Калькулятор от А до Я
🔍
Скачать PDF
Химия
Инженерное дело
финансовый
Здоровье
математика
физика
Соотношение Сортино Калькулятор
финансовый
Детская площадка
Здоровье
Инженерное дело
математика
физика
Химия
↳
Общее распределение вероятностей
Банковское дело
Бизнес
инвестиции
Инвестиционная деятельность банков
Ипотека и недвижимость
Капитал
Международные финансы
налог
Общественные финансы
С фиксированным доходом ценных бумаг
Слияние и поглощение
ссуда
Стратегический финансовый менеджмент
Управление финансовыми институтами
Учет затрат
Финансовый учет
Чистая оплата
экономика
⤿
Управление рисками
✖
Ожидаемая доходность портфеля — это комбинация ожидаемых доходов или средних вероятностных распределений возможных доходов всех активов в инвестиционном портфеле.
ⓘ
Ожидаемая доходность портфеля [R
p
]
+10%
-10%
✖
Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
ⓘ
Безрисковая ставка [R
f
]
+10%
-10%
✖
Стандартное отклонение нижней стороны фокусируется только на волатильности отрицательной доходности.
ⓘ
Стандартное отклонение отрицательной стороны [σ
d
]
+10%
-10%
✖
Коэффициент Сортино измеряет доходность инвестиционного актива, портфеля или стратегии с поправкой на риск.
ⓘ
Соотношение Сортино [S]
⎘ копия
Шаги
👎
Формула
✖
Соотношение Сортино
Формула
`"S" = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"σ"_{"d"}`
Пример
`"3.566667"=("11"-"0.3")/"3"`
Калькулятор
LaTeX
сбросить
👍
Скачать Управление рисками Формулы PDF
Соотношение Сортино Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Соотношение Сортино
= (
Ожидаемая доходность портфеля
-
Безрисковая ставка
)/
Стандартное отклонение отрицательной стороны
S
= (
R
p
-
R
f
)/
σ
d
В этой формуле используются
4
Переменные
Используемые переменные
Соотношение Сортино
- Коэффициент Сортино измеряет доходность инвестиционного актива, портфеля или стратегии с поправкой на риск.
Ожидаемая доходность портфеля
- Ожидаемая доходность портфеля — это комбинация ожидаемых доходов или средних вероятностных распределений возможных доходов всех активов в инвестиционном портфеле.
Безрисковая ставка
- Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Стандартное отклонение отрицательной стороны
- Стандартное отклонение нижней стороны фокусируется только на волатильности отрицательной доходности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Ожидаемая доходность портфеля:
11 --> Конверсия не требуется
Безрисковая ставка:
0.3 --> Конверсия не требуется
Стандартное отклонение отрицательной стороны:
3 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
S = (R
p
-R
f
)/σ
d
-->
(11-0.3)/3
Оценка ... ...
S
= 3.56666666666667
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
3.56666666666667 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
3.56666666666667
≈
3.566667
<--
Соотношение Сортино
(Расчет завершен через 00.005 секунд)
Вы здесь
-
Дом
»
финансовый
»
Общее распределение вероятностей
»
Управление рисками
»
Соотношение Сортино
Кредиты
Сделано
Киртика Батула
Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад
(ИИТ ИСМ Дханбад)
,
Дханбад
Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 50+!
Проверено
Вишну К.
Инженерный колледж БМС
(БМССЕ)
,
Бангалор
Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!
<
20 Управление рисками Калькуляторы
Рентабельность капитала с поправкой на риск
Идти
Рентабельность капитала с поправкой на риск
= (
Доход
-
Затраты
-
Ожидаемая потеря
+
Доход от капитала
)/
Капитальные затраты
Соотношение Сортино
Идти
Соотношение Сортино
= (
Ожидаемая доходность портфеля
-
Безрисковая ставка
)/
Стандартное отклонение отрицательной стороны
Максимальная просадка
Идти
Максимальная просадка
= ((
Минимальная стоимость
-
Пиковое значение
)/
Пиковое значение
)*100
Стерлинговый коэффициент
Идти
Стерлинговый коэффициент
= (
Совокупный среднегодовой темп роста
/(
Средняя максимальная просадка
-10))*-1
Риск процентной ставки
Идти
Риск процентной ставки
= (
Изначальная цена
-
Новая цена
)/
Новая цена
Мера Модильяни-Модильяни
Идти
Мера Модильяни-Модильяни
=
Рентабельность скорректированного портфеля
-
Рыночный портфель
Толерантность к риску
Идти
Толерантность к риску
= (
Публичный акционерный капитал
*0.35)/
Ежемесячный валовой доход
Кредитный спред
Идти
Кредитный спред
=
Доходность корпоративных облигаций
-
Доходность казначейских облигаций
Кредитная стоимость под риском
Идти
Кредитная стоимость под риском
=
Худшая кредитная потеря
-
Ожидаемые кредитные убытки
Соотношение плюс/минус
Идти
Соотношение плюс/минус
=
Продвигающиеся проблемы
/
Уменьшение количества проблем
Премия за рыночный риск
Идти
Премия за рыночный риск
=
Ожидаемая ставка на рынке акций
-
Безрисковая ставка
Кальмарское соотношение
Идти
Кальмарское соотношение
= (
Средняя норма прибыли
/
Максимальная просадка
)*-1
Базовый риск
Идти
Базовый риск
=
Будущая цена контракта
-
Спотовая цена хеджируемого актива
Экономический капитал
Идти
Экономический капитал
=
Доходы под угрозой
/
Требуемая норма доходности
Премия за риск дефолта
Идти
Премия за риск дефолта
=
Процентная ставка
-
Безрисковая ставка
Вероятность модели регрессии по умолчанию
Идти
Вероятность дефолта
= 1/(1+
exp
(-
Линейная комбинация
))
Соотношение боли
Идти
Соотношение боли
=
Эффективный доход
/
Индекс боли
Кредитный риск
Идти
Кредитный риск
=
Влияние риска
*
Вероятность
Определение риска
Идти
Риск
=
Влияние риска
*
Вероятность
Убыток при дефолте
Идти
Убыток при дефолте
= 1-
Скорость восстановления
Соотношение Сортино формула
Соотношение Сортино
= (
Ожидаемая доходность портфеля
-
Безрисковая ставка
)/
Стандартное отклонение отрицательной стороны
S
= (
R
p
-
R
f
)/
σ
d
Дом
БЕСПЛАТНО PDF-файлы
🔍
Поиск
Категории
доля
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!