Калькулятор от А до Я
🔍
Скачать PDF
Химия
Инженерное дело
финансовый
Здоровье
математика
физика
Кредитный риск Калькулятор
финансовый
Детская площадка
Здоровье
Инженерное дело
математика
физика
Химия
↳
Общее распределение вероятностей
Банковское дело
Бизнес
инвестиции
Инвестиционная деятельность банков
Ипотека и недвижимость
Капитал
Международные финансы
налог
Общественные финансы
С фиксированным доходом ценных бумаг
Слияние и поглощение
ссуда
Стратегический финансовый менеджмент
Управление финансовыми институтами
Учет затрат
Финансовый учет
Чистая оплата
экономика
⤿
Управление рисками
✖
Воздействие риска относится к потенциальным последствиям или эффектам, которые могут возникнуть в результате возникновения рискового события или неопределенной ситуации.
ⓘ
Влияние риска [RI]
+10%
-10%
✖
Вероятность возникновения события (x ≥ xt), насколько вероятно, что событие произойдет, или насколько вероятно, что предложение истинно.
ⓘ
Вероятность [p]
+10%
-10%
✖
Подверженность риску означает степень, в которой физическое лицо, организация или инвестиционный портфель подвержены потенциальным потерям или неблагоприятным событиям, возникающим из различных источников риска.
ⓘ
Кредитный риск [RE]
⎘ копия
Шаги
👎
Формула
✖
Кредитный риск
Формула
`"RE" = "RI"*"p"`
Пример
`"10.5"="21"*"0.5"`
Калькулятор
LaTeX
сбросить
👍
Скачать Управление рисками Формулы PDF
Кредитный риск Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Кредитный риск
=
Влияние риска
*
Вероятность
RE
=
RI
*
p
В этой формуле используются
3
Переменные
Используемые переменные
Кредитный риск
- Подверженность риску означает степень, в которой физическое лицо, организация или инвестиционный портфель подвержены потенциальным потерям или неблагоприятным событиям, возникающим из различных источников риска.
Влияние риска
- Воздействие риска относится к потенциальным последствиям или эффектам, которые могут возникнуть в результате возникновения рискового события или неопределенной ситуации.
Вероятность
- Вероятность возникновения события (x ≥ xt), насколько вероятно, что событие произойдет, или насколько вероятно, что предложение истинно.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Влияние риска:
21 --> Конверсия не требуется
Вероятность:
0.5 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
RE = RI*p -->
21*0.5
Оценка ... ...
RE
= 10.5
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
10.5 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
10.5
<--
Кредитный риск
(Расчет завершен через 00.004 секунд)
Вы здесь
-
Дом
»
финансовый
»
Общее распределение вероятностей
»
Управление рисками
»
Кредитный риск
Кредиты
Сделано
Кашиш Арора
Сатьявати Колледж
(ДУ)
,
Нью-Дели
Кашиш Арора создал этот калькулятор и еще 50+!
Проверено
Вишну К.
Инженерный колледж БМС
(БМССЕ)
,
Бангалор
Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!
<
20 Управление рисками Калькуляторы
Рентабельность капитала с поправкой на риск
Идти
Рентабельность капитала с поправкой на риск
= (
Доход
-
Затраты
-
Ожидаемая потеря
+
Доход от капитала
)/
Капитальные затраты
Соотношение Сортино
Идти
Соотношение Сортино
= (
Ожидаемая доходность портфеля
-
Безрисковая ставка
)/
Стандартное отклонение отрицательной стороны
Максимальная просадка
Идти
Максимальная просадка
= ((
Минимальная стоимость
-
Пиковое значение
)/
Пиковое значение
)*100
Стерлинговый коэффициент
Идти
Стерлинговый коэффициент
= (
Совокупный среднегодовой темп роста
/(
Средняя максимальная просадка
-10))*-1
Риск процентной ставки
Идти
Риск процентной ставки
= (
Изначальная цена
-
Новая цена
)/
Новая цена
Мера Модильяни-Модильяни
Идти
Мера Модильяни-Модильяни
=
Рентабельность скорректированного портфеля
-
Рыночный портфель
Толерантность к риску
Идти
Толерантность к риску
= (
Публичный акционерный капитал
*0.35)/
Ежемесячный валовой доход
Кредитный спред
Идти
Кредитный спред
=
Доходность корпоративных облигаций
-
Доходность казначейских облигаций
Кредитная стоимость под риском
Идти
Кредитная стоимость под риском
=
Худшая кредитная потеря
-
Ожидаемые кредитные убытки
Соотношение плюс/минус
Идти
Соотношение плюс/минус
=
Продвигающиеся проблемы
/
Уменьшение количества проблем
Премия за рыночный риск
Идти
Премия за рыночный риск
=
Ожидаемая ставка на рынке акций
-
Безрисковая ставка
Кальмарское соотношение
Идти
Кальмарское соотношение
= (
Средняя норма прибыли
/
Максимальная просадка
)*-1
Базовый риск
Идти
Базовый риск
=
Будущая цена контракта
-
Спотовая цена хеджируемого актива
Экономический капитал
Идти
Экономический капитал
=
Доходы под угрозой
/
Требуемая норма доходности
Премия за риск дефолта
Идти
Премия за риск дефолта
=
Процентная ставка
-
Безрисковая ставка
Вероятность модели регрессии по умолчанию
Идти
Вероятность дефолта
= 1/(1+
exp
(-
Линейная комбинация
))
Соотношение боли
Идти
Соотношение боли
=
Эффективный доход
/
Индекс боли
Кредитный риск
Идти
Кредитный риск
=
Влияние риска
*
Вероятность
Определение риска
Идти
Риск
=
Влияние риска
*
Вероятность
Убыток при дефолте
Идти
Убыток при дефолте
= 1-
Скорость восстановления
Кредитный риск формула
Кредитный риск
=
Влияние риска
*
Вероятность
RE
=
RI
*
p
Дом
БЕСПЛАТНО PDF-файлы
🔍
Поиск
Категории
доля
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!