Schmutziger Preis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Schmutziger Preis = Sauberer Preis+Aufgelaufenen Zinsen
Pdirty = Pclean+AI
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Schmutziger Preis - Der Dirty Price einer Anleihe bezieht sich auf ihren Gesamtpreis, der sowohl den Clean Price als auch die aufgelaufenen Zinsen seit der letzten Kuponzahlung umfasst.
Sauberer Preis - Der Clean Price einer Anleihe bezeichnet den Preis, den ein Anleger für den Kauf der Anleihe zahlt, ohne Berücksichtigung aufgelaufener Zinsen.
Aufgelaufenen Zinsen - Aufgelaufene Zinsen sind die Zinsen, die seit der letzten Kuponzahlung auf eine Anleihe angefallen sind.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Sauberer Preis: 60 --> Keine Konvertierung erforderlich
Aufgelaufenen Zinsen: 5.1 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Pdirty = Pclean+AI --> 60+5.1
Auswerten ... ...
Pdirty = 65.1
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
65.1 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
65.1 <-- Schmutziger Preis
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Keerthika Bathula
Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Aashna
IGNOU (IGNOU), Indien
Aashna hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

14 Festverzinsliche Wertpapiere Taschenrechner

Aufgelaufenen Zinsen
​ Gehen Aufgelaufenen Zinsen = (Nennwert*Jährlicher Gesamtkuponsatz*Tage seit dem letzten Zahlungsdatum)/(Anzahl Couponzahlungen pro Jahr*Abgrenzungszeitraum)
Preis der kündbaren Anleihe
​ Gehen Preis der kündbaren Anleihe = Preis einer nicht kündbaren Anleihe-Call-Optionspreis
Umrechnungsverhältnis
​ Gehen Umrechnungsverhältnis = Nennwert bei Fälligkeit/Wandlungspreis des Eigenkapitals
Putable-Anleihepreis
​ Gehen Putable-Anleihepreis = Preis einer nicht kündbaren Anleihe+Preis der Put-Option
Erwarteter Verlust
​ Gehen Erwarteter Verlust = Ausfallwahrscheinlichkeit*Schadenhöhe bei Zahlungsausfall
Konvexitätsanpassung
​ Gehen Konvexitätsanpassung = Konvexität der Anleihe*(Renditeänderung^2)*100
Konvertierungsprämie
​ Gehen Konvertierungsprämie = Conversion-Wert-Marktpreis der Wandelanleihe
Nominale Rendite
​ Gehen Nominale Rendite = (Jährliche Gesamtzinszahlungen/Nennwert)*100
Conversion-Wert
​ Gehen Conversion-Wert = Marktpreis pro Aktie*Umrechnungsverhältnis
Schmutziger Preis
​ Gehen Schmutziger Preis = Sauberer Preis+Aufgelaufenen Zinsen
Sauberer Preis
​ Gehen Sauberer Preis = Schmutziger Preis-Aufgelaufenen Zinsen
Variabler Zinssatz
​ Gehen Variabler Zinssatz = Referenzzinssatz+Fester Spread
Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite
​ Gehen Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite = Rendite pro Halbjahr*2
Schweregrad des Verlustes
​ Gehen Schwere des Schadens = 1-Erholungsrate

Schmutziger Preis Formel

Schmutziger Preis = Sauberer Preis+Aufgelaufenen Zinsen
Pdirty = Pclean+AI
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