Absicherungsverhältnis Taschenrechner

✖Der Hedge-Wert ist die Höhe des Risikoengagements, das durch die Implementierung einer Absicherung mithilfe von Finanzinstrumenten wie Terminkontrakten ausgeglichen oder geschützt wird.ⓘ Hedge-Wert [HV]			+10% -10%
✖Der Gesamtpositionswert bezieht sich auf den Gesamtwert aller Vermögenswerte, Wertpapiere oder Verträge, die von einer Einzelperson oder einem Unternehmen gehalten werden.ⓘ Gesamtpositionswert [TPV]			+10% -10%

✖Die Hedge-Ratio stellt den Anteil der Futures-Kontrakte dar, der erforderlich ist, um das Risiko einer entsprechenden Kassamarktposition auszugleichen und so potenzielle Verluste aus Preisschwankungen zu minimieren.ⓘ Absicherungsverhältnis [Δ]

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Formel

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Absicherungsverhältnis

Formel

`"Δ" = "HV"/"TPV"`

Beispiel

`"0.65"="6500"/"10000"`

Taschenrechner

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Absicherungsverhältnis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Absicherungsverhältnis = Hedge-Wert/Gesamtpositionswert
Δ = HV/TPV
Diese formel verwendet 3 Variablen

Verwendete Variablen

Absicherungsverhältnis - Die Hedge-Ratio stellt den Anteil der Futures-Kontrakte dar, der erforderlich ist, um das Risiko einer entsprechenden Kassamarktposition auszugleichen und so potenzielle Verluste aus Preisschwankungen zu minimieren.
Hedge-Wert - Der Hedge-Wert ist die Höhe des Risikoengagements, das durch die Implementierung einer Absicherung mithilfe von Finanzinstrumenten wie Terminkontrakten ausgeglichen oder geschützt wird.
Gesamtpositionswert - Der Gesamtpositionswert bezieht sich auf den Gesamtwert aller Vermögenswerte, Wertpapiere oder Verträge, die von einer Einzelperson oder einem Unternehmen gehalten werden.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Hedge-Wert: 6500 --> Keine Konvertierung erforderlich
Gesamtpositionswert: 10000 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

Δ = HV/TPV --> 6500/10000

Auswerten ... ...

Δ = 0.65

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.65 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.65 <-- Absicherungsverhältnis

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

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FRA-Auszahlung (Long-Position)

Gehen FRA-Auszahlung = Fiktives Kapital*(((Basiskurs bei Verfall-Terminkontraktkurs)*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))/(1+(Basiskurs bei Verfall*(Anzahl der Tage im zugrunde liegenden Kurs/360))))

Put-Call-Parität

Gehen Call-Optionspreis = Spotpreis des Basiswerts+Put-Optionspreis-((Ausübungspreis)/((1+(Risikofreie Rendite/100))^(Anzahl der Monate/12)))

Optimales Hedge-Verhältnis

Gehen Optimales Hedge-Verhältnis = (Standardabweichung der Änderungen des Spotpreises/Standardabweichung der Änderungen im Futures-Preis)*Korrelation von Spot- und Futures-Preisänderungen

Saldo des Finanzkontos

Gehen Saldo des Finanzkontos = Nettodirektinvestitionen+Netto-Portfolioinvestition+Vermögensfinanzierung+Fehler und Auslassungen

Optionsprämie

Gehen Optionsprämie = ((Aktienoptionsschein/Anzahl der Wertpapiere pro Optionsschein)+(Kaufpreis*100/Preissicherheit-100))

Saldo des Kapitalkontos

Gehen Saldo des Kapitalkontos = Überschüsse oder Defizite der nichtproduzierten Nettoproduktion+Nichtfinanzielle Vermögenswerte+Netto-Kapitaltransfers

Annualisierte Forward-Prämie

Gehen Annualisierte Forward-Prämie = (((Forward-Rate-Kassakurs)/Kassakurs)*(360/Anzahl der Tage))*100

Aktueller Kontostand

Gehen Aktueller Kontostand = Exporte-Importe+Nettoeinkommen im Ausland+Laufende Nettotransfers

Optimale Anzahl an Verträgen

Gehen Optimale Anzahl an Verträgen = (Optimales Hedge-Verhältnis*Anzahl der abgesicherten Positionen)/Futures-Kontraktgröße

Relative Strength Index

Gehen Relative Strength Index = 100-(100/(1+(Durchschnittlicher Gewinn während der Aufwärtsphase/Durchschnittlicher Verlust während der Ausfallzeit)))

Ungedeckte Zinsparität

Gehen Erwarteter zukünftiger Kassakurs = Aktueller Kassakurs*((1+Inländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Internationaler Fisher-Effekt unter Verwendung von Zinssätzen

Gehen Änderung des Wechselkurses = ((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)/(1+Ausländischer Zinssatz))

Gedeckte Zinsparität

Gehen Devisenterminkurs = (Aktueller Kassakurs)*((1+Ausländischer Zinssatz)/(1+Inländischer Zinssatz))

Geld-Brief-Spanne

Gehen Geld-Brief-Spanne = ((Preis fragen-Angebotspreis)/Preis fragen)*100

Internationaler Fischer-Effekt unter Verwendung von Kassakursen

Gehen Änderung des Wechselkurses = (Aktueller Kassakurs/Kassakurs in der Zukunft)-1

Vega (Optionen Griechisch)

Gehen Vega = Veränderung der Optionsprämie/Änderung der Volatilität des Basiswerts