Erwarteter Verlust Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Erwarteter Verlust = Ausfallwahrscheinlichkeit*Schadenhöhe bei Zahlungsausfall
EL = DP*LSD
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Erwarteter Verlust - Der erwartete Verlust stellt den erwarteten finanziellen Verlust dar, der aus einem bestimmten Risiko resultiert und als Produkt aus Verlustschwere, Ausfallwahrscheinlichkeit und Risiko bei Ausfall berechnet wird.
Ausfallwahrscheinlichkeit - Unter Ausfallwahrscheinlichkeit versteht man die Möglichkeit, dass ein Kreditnehmer oder Schuldner seinen finanziellen Verpflichtungen, wie etwa der Rückzahlung eines Kredits oder der Bedienung von Schulden, nicht nachkommt.
Schadenhöhe bei Zahlungsausfall - Mit „Verlustschwere bei Zahlungsausfall“ ist die Höhe des finanziellen Verlusts gemeint, der entsteht, wenn ein Kreditnehmer oder Schuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Ausfallwahrscheinlichkeit: 0.05 --> Keine Konvertierung erforderlich
Schadenhöhe bei Zahlungsausfall: 0.8 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
EL = DP*LSD --> 0.05*0.8
Auswerten ... ...
EL = 0.04
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.04 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.04 <-- Erwarteter Verlust
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Keerthika Bathula
Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Aashna
IGNOU (IGNOU), Indien
Aashna hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

14 Festverzinsliche Wertpapiere Taschenrechner

Aufgelaufenen Zinsen
​ Gehen Aufgelaufenen Zinsen = (Nennwert*Jährlicher Gesamtkuponsatz*Tage seit dem letzten Zahlungsdatum)/(Anzahl Couponzahlungen pro Jahr*Abgrenzungszeitraum)
Preis der kündbaren Anleihe
​ Gehen Preis der kündbaren Anleihe = Preis einer nicht kündbaren Anleihe-Call-Optionspreis
Umrechnungsverhältnis
​ Gehen Umrechnungsverhältnis = Nennwert bei Fälligkeit/Wandlungspreis des Eigenkapitals
Putable-Anleihepreis
​ Gehen Putable-Anleihepreis = Preis einer nicht kündbaren Anleihe+Preis der Put-Option
Erwarteter Verlust
​ Gehen Erwarteter Verlust = Ausfallwahrscheinlichkeit*Schadenhöhe bei Zahlungsausfall
Konvexitätsanpassung
​ Gehen Konvexitätsanpassung = Konvexität der Anleihe*(Renditeänderung^2)*100
Konvertierungsprämie
​ Gehen Konvertierungsprämie = Conversion-Wert-Marktpreis der Wandelanleihe
Nominale Rendite
​ Gehen Nominale Rendite = (Jährliche Gesamtzinszahlungen/Nennwert)*100
Conversion-Wert
​ Gehen Conversion-Wert = Marktpreis pro Aktie*Umrechnungsverhältnis
Schmutziger Preis
​ Gehen Schmutziger Preis = Sauberer Preis+Aufgelaufenen Zinsen
Sauberer Preis
​ Gehen Sauberer Preis = Schmutziger Preis-Aufgelaufenen Zinsen
Variabler Zinssatz
​ Gehen Variabler Zinssatz = Referenzzinssatz+Fester Spread
Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite
​ Gehen Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite = Rendite pro Halbjahr*2
Schweregrad des Verlustes
​ Gehen Schwere des Schadens = 1-Erholungsrate

Erwarteter Verlust Formel

Erwarteter Verlust = Ausfallwahrscheinlichkeit*Schadenhöhe bei Zahlungsausfall
EL = DP*LSD
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