Model wyceny aktywów kapitałowych Kalkulator

✖Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.ⓘ Stopa wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%
✖Beta on Investment mierzy wrażliwość zwrotów z inwestycji na zmiany ogólnych zwrotów rynkowych.ⓘ Beta inwestycji [β_i]			+10% -10%
✖Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego to średnia ważona stopa zwrotu dla wszystkich aktywów w portfelu.ⓘ Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego [ER_m]			+10% -10%

✖Oczekiwany zwrot z inwestycji to miernik używany do oceny potencjalnej rentowności inwestycji.ⓘ Model wyceny aktywów kapitałowych [ER_i]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Model wyceny aktywów kapitałowych

Formuła

`"ER"_{"i"} = "R"_{"f"}+"β"_{"i"}*("ER"_{"m"}-"R"_{"f"})`

Przykład

`"159.715"="0.015"+"20"*("8"-"0.015")`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Budżetowanie kapitałowe Formuły PDF PDF Image

Model wyceny aktywów kapitałowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Oczekiwany zwrot z inwestycji = Stopa wolna od ryzyka+Beta inwestycji*(Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego-Stopa wolna od ryzyka)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Oczekiwany zwrot z inwestycji - Oczekiwany zwrot z inwestycji to miernik używany do oceny potencjalnej rentowności inwestycji.
Stopa wolna od ryzyka - Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Beta inwestycji - Beta on Investment mierzy wrażliwość zwrotów z inwestycji na zmiany ogólnych zwrotów rynkowych.
Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego - Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego to średnia ważona stopa zwrotu dla wszystkich aktywów w portfelu.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Stopa wolna od ryzyka: 0.015 --> Nie jest wymagana konwersja
Beta inwestycji: 20 --> Nie jest wymagana konwersja
Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego: 8 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f) --> 0.015+20*(8-0.015)

Ocenianie ... ...

ER_i = 159.715

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

159.715 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

159.715 <-- Oczekiwany zwrot z inwestycji

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Rachunkowość finansowa » Budżetowanie kapitałowe » Model wyceny aktywów kapitałowych

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1400+ więcej kalkulatorów!

< 18 Budżetowanie kapitałowe Kalkulatory

Całkowity koszt kapitału

Iść Całkowity koszt kapitału = (Wartość rynkowa kapitału własnego firmy)/(Wartość rynkowa kapitału własnego firmy+Wartość rynkowa zadłużenia firmy)*Wymagana stopa zwrotu+(Wartość rynkowa zadłużenia firmy)/(Wartość rynkowa kapitału własnego firmy+Wartość rynkowa zadłużenia firmy)*Koszt długu*(1-Wysokość podatku)

Dyskontowane Payback Period

Iść Zdyskontowany okres zwrotu = ln(1/(1-((Inwestycja początkowa*Przecena)/Okresowe przepływy pieniężne)))/ln(1+Przecena)

Wartość bieżąca netto (NPV) dla nawet przepływów pieniężnych

Iść Wartość bieżąca netto (NPV) = Oczekiwany przepływ środków pieniężnych*((1-(1+Stopa zwrotu)^-Liczba okresów)/Stopa zwrotu)-Inwestycja początkowa

Model wyceny aktywów kapitałowych

Iść Oczekiwany zwrot z inwestycji = Stopa wolna od ryzyka+Beta inwestycji*(Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego-Stopa wolna od ryzyka)

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu

Iść Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu = 3*((Obecna wartość/Nakłady pieniężne)^(1/Liczba lat)*(1+Odsetki)-1)

Metoda salda podwójnie malejącego

Iść Koszt amortyzacji = (((Koszt zakupu-Wartość odzysku)/Założenie dotyczące okresu użytkowania)*2)*Początek PP

Koszt długu po opodatkowaniu

Iść Koszt długu po opodatkowaniu = (Stopa wolna od ryzyka+Spread kredytowy)*(1-Wysokość podatku)

Pewność równoważnego przepływu środków pieniężnych

Iść Pewność równoważnego przepływu środków pieniężnych = Oczekiwany przepływ środków pieniężnych/(1+Premia za ryzyko)

Począwszy Inventory

Iść Początkowy inwentarz = Koszt sprzedanych towarów-Zakupy+Zakończenie inwentarza

Koszt zysków zatrzymanych

Iść Koszt zysków zatrzymanych = (Dywidenda/Aktualna cena akcji)+Tempo wzrostu

Wartość końcowa przy użyciu metody wieczności

Iść Wartość końcowa = Wolne przepływy pieniężne/(Przecena-Tempo wzrostu)

Oczekiwana wartość pieniężna

Iść Oczekiwana wartość pieniężna = multi(Prawdopodobieństwo,Uderzenie)

Rabat handlowy

Iść Rabat handlowy = multi(Cena katalogowa,Handlowa stopa dyskontowa)

Koszt utrzymania zapasów

Iść Koszt utrzymania zapasów = (Całkowity koszt przenoszenia/Całkowita wartość zapasów)*100

Rachunkowości stopy zwrotu

Iść Rachunkowości stopy zwrotu = (Średni roczny zysk/Inwestycja początkowa)*100

Okres zwrotu

Iść Okres zwrotu = Inwestycja początkowa/Przepływ środków pieniężnych w okresie

Wartość końcowa przy użyciu metody wyjścia wielokrotnego

Iść Wartość końcowa = EBITDA w ostatnim okresie*Wyjdź z wielu

Koszt długu

Iść Koszt długu = Koszt odsetek*(1-Wysokość podatku)

Model wyceny aktywów kapitałowych Formułę

Oczekiwany zwrot z inwestycji = Stopa wolna od ryzyka+Beta inwestycji*(Oczekiwany zwrot z portfela rynkowego-Stopa wolna od ryzyka)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!