Максимальная просадка Калькулятор

✖Минимальная стоимость — это наименьшая стоимость, достигнутая портфелем за определенный период в результате действия цены.ⓘ Минимальная стоимость [V_trough]			+10% -10%
✖Пиковое значение — это наивысшее значение, достигнутое портфелем за определенный период в результате действия цены.ⓘ Пиковое значение [V_peak]			+10% -10%

✖Максимальная просадка — это максимальная наблюдаемая потеря портфеля от пика до минимума до достижения нового пика. Максимальная просадка является индикатором риска снижения цен в течение определенного периода времени.ⓘ Максимальная просадка [MDD]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Максимальная просадка

Формула

`"MDD" = (("V"_{"trough"}-"V"_{"peak"})/"V"_{"peak"})*100`

Пример

`"-50"=(("25000"-"50000")/"50000")*100`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Управление рисками Формулы PDF PDF Image

Максимальная просадка Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Максимальная просадка = ((Минимальная стоимость-Пиковое значение)/Пиковое значение)*100
MDD = ((V_trough-V_peak)/V_peak)*100
В этой формуле используются 3 Переменные

Используемые переменные

Максимальная просадка - Максимальная просадка — это максимальная наблюдаемая потеря портфеля от пика до минимума до достижения нового пика. Максимальная просадка является индикатором риска снижения цен в течение определенного периода времени.
Минимальная стоимость - Минимальная стоимость — это наименьшая стоимость, достигнутая портфелем за определенный период в результате действия цены.
Пиковое значение - Пиковое значение — это наивысшее значение, достигнутое портфелем за определенный период в результате действия цены.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Минимальная стоимость: 25000 --> Конверсия не требуется
Пиковое значение: 50000 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

MDD = ((V_trough-V_peak)/V_peak)*100 --> ((25000-50000)/50000)*100

Оценка ... ...

MDD = -50

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

-50 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

-50 <-- Максимальная просадка

(Расчет завершен через 00.006 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » Общее распределение вероятностей » Управление рисками » Максимальная просадка

Кредиты

Сделано Киртика Батула

Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад (ИИТ ИСМ Дханбад), Дханбад

Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< 20 Управление рисками Калькуляторы

Рентабельность капитала с поправкой на риск

Идти Рентабельность капитала с поправкой на риск = (Доход-Затраты-Ожидаемая потеря+Доход от капитала)/Капитальные затраты

Соотношение Сортино

Идти Соотношение Сортино = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение отрицательной стороны

Максимальная просадка

Идти Максимальная просадка = ((Минимальная стоимость-Пиковое значение)/Пиковое значение)*100

Стерлинговый коэффициент

Идти Стерлинговый коэффициент = (Совокупный среднегодовой темп роста/(Средняя максимальная просадка-10))*-1

Риск процентной ставки

Идти Риск процентной ставки = (Изначальная цена-Новая цена)/Новая цена

Мера Модильяни-Модильяни

Идти Мера Модильяни-Модильяни = Рентабельность скорректированного портфеля-Рыночный портфель

Толерантность к риску

Идти Толерантность к риску = (Публичный акционерный капитал*0.35)/Ежемесячный валовой доход

Кредитный спред

Идти Кредитный спред = Доходность корпоративных облигаций-Доходность казначейских облигаций

Кредитная стоимость под риском

Идти Кредитная стоимость под риском = Худшая кредитная потеря-Ожидаемые кредитные убытки

Соотношение плюс/минус

Идти Соотношение плюс/минус = Продвигающиеся проблемы/Уменьшение количества проблем

Премия за рыночный риск

Идти Премия за рыночный риск = Ожидаемая ставка на рынке акций-Безрисковая ставка

Кальмарское соотношение

Идти Кальмарское соотношение = (Средняя норма прибыли/Максимальная просадка)*-1

Базовый риск

Идти Базовый риск = Будущая цена контракта-Спотовая цена хеджируемого актива

Экономический капитал

Идти Экономический капитал = Доходы под угрозой/Требуемая норма доходности

Премия за риск дефолта

Идти Премия за риск дефолта = Процентная ставка-Безрисковая ставка

Вероятность модели регрессии по умолчанию

Идти Вероятность дефолта = 1/(1+exp(-Линейная комбинация))

Соотношение боли

Идти Соотношение боли = Эффективный доход/Индекс боли

Кредитный риск

Идти Кредитный риск = Влияние риска*Вероятность

Определение риска

Идти Риск = Влияние риска*Вероятность

Убыток при дефолте

Идти Убыток при дефолте = 1-Скорость восстановления

Максимальная просадка формула

Максимальная просадка = ((Минимальная стоимость-Пиковое значение)/Пиковое значение)*100
MDD = ((V_trough-V_peak)/V_peak)*100

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!