Стоимость облигации с нулевым купоном Калькулятор

✖Номинальная стоимость — это номинальная стоимость или долларовая стоимость ценной бумаги, заявленная эмитентом.ⓘ Номинальная стоимость [FV]			+10% -10%
✖Норма прибыли — это прибыль или убыток от инвестиций за определенный период времени, выраженная в процентах от стоимости инвестиций.ⓘ Норма прибыли [RoR]			+10% -10%
✖Время до погашения – это время, необходимое для погашения облигации.ⓘ Время взросления [T]			+10% -10%

✖Стоимость облигации с нулевым купоном называется чистой дисконтной облигацией или просто дисконтной облигацией. Это облигация, по которой не выплачиваются купонные выплаты, а вместо этого выплачивается одна единовременная выплата при погашении.ⓘ Стоимость облигации с нулевым купоном [V]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Стоимость облигации с нулевым купоном

Формула

`"V" = "FV"/(1+"RoR"/100)^"T"`

Пример

`"519.6647"="800"/(1+"4"/100)^"11"`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Доходность облигаций Формулы PDF PDF Image

Стоимость облигации с нулевым купоном Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Стоимость облигации с нулевым купоном = Номинальная стоимость/(1+Норма прибыли/100)^Время взросления
V = FV/(1+RoR/100)^T
В этой формуле используются 4 Переменные

Используемые переменные

Стоимость облигации с нулевым купоном - Стоимость облигации с нулевым купоном называется чистой дисконтной облигацией или просто дисконтной облигацией. Это облигация, по которой не выплачиваются купонные выплаты, а вместо этого выплачивается одна единовременная выплата при погашении.
Номинальная стоимость - Номинальная стоимость — это номинальная стоимость или долларовая стоимость ценной бумаги, заявленная эмитентом.
Норма прибыли - Норма прибыли — это прибыль или убыток от инвестиций за определенный период времени, выраженная в процентах от стоимости инвестиций.
Время взросления - Время до погашения – это время, необходимое для погашения облигации.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Номинальная стоимость: 800 --> Конверсия не требуется
Норма прибыли: 4 --> Конверсия не требуется
Время взросления: 11 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

V = FV/(1+RoR/100)^T --> 800/(1+4/100)^11

Оценка ... ...

V = 519.664745250614

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

519.664745250614 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

519.664745250614 ≈ 519.6647 <-- Стоимость облигации с нулевым купоном

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Доходность облигаций » Стоимость облигации с нулевым купоном

Кредиты

Сделано Команда Софтусвиста

Офис Софтусвиста (Пуна), Индия

Команда Софтусвиста создал этот калькулятор и еще 600+!

Проверено Химанши Шарма

Технологический институт Бхилаи (НЕМНОГО), Райпур

Химанши Шарма проверил этот калькулятор и еще 800+!

< 10+ Доходность облигаций Калькуляторы

Оценка купонной облигации

Идти Купонная облигация = Годовая ставка купона*((1-(1+Доходность к погашению (YTM))^(-Количество платежей в год))/(Доходность к погашению (YTM)))+(Номинальная стоимость при погашении/(1+Доходность к погашению (YTM))^(Количество платежей в год))

Доходность до отзыва облигации, подлежащей выкупу

Идти Уступка коллу = ((Оплата купона+(Теоретическая цена опциона колл-Текущая цена облигаций)/Количество лет для отслеживания роста)/((Теоретическая цена опциона колл+Текущая цена облигаций)/2))

Приближение выпуклости облигаций

Идти Приближение выпуклости облигаций = (Цена облигации при увеличении+Цена облигации при уменьшении-2*(Стоимость облигации))/(2*Стоимость облигации*(Изменение процентной ставки)^2)

Доходность к погашению

Идти Доходность к погашению (YTM) = (Оплата купона+((Номинальная стоимость-Цена)/Годы до зрелости))/((Номинальная стоимость+Цена)/2)

Доходность за период владения

Идти Доходность за период владения = (Выплаченные проценты+Номинальная стоимость-Цена)/Номинальная стоимость

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном

Идти Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном = (Номинальная стоимость/Приведенная стоимость)^(1/Количество периодов)-1

Стоимость облигации с нулевым купоном

Идти Стоимость облигации с нулевым купоном = Номинальная стоимость/(1+Норма прибыли/100)^Время взросления

Банковская дисконтная доходность

Идти Банковская дисконтная доходность = (Скидка/Номинальная стоимость)*(360/Дней до зрелости)*100

Доходность денежного рынка

Идти Доходность денежного рынка = Доходность за период владения*360/Время до совершеннолетия

Текущий доход по облигациям

Идти Текущая доходность облигаций = Оплата купона/Текущая цена облигаций

Стоимость облигации с нулевым купоном формула

Стоимость облигации с нулевым купоном = Номинальная стоимость/(1+Норма прибыли/100)^Время взросления
V = FV/(1+RoR/100)^T

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!