1+"YTM")^("n"_{"PYr"}))`

Exemplo

`"976.7569"="0.05"*((1-(1+"0.01")^(-"12"))/("0.01"))+("1100"/(1+"0.01")^("12"))`

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Avaliação de títulos de cupom Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Título de cupom = Taxa de cupom anual*((1-(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(-Número de pagamentos por ano))/(Rendimento até o vencimento (YTM)))+(Valor nominal no vencimento/(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(Número de pagamentos por ano))
CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr))
Esta fórmula usa 5 Variáveis

Variáveis Usadas

Título de cupom - Cupom Bond é um tipo de título que inclui cupons anexados e paga pagamentos de juros periódicos (normalmente anuais ou semestrais) durante sua vida e seu valor nominal no vencimento.
Taxa de cupom anual - A taxa de cupom anual é o rendimento nominal pago por um título de renda fixa.
Rendimento até o vencimento (YTM) - O rendimento até o vencimento (YTM) é o retorno total esperado de um título se ele for mantido até o final de sua vida.
Número de pagamentos por ano - Número de pagamentos por ano é a contagem dos pagamentos efetuados pelos juros do título em um determinado ano.
Valor nominal no vencimento - O valor nominal no vencimento é a quantidade de dinheiro que o emissor promete reembolsar aos detentores do título na data de vencimento do título.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Taxa de cupom anual: 0.05 --> Nenhuma conversão necessária
Rendimento até o vencimento (YTM): 0.01 --> Nenhuma conversão necessária
Número de pagamentos por ano: 12 --> Nenhuma conversão necessária
Valor nominal no vencimento: 1100 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr)) --> 0.05*((1-(1+0.01)^(-12))/(0.01))+(1100/(1+0.01)^(12))

Avaliando ... ...

CB = 976.756901665343

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

976.756901665343 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

976.756901665343 ≈ 976.7569 <-- Título de cupom

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Parminder Singh

Universidade de Chandigarh (CU), Punjab

Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 600+ calculadoras!

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Avaliação de títulos de cupom

Vai Título de cupom = Taxa de cupom anual*((1-(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(-Número de pagamentos por ano))/(Rendimento até o vencimento (YTM)))+(Valor nominal no vencimento/(1+Rendimento até o vencimento (YTM))^(Número de pagamentos por ano))

Rendimento para chamada de títulos resgatáveis

Vai Renda-se à chamada = ((Cupom de pagamento+(Preço teórico da opção de compra-Preço atual do título)/Número de anos para acompanhar o crescimento)/((Preço teórico da opção de compra+Preço atual do título)/2))

Aproximação da convexidade da ligação

Vai Aproximação da convexidade da ligação = (Preço do título quando incrementado+Preço do título quando diminuído-2*(Valor do título))/(2*Valor do título*(Mudança na taxa de juros)^2)

Rendimento até o vencimento

Vai Rendimento até o vencimento (YTM) = (Cupom de pagamento+((Valor nominal-Preço)/Anos até a maturidade))/((Valor nominal+Preço)/2)

Rendimento do período de retenção

Vai Rendimento do período de retenção = (Juros pagos+Valor nominal-Preço de compra)/Valor nominal

Rendimento efetivo Zero Coupon Bond

Vai Rendimento efetivo do título de cupom zero = (Valor nominal/Valor presente)^(1/Número de Períodos)-1

Rendimento de desconto bancário

Vai Rendimento de desconto bancário = (Desconto/Valor nominal)*(360/Dias até a maturidade)*100

Valor Zero Coupon Bond

Vai Valor do título de cupom zero = Valor nominal/(1+Taxa de retorno/100)^Hora de Maturidade

Rendimento do mercado monetário

Vai Rendimento do mercado monetário = Rendimento do período de retenção*360/Tempo até a maturidade

Yield Bond atual

Vai Rendimento atual do título = Cupom de pagamento/Preço atual do título

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