Capital de modelo de precificação de ativos Calculadora

✖A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.ⓘ Taxa livre de risco [R_f]			+10% -10%
✖O Beta do Investimento mede a sensibilidade dos retornos de um investimento às mudanças nos retornos globais do mercado.ⓘ Beta no investimento [β_i]			+10% -10%
✖O retorno esperado da carteira de mercado é a taxa média ponderada de retorno de todos os ativos da carteira.ⓘ Retorno Esperado do Portfólio de Mercado [ER_m]			+10% -10%

✖O Retorno Esperado do Investimento é uma métrica usada para avaliar a rentabilidade potencial de um investimento.ⓘ Capital de modelo de precificação de ativos [ER_i]

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Fórmula

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Capital de modelo de precificação de ativos

Fórmula

`"ER"_{"i"} = "R"_{"f"}+"β"_{"i"}*("ER"_{"m"}-"R"_{"f"})`

Exemplo

`"159.715"="0.015"+"20"*("8"-"0.015")`

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Capital de modelo de precificação de ativos Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Retorno esperado do investimento = Taxa livre de risco+Beta no investimento*(Retorno Esperado do Portfólio de Mercado-Taxa livre de risco)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Retorno esperado do investimento - O Retorno Esperado do Investimento é uma métrica usada para avaliar a rentabilidade potencial de um investimento.
Taxa livre de risco - A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Beta no investimento - O Beta do Investimento mede a sensibilidade dos retornos de um investimento às mudanças nos retornos globais do mercado.
Retorno Esperado do Portfólio de Mercado - O retorno esperado da carteira de mercado é a taxa média ponderada de retorno de todos os ativos da carteira.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Taxa livre de risco: 0.015 --> Nenhuma conversão necessária
Beta no investimento: 20 --> Nenhuma conversão necessária
Retorno Esperado do Portfólio de Mercado: 8 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f) --> 0.015+20*(8-0.015)

Avaliando ... ...

ER_i = 159.715

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

159.715 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

159.715 <-- Retorno esperado do investimento

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1400+ calculadoras!

< 18 Orçamento de capital Calculadoras

Custo Geral de Capital

Vai Custo Geral de Capital = (Valor de mercado do patrimônio da empresa)/(Valor de mercado do patrimônio da empresa+Valor de mercado da dívida da empresa)*Taxa requerida de retorno+(Valor de mercado da dívida da empresa)/(Valor de mercado do patrimônio da empresa+Valor de mercado da dívida da empresa)*Custo da dívida*(1-Taxa de imposto)

Descontado Período Payback

Vai Período de retorno com desconto = ln(1/(1-((Investimento inicial*Taxa de desconto)/Fluxo de caixa periódico)))/ln(1+Taxa de desconto)

Valor Presente Líquido (VPL) para fluxo de caixa uniforme

Vai Valor Presente Líquido (VPL) = Fluxo de caixa esperado*((1-(1+Taxa de retorno)^-Número de Períodos)/Taxa de retorno)-Investimento inicial

Capital de modelo de precificação de ativos

Vai Retorno esperado do investimento = Taxa livre de risco+Beta no investimento*(Retorno Esperado do Portfólio de Mercado-Taxa livre de risco)

Taxa interna de retorno modificada

Vai Taxa interna de retorno modificada = 3*((Valor presente/Desembolso de caixa)^(1/Número de anos)*(1+Interesse)-1)

Método de saldo decrescente duplo

Vai Despesa de Depreciação = (((Custo de compra-Valor residual)/Suposição de vida útil)*2)*Iniciando PP

Custo da dívida após impostos

Vai Após o custo fiscal da dívida = (Taxa livre de risco+Spread de crédito)*(1-Taxa de imposto)

Custo dos lucros retidos

Vai Custo dos lucros retidos = (Dividendo/Preço atual das ações)+Taxa de crescimento

Valor terminal usando o método da perpetuidade

Vai Valor terminal = Fluxo de caixa livre/(Taxa de desconto-Taxa de crescimento)

Desconto comercial

Vai Desconto comercial = multi(Preço de tabela,Taxa de desconto comercial)

Inventário inicial

Vai Inventário inicial = Custo de bens vendidos-Compras+Estoque final

Custo de manutenção de estoque

Vai Custo de manutenção de estoque = (Custo total de manutenção/Valor total do estoque)*100

Valor Monetário Esperado

Vai Valor Monetário Esperado = multi(Probabilidade,Impacto)

Fluxo de caixa equivalente com certeza

Vai Fluxo de caixa equivalente com certeza = Fluxo de caixa esperado/(1+Prêmio de risco)

Taxa de retorno contábil

Vai Taxa de retorno contábil = (Lucro Médio Anual/Investimento inicial)*100

Período de retorno

Vai Período de retorno = Investimento inicial/Fluxo de caixa por período

Valor terminal usando método de saída múltipla

Vai Valor terminal = EBITDA no último período*Sair de vários

Custo da dívida

Vai Custo da dívida = Despesa de juros*(1-Taxa de imposto)

Capital de modelo de precificação de ativos Fórmula

Retorno esperado do investimento = Taxa livre de risco+Beta no investimento*(Retorno Esperado do Portfólio de Mercado-Taxa livre de risco)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)

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