Äquivalente Jahresrente Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Äquivalenter Renten-Cashflow = (Preis pro Periode*(Net Present Value (NPV)))/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)
Cf = (r*(NPV))/(1-(1+r)^-n)
Diese formel verwendet 4 Variablen
Verwendete Variablen
Äquivalenter Renten-Cashflow - Äquivalenter Renten-Cashflow bezieht sich auf eine Reihe gleicher Cashflows, die denselben Barwert wie eine bestimmte Investition oder eine Reihe von Cashflows haben.
Preis pro Periode - Der Zinssatz pro Periode ist der berechnete Zinssatz.
Net Present Value (NPV) - Der Barwert (Net Present Value, NPV) ist eine Methode zur Ermittlung des aktuellen Werts aller künftigen Cashflows, die von einem Projekt nach Berücksichtigung der anfänglichen Kapitalinvestition generiert werden.
Anzahl der Perioden - Bei der Anzahl der Perioden handelt es sich um die Perioden einer Rente unter Verwendung des Barwerts, der periodischen Zahlung und des periodischen Zinssatzes.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Preis pro Periode: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Net Present Value (NPV): 700 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl der Perioden: 2 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Cf = (r*(NPV))/(1-(1+r)^-n) --> (0.5*(700))/(1-(1+0.5)^-2)
Auswerten ... ...
Cf = 630
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
630 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
630 <-- Äquivalenter Renten-Cashflow
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Kashish Arora
Satyawati College (DU), Neu-Delhi
Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

22 Investition Taschenrechner

Portfolio-Standardabweichung
​ Gehen Portfolio-Standardabweichung = sqrt((Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient))
Portfoliovarianz
​ Gehen Portfoliovarianz = (Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)
Zinseszins
​ Gehen Zukünftiger Wert der Investition = Hauptinvestitionsbetrag*(1+(Jahreszinssatz/Anzahl der Perioden))^(Anzahl der Perioden*Anzahl der Jahre, in denen Geld investiert wird)
Actuarial Methode Nicht verdiente Zinsen Darlehen
​ Gehen Versicherungsmathematische Methode, unverdientes Zinsdarlehen = (Anzahl der verbleibenden monatlichen Zahlungen*Monatliche Bezahlung*Jährliche Prozentrate)/(100+Jährliche Prozentrate)
Jensens Alpha
​ Gehen Jensens Alpha = Jährliche Kapitalrendite-(Risikofreier Zinssatz+Beta des Portfolios*(Jährliche Rendite der Marktbenchmark-Risikofreier Zinssatz))
Einlagenzertifikat
​ Gehen Einzahlungsbescheinigung = Ersteinzahlungsbetrag*(1+(Jährlicher Nominalzinssatz/Compounding Perioden))^(Compounding Perioden*Anzahl von Jahren)
Äquivalente Jahresrente
​ Gehen Äquivalenter Renten-Cashflow = (Preis pro Periode*(Net Present Value (NPV)))/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)
Erwartete Portfoliorendite
​ Gehen Erwartete Portfoliorendite = Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 1)+Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 2)
Annuitätszahlung
​ Gehen Rentenzahlung = (Preis pro Periode*Gegenwärtiger Wert)/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)
Gesamtrückgabe
​ Gehen Gesamtaktienrendite = ((Endkurs der Aktie-Anfangsbestandspreis)+Dividende)/Anfangsbestandspreis
Value-at-Risk
​ Gehen Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable
Sharpe Ratio
​ Gehen Sharpe-Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung
Treynor-Verhältnis
​ Gehen Treynors Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Beta des Portfolios
Kapitalgewinn Ertrag
​ Gehen Kapitalertragsrendite = (Aktueller Aktienkurs-Anfangsbestandspreis)/Anfangsbestandspreis
Durchschnittliche Kapitalrendite
​ Gehen Durchschnittliche Rendite = modulus(Gesamtwert der Rendite)/Gesamtzahl der Retouren
Profitabilitätsindex
​ Gehen Rentabilitätsindex (PI) = (Net Present Value (NPV)+Erstinvestition)/Erstinvestition
Informationsverhältnis
​ Gehen Informationsverhältnis = (Portfoliorendite-Benchmark-Rendite)/Verfolgungsfehler
Portfolioumschlagsrate
​ Gehen Portfolioumschlagsrate = (Gesamtverkäufe und -käufe von Aktien/Durchschnittliches Nettovermögen)*100
Straight Line Abschreibung
​ Gehen Lineare Abschreibung = (Kosten des Vermögenswerts-Bergung)/Leben
Zinsfuß
​ Gehen Rendite = ((Aktueller Wert-Originalwert)/Originalwert)*100
Risiko Premium
​ Gehen Risikoprämie = Return on Investment (ROI)-Risk Free Return
Echte rate von Rendite
​ Gehen Reale Rendite = ((1+Nennrate)/(1+Inflationsrate))-1

Äquivalente Jahresrente Formel

Äquivalenter Renten-Cashflow = (Preis pro Periode*(Net Present Value (NPV)))/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)
Cf = (r*(NPV))/(1-(1+r)^-n)
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