Calculadora Modelo de valoración de activos de capital

✖La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.ⓘ Tasa libre de riesgo [R_f]			+10% -10%
✖Beta on Investment mide la sensibilidad de los rendimientos de una inversión a los cambios en los rendimientos generales del mercado.ⓘ Beta sobre inversión [β_i]			+10% -10%
✖El rendimiento esperado de la cartera de mercado es la tasa de rendimiento promedio ponderada de todos los activos de la cartera.ⓘ Retorno esperado de la cartera de mercado [ER_m]			+10% -10%

✖El retorno de la inversión esperado es una métrica que se utiliza para evaluar la rentabilidad potencial de una inversión.ⓘ Modelo de valoración de activos de capital [ER_i]

⎘ Copiar

👎

Fórmula

✖

Modelo de valoración de activos de capital

Fórmula

`"ER"_{"i"} = "R"_{"f"}+"β"_{"i"}*("ER"_{"m"}-"R"_{"f"})`

Ejemplo

`"159.715"="0.015"+"20"*("8"-"0.015")`

Calculadora

LaTeX

Reiniciar

👍

Descargar Presupuesto de capital Fórmulas PDF PDF Image

Modelo de valoración de activos de capital Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Retorno esperado de la inversión = Tasa libre de riesgo+Beta sobre inversión*(Retorno esperado de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Retorno esperado de la inversión - El retorno de la inversión esperado es una métrica que se utiliza para evaluar la rentabilidad potencial de una inversión.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Beta sobre inversión - Beta on Investment mide la sensibilidad de los rendimientos de una inversión a los cambios en los rendimientos generales del mercado.
Retorno esperado de la cartera de mercado - El rendimiento esperado de la cartera de mercado es la tasa de rendimiento promedio ponderada de todos los activos de la cartera.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Tasa libre de riesgo: 0.015 --> No se requiere conversión
Beta sobre inversión: 20 --> No se requiere conversión
Retorno esperado de la cartera de mercado: 8 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f) --> 0.015+20*(8-0.015)

Evaluar ... ...

ER_i = 159.715

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

159.715 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

159.715 <-- Retorno esperado de la inversión

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Aquí estás -

Inicio » Financiero » Contabilidad financiera » Presupuesto de capital » Modelo de valoración de activos de capital

Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1400+ más calculadoras!

< 18 Presupuesto de capital Calculadoras

Costo general de capital

Vamos Costo general de capital = (Valor de mercado del capital de la empresa)/(Valor de mercado del capital de la empresa+Valor de mercado de la deuda de la empresa)*Tarifa de regreso requerida+(Valor de mercado de la deuda de la empresa)/(Valor de mercado del capital de la empresa+Valor de mercado de la deuda de la empresa)*Costo de la deuda*(1-Tasa de impuesto)

Período de reembolso con descuento

Vamos Período de recuperación con descuento = ln(1/(1-((Inversión inicial*Tasa de descuento)/Flujo de caja periódico)))/ln(1+Tasa de descuento)

Valor actual neto (NPV) para el flujo de caja uniforme

Vamos Valor presente neto (VAN) = Flujo de caja esperado*((1-(1+Tasa de retorno)^-Número de períodos)/Tasa de retorno)-Inversión inicial

Modelo de valoración de activos de capital

Vamos Retorno esperado de la inversión = Tasa libre de riesgo+Beta sobre inversión*(Retorno esperado de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)

Tasa Interna de Retorno Modificada

Vamos Tasa Interna de Retorno Modificada = 3*((Valor presente/Gasto de efectivo)^(1/Número de años)*(1+Interés)-1)

Método de doble saldo decreciente

Vamos Gasto de depreciación = (((Costo de la compra-Valor del rescate)/Supuesto de vida útil)*2)*Principiante PP

Costo de la deuda después de impuestos

Vamos Costo de la deuda después de impuestos = (Tasa libre de riesgo+Diferencial de crédito)*(1-Tasa de impuesto)

Costo de las ganancias retenidas

Vamos Costo de las ganancias retenidas = (Dividendo/Precio actual de las acciones)+Tasa de crecimiento

Inventario inicial

Vamos Inventario inicial = Costo de los bienes vendidos-Compras+Acabando el inventario

Valor terminal utilizando el método de perpetuidad

Vamos Valor terminal = Flujo de caja libre/(Tasa de descuento-Tasa de crecimiento)

Descuento comercial

Vamos Descuento comercial = multi(Precio de lista,Tasa de descuento comercial)

Costo de mantenimiento del inventario

Vamos Costo de mantenimiento del inventario = (Costo total de mantenimiento/Valor total del inventario)*100

Valor monetario esperado

Vamos Valor monetario esperado = multi(Probabilidad,Impacto)

Flujo de caja equivalente a la certeza

Vamos Flujo de caja equivalente a la certeza = Flujo de caja esperado/(1+Prima de riesgo)

Tasa de rendimiento contable

Vamos Tasa de rendimiento contable = (Beneficio anual promedio/Inversión inicial)*100

Periodo de recuperación

Vamos Periodo de recuperación = Inversión inicial/Flujo de caja por período

Costo de la deuda

Vamos Costo de la deuda = Gastos por intereses*(1-Tasa de impuesto)

Valor terminal utilizando el método de salida múltiple

Vamos Valor terminal = EBITDA en el último período*Salir Múltiple

Modelo de valoración de activos de capital Fórmula

Retorno esperado de la inversión = Tasa libre de riesgo+Beta sobre inversión*(Retorno esperado de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)

Inicio

GRATIS PDF

🔍 Búsqueda

Categorías

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!