Modèle d'évaluation des actifs financiers Calculatrice

✖Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.ⓘ Taux sans risque [R_f]			+10% -10%
✖Le bêta sur investissement mesure la sensibilité des rendements d’un investissement aux variations des rendements globaux du marché.ⓘ Bêta sur l'investissement [β_i]			+10% -10%
✖Le rendement attendu du portefeuille de marché est le taux de rendement moyen pondéré de tous les actifs du portefeuille.ⓘ Rendement attendu du portefeuille de marché [ER_m]			+10% -10%

✖Le retour sur investissement attendu est une mesure utilisée pour évaluer la rentabilité potentielle d’un investissement.ⓘ Modèle d'évaluation des actifs financiers [ER_i]

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Formule

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Modèle d'évaluation des actifs financiers

Formule

`"ER"_{"i"} = "R"_{"f"}+"β"_{"i"}*("ER"_{"m"}-"R"_{"f"})`

Exemple

`"159.715"="0.015"+"20"*("8"-"0.015")`

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Modèle d'évaluation des actifs financiers Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Retour sur investissement attendu = Taux sans risque+Bêta sur l'investissement*(Rendement attendu du portefeuille de marché-Taux sans risque)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)
Cette formule utilise 4 Variables

Variables utilisées

Retour sur investissement attendu - Le retour sur investissement attendu est une mesure utilisée pour évaluer la rentabilité potentielle d’un investissement.
Taux sans risque - Le taux sans risque est le taux de rendement théorique d’un investissement sans risque.
Bêta sur l'investissement - Le bêta sur investissement mesure la sensibilité des rendements d’un investissement aux variations des rendements globaux du marché.
Rendement attendu du portefeuille de marché - Le rendement attendu du portefeuille de marché est le taux de rendement moyen pondéré de tous les actifs du portefeuille.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Taux sans risque: 0.015 --> Aucune conversion requise
Bêta sur l'investissement: 20 --> Aucune conversion requise
Rendement attendu du portefeuille de marché: 8 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f) --> 0.015+20*(8-0.015)

Évaluer ... ...

ER_i = 159.715

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

159.715 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

159.715 <-- Retour sur investissement attendu

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Accueil » Financier » Comptabilité financière » Budgétisation du capital » Modèle d'évaluation des actifs financiers

Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1400+ autres calculatrices!

< 18 Budgétisation du capital Calculatrices

Coût global du capital

Aller Coût global du capital = (Valeur marchande des capitaux propres de l'entreprise)/(Valeur marchande des capitaux propres de l'entreprise+Valeur marchande de la dette de l'entreprise)*Taux de rendement requis+(Valeur marchande de la dette de l'entreprise)/(Valeur marchande des capitaux propres de l'entreprise+Valeur marchande de la dette de l'entreprise)*Le coût de la dette*(1-Taux d'imposition)

Période de récupération actualisée

Aller Période de récupération réduite = ln(1/(1-((Investissement initial*Taux de remise)/Flux de trésorerie périodique)))/ln(1+Taux de remise)

Valeur actuelle nette (VAN) pour les flux de trésorerie uniformes

Aller Valeur actuelle nette (VAN) = Flux de trésorerie attendu*((1-(1+Taux de retour)^-Nombre de périodes)/Taux de retour)-Investissement initial

Modèle d'évaluation des actifs financiers

Aller Retour sur investissement attendu = Taux sans risque+Bêta sur l'investissement*(Rendement attendu du portefeuille de marché-Taux sans risque)

Taux de rendement interne modifié

Aller Taux de rendement interne modifié = 3*((Valeur actuelle/Décaissement)^(1/Nombre d'années)*(1+Intérêt)-1)

Méthode du double solde dégressif

Aller La charge d'amortissement = (((Coût d'achat-Valeur de récupération)/Hypothèse de vie utile)*2)*Début PP

Coût des bénéfices non répartis

Aller Coût des bénéfices non répartis = (Dividende/Cours actuel de l'action)+Taux de croissance

Coût de la dette après impôts

Aller Coût de la dette après impôts = (Taux sans risque+Spread de crédit)*(1-Taux d'imposition)

Valeur terminale utilisant la méthode de perpétuité

Aller Valeur terminale = Libre circulation des capitaux/(Taux de remise-Taux de croissance)

Inventaire de début

Aller Inventaire de début = Coût des marchandises vendues-Achats+Fin de l'inventaire

Remise commerciale

Aller Remise commerciale = multi(Liste des prix,Taux d'escompte commercial)

Flux de trésorerie équivalent à une certitude

Aller Flux de trésorerie équivalent à une certitude = Flux de trésorerie attendu/(1+Prime de risque)

Coût de possession des stocks

Aller Coût de possession des stocks = (Coût de possession total/Valeur totale de l'inventaire)*100

Valeur monétaire attendue

Aller Valeur monétaire attendue = multi(Probabilité,Impact)

Taux de rendement comptable

Aller Taux de rendement comptable = (Bénéfice annuel moyen/Investissement initial)*100

Période de récupération

Aller Période de récupération = Investissement initial/Flux de trésorerie par période

Valeur terminale à l'aide de la méthode de sortie multiple

Aller Valeur terminale = EBITDA de la dernière période*Quitter plusieurs

Le coût de la dette

Aller Le coût de la dette = Frais d'intérêts*(1-Taux d'imposition)

Modèle d'évaluation des actifs financiers Formule

Retour sur investissement attendu = Taux sans risque+Bêta sur l'investissement*(Rendement attendu du portefeuille de marché-Taux sans risque)
ER_i = R_f+β_i*(ER_m-R_f)

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