Putable-Anleihepreis Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Putable-Anleihepreis = Preis einer nicht kündbaren Anleihe+Preis der Put-Option
PBP = NPBP+POP
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Putable-Anleihepreis - Der Putable-Bond-Preis ist der Preis, zu dem ein Anleihegläubiger die Anleihe vor Fälligkeit an den Emittenten zurückverkaufen kann, was ihren Marktwert beeinflusst.
Preis einer nicht kündbaren Anleihe - Der nicht kündbare Anleihepreis bezieht sich auf den Marktwert einer Anleihe, der dem Anleihegläubiger nicht das Recht einräumt, die Anleihe vor Fälligkeit an den Emittenten zurückzuverkaufen.
Preis der Put-Option - Der Put-Optionspreis ist der Preis oder der Wert des Rechts, einen Basiswert innerhalb eines bestimmten Zeitraums (Verfallsdatum) zu einem festgelegten Preis (Ausübungspreis) zu verkaufen.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Preis einer nicht kündbaren Anleihe: 85 --> Keine Konvertierung erforderlich
Preis der Put-Option: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
PBP = NPBP+POP --> 85+4
Auswerten ... ...
PBP = 89
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
89 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
89 <-- Putable-Anleihepreis
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Keerthika Bathula
Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad
Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Aashna
IGNOU (IGNOU), Indien
Aashna hat diesen Rechner und 25+ weitere Rechner verifiziert!

14 Festverzinsliche Wertpapiere Taschenrechner

Aufgelaufenen Zinsen
​ Gehen Aufgelaufenen Zinsen = (Nennwert*Jährlicher Gesamtkuponsatz*Tage seit dem letzten Zahlungsdatum)/(Anzahl Couponzahlungen pro Jahr*Abgrenzungszeitraum)
Preis der kündbaren Anleihe
​ Gehen Preis der kündbaren Anleihe = Preis einer nicht kündbaren Anleihe-Call-Optionspreis
Umrechnungsverhältnis
​ Gehen Umrechnungsverhältnis = Nennwert bei Fälligkeit/Wandlungspreis des Eigenkapitals
Putable-Anleihepreis
​ Gehen Putable-Anleihepreis = Preis einer nicht kündbaren Anleihe+Preis der Put-Option
Erwarteter Verlust
​ Gehen Erwarteter Verlust = Ausfallwahrscheinlichkeit*Schadenhöhe bei Zahlungsausfall
Konvexitätsanpassung
​ Gehen Konvexitätsanpassung = Konvexität der Anleihe*(Renditeänderung^2)*100
Konvertierungsprämie
​ Gehen Konvertierungsprämie = Conversion-Wert-Marktpreis der Wandelanleihe
Nominale Rendite
​ Gehen Nominale Rendite = (Jährliche Gesamtzinszahlungen/Nennwert)*100
Conversion-Wert
​ Gehen Conversion-Wert = Marktpreis pro Aktie*Umrechnungsverhältnis
Schmutziger Preis
​ Gehen Schmutziger Preis = Sauberer Preis+Aufgelaufenen Zinsen
Sauberer Preis
​ Gehen Sauberer Preis = Schmutziger Preis-Aufgelaufenen Zinsen
Variabler Zinssatz
​ Gehen Variabler Zinssatz = Referenzzinssatz+Fester Spread
Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite
​ Gehen Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite = Rendite pro Halbjahr*2
Schweregrad des Verlustes
​ Gehen Schwere des Schadens = 1-Erholungsrate

Putable-Anleihepreis Formel

Putable-Anleihepreis = Preis einer nicht kündbaren Anleihe+Preis der Put-Option
PBP = NPBP+POP
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