Modigliani-Modigliani-Maß Taschenrechner

✖Die Rendite des angepassten Portfolios wird angepasst, um das Gesamtrisiko im Vergleich zum Gesamtmarkt darzustellen.ⓘ Rendite des angepassten Portfolios [R_ap]			+10% -10%
✖Die Rendite des Marktportfolios stellt die Überrendite des Marktportfolios gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.ⓘ Return-on-Market-Portfolio [R_mkt]			+10% -10%

✖Das Modigliani-Modigliani-Maß, auch M2-Maß genannt, zeigt die risikobereinigte Rendite einer Anlage im Vergleich zu einer Benchmark.ⓘ Modigliani-Modigliani-Maß [M₂]

⎘ Kopie

👎

Formel

✖

Modigliani-Modigliani-Maß

Formel

`"M"_{"2"} = "R"_{"ap"}-"R"_{"mkt"}`

Beispiel

`"20.1"="25"-"4.9"`

Taschenrechner

LaTeX

Rücksetzen

👍

Herunterladen Risikomanagement Formeln Pdf PDF Image

PDF Image

Modigliani-Modigliani-Maß Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Modigliani-Modigliani-Maß = Rendite des angepassten Portfolios-Return-on-Market-Portfolio
M₂ = R_ap-R_mkt
Diese formel verwendet 3 Variablen

Verwendete Variablen

Modigliani-Modigliani-Maß - Das Modigliani-Modigliani-Maß, auch M2-Maß genannt, zeigt die risikobereinigte Rendite einer Anlage im Vergleich zu einer Benchmark.
Rendite des angepassten Portfolios - Die Rendite des angepassten Portfolios wird angepasst, um das Gesamtrisiko im Vergleich zum Gesamtmarkt darzustellen.
Return-on-Market-Portfolio - Die Rendite des Marktportfolios stellt die Überrendite des Marktportfolios gegenüber dem risikofreien Zinssatz dar.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Rendite des angepassten Portfolios: 25 --> Keine Konvertierung erforderlich
Return-on-Market-Portfolio: 4.9 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

M₂ = R_ap-R_mkt --> 25-4.9

Auswerten ... ...

M₂ = 20.1

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

20.1 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

20.1 <-- Modigliani-Modigliani-Maß

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Du bist da -

Zuhause » Finanz » Gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung » Risikomanagement » Modigliani-Modigliani-Maß

Credits

Creator Image

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Verifier Image

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

< 20 Risikomanagement Taschenrechner

Risikoadjustierte Kapitalrendite

Gehen Risikoadjustierte Kapitalrendite = (Einnahmen-Kosten-Erwarteter Verlust+Einkünfte aus Kapital)/Kapitalkosten

Sortino-Verhältnis

Gehen Sortino-Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Standardabweichung der Abwärtsbewegung

Sterling-Verhältnis

Gehen Sterling-Verhältnis = (Jährliche Wachstumsrate/(Durchschnittlicher maximaler Drawdown-10))*-1

Maximaler Drawdown

Gehen Maximaler Drawdown = ((Tiefstwert-Höchstwert)/Höchstwert)*100

Modigliani-Modigliani-Maß

Gehen Modigliani-Modigliani-Maß = Rendite des angepassten Portfolios-Return-on-Market-Portfolio

Risikotoleranz

Gehen Risikotoleranz = (Öffentliches Beteiligungsengagement*0.35)/Monatliches Bruttoeinkommen

Zinsrisiko

Gehen Zinsrisiko = (Original Preis-Neuer Preis)/Neuer Preis

Basisrisiko

Gehen Basisrisiko = Zukünftiger Vertragspreis-Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts

Kreditspanne

Gehen Kreditspanne = Rendite von Unternehmensanleihen-Rendite von Staatsanleihen

Upside/Downside-Verhältnis

Gehen Upside/Downside-Verhältnis = Fortschreitende Probleme/Abnehmende Probleme

Kreditwert im Risiko

Gehen Kreditwert im Risiko = Schlimmster Kreditverlust-Erwarteter Kreditverlust

Calmar-Verhältnis

Gehen Calmar-Verhältnis = (Durchschnittliche Rendite/Maximaler Drawdown)*-1

Marktrisikoprämie

Gehen Marktrisikoprämie = Erwarteter Aktienmarktzins-Risikofreier Zinssatz

Wirtschaftskapital

Gehen Wirtschaftskapital = Gefährdete Erträge/Erforderliche Rendite

Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells

Gehen Ausfallwahrscheinlichkeit = 1/(1+exp(-Lineare Kombination))

Risikoexposition

Gehen Risikoexposition = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit

Ausfallrisikoprämie

Gehen Ausfallrisikoprämie = Zinsrate-Risikofreier Zinssatz

Schmerzverhältnis

Gehen Schmerzverhältnis = Effektive Rendite/Schmerzindex

Risikobestimmung

Gehen Risiko = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit

Verlust bei Ausfall

Gehen Verlust bei Zahlungsverzug = 1-Erholungsrate

Modigliani-Modigliani-Maß Formel

Modigliani-Modigliani-Maß = Rendite des angepassten Portfolios-Return-on-Market-Portfolio
M₂ = R_ap-R_mkt

Teilen

Let Others Know

✖

LinkedIn

Email

WhatsApp

Copied!