Value-at-Risk Taschenrechner

✖Der Mittelwert von Gewinn und Verlust ist der Durchschnitt der angegebenen Zahlen und wird berechnet, indem die Summe der angegebenen Zahlen durch die Gesamtzahl der Zahlen dividiert wird.ⓘ Mittelwert aus Gewinn und Verlust [μPL]			+10% -10%
✖Mithilfe der Standardabweichung von Gewinn und Verlust können Sie den Volatilitätsfaktor eines Fonds messen.ⓘ Standardabweichung von Gewinn und Verlust [σPL]			+10% -10%
✖Eine Standardnormalvariable ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit dem Mittelwert μ=0 und der Standardabweichung σ=1.ⓘ Standardnormalvariable [z_α]			+10% -10%

✖Der Value at Risk (VaR) ist ein allgemeines Risikomaß, das entwickelt wurde, um das Risiko über alle Produkte hinweg auszugleichen und das Risiko auf Portfoliobasis zu aggregieren.ⓘ Value-at-Risk [VaR]

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Formel

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Value-at-Risk

Formel

`"VaR" = -"μPL"+"σPL"*"z"_{"α"}`

Beispiel

`"27.48"=-"12"+"24"*"1.645"`

Taschenrechner

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Value-at-Risk Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable
VaR = -μPL+σPL*z_α
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Value-at-Risk - Der Value at Risk (VaR) ist ein allgemeines Risikomaß, das entwickelt wurde, um das Risiko über alle Produkte hinweg auszugleichen und das Risiko auf Portfoliobasis zu aggregieren.
Mittelwert aus Gewinn und Verlust - Der Mittelwert von Gewinn und Verlust ist der Durchschnitt der angegebenen Zahlen und wird berechnet, indem die Summe der angegebenen Zahlen durch die Gesamtzahl der Zahlen dividiert wird.
Standardabweichung von Gewinn und Verlust - Mithilfe der Standardabweichung von Gewinn und Verlust können Sie den Volatilitätsfaktor eines Fonds messen.
Standardnormalvariable - Eine Standardnormalvariable ist eine normalverteilte Zufallsvariable mit dem Mittelwert μ=0 und der Standardabweichung σ=1.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Mittelwert aus Gewinn und Verlust: 12 --> Keine Konvertierung erforderlich
Standardabweichung von Gewinn und Verlust: 24 --> Keine Konvertierung erforderlich
Standardnormalvariable: 1.645 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Auswerten ... ...

VaR = 27.48

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

27.48 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

27.48 <-- Value-at-Risk

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Portfolio-Standardabweichung

Gehen Portfolio-Standardabweichung = sqrt((Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient))

Portfoliovarianz

Gehen Portfoliovarianz = (Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)

Zinseszins

Gehen Zukünftiger Wert der Investition = Hauptinvestitionsbetrag*(1+(Jahreszinssatz/Anzahl der Perioden))^(Anzahl der Perioden*Anzahl der Jahre, in denen Geld investiert wird)

Actuarial Methode Nicht verdiente Zinsen Darlehen

Gehen Versicherungsmathematische Methode, unverdientes Zinsdarlehen = (Anzahl der verbleibenden monatlichen Zahlungen*Monatliche Bezahlung*Jährliche Prozentrate)/(100+Jährliche Prozentrate)

Jensens Alpha

Gehen Jensens Alpha = Jährliche Kapitalrendite-(Risikofreier Zinssatz+Beta des Portfolios*(Jährliche Rendite der Marktbenchmark-Risikofreier Zinssatz))

Einlagenzertifikat

Gehen Einzahlungsbescheinigung = Ersteinzahlungsbetrag*(1+(Jährlicher Nominalzinssatz/Compounding Perioden))^(Compounding Perioden*Anzahl von Jahren)

Äquivalente Jahresrente

Gehen Äquivalenter Renten-Cashflow = (Preis pro Periode*(Net Present Value (NPV)))/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Erwartete Portfoliorendite

Gehen Erwartete Portfoliorendite = Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 1)+Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 2)

Annuitätszahlung

Gehen Rentenzahlung = (Preis pro Periode*Gegenwärtiger Wert)/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Gesamtrückgabe

Gehen Gesamtaktienrendite = ((Endkurs der Aktie-Anfangsbestandspreis)+Dividende)/Anfangsbestandspreis

Value-at-Risk

Gehen Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable

Sharpe Ratio

Gehen Sharpe-Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung

Treynor-Verhältnis

Gehen Treynors Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Beta des Portfolios

Kapitalgewinn Ertrag

Gehen Kapitalertragsrendite = (Aktueller Aktienkurs-Anfangsbestandspreis)/Anfangsbestandspreis

Durchschnittliche Kapitalrendite

Gehen Durchschnittliche Rendite = modulus(Gesamtwert der Rendite)/Gesamtzahl der Retouren

Profitabilitätsindex

Gehen Rentabilitätsindex (PI) = (Net Present Value (NPV)+Erstinvestition)/Erstinvestition

Informationsverhältnis

Gehen Informationsverhältnis = (Portfoliorendite-Benchmark-Rendite)/Verfolgungsfehler

Portfolioumschlagsrate

Gehen Portfolioumschlagsrate = (Gesamtverkäufe und -käufe von Aktien/Durchschnittliches Nettovermögen)*100

Straight Line Abschreibung

Gehen Lineare Abschreibung = (Kosten des Vermögenswerts-Bergung)/Leben

Zinsfuß

Gehen Rendite = ((Aktueller Wert-Originalwert)/Originalwert)*100

Risiko Premium

Gehen Risikoprämie = Return on Investment (ROI)-Risk Free Return

Echte rate von Rendite

Gehen Reale Rendite = ((1+Nennrate)/(1+Inflationsrate))-1

Value-at-Risk Formel

Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable
VaR = -μPL+σPL*z_α

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