Kalkulator A do Z
🔍
Pobierać PDF
Chemia
Inżynieria
Budżetowy
Zdrowie
Matematyka
Fizyka
Maksymalna wypłata Kalkulator
Budżetowy
Chemia
Fizyka
Inżynieria
Matematyka
Plac zabaw
Zdrowie
↳
Wspólny rozkład prawdopodobieństwa
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Biznes
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Fuzje i przejęcia
Gospodarka
Hipotecznych i nieruchomości
Inwestycja
Obliczenie kosztów
Papiery wartościowe o stałym dochodzie
Płaca netto
Podatek
Pożyczka
Rachunkowość finansowa
Słuszność
Strategiczne zarządzanie finansami
Zarządzanie instytucjami finansowymi
⤿
Zarządzanie ryzykiem
✖
Wartość minimalna to najniższa wartość osiągnięta przez portfel w określonym okresie w wyniku akcji cenowej.
ⓘ
Wartość minimalna [V
trough
]
+10%
-10%
✖
Wartość szczytowa to najwyższa wartość osiągnięta przez portfel w określonym okresie w wyniku akcji cenowej.
ⓘ
Wartość szczytowa [V
peak
]
+10%
-10%
✖
Maksymalny spadek to maksymalna zaobserwowana strata od szczytu do dołka w portfelu, zanim zostanie osiągnięty nowy szczyt. Maksymalna wypłata jest wskaźnikiem ryzyka poniesienia straty w określonym okresie.
ⓘ
Maksymalna wypłata [MDD]
⎘ Kopiuj
Kroki
👎
Formuła
✖
Maksymalna wypłata
Formuła
`"MDD" = (("V"_{"trough"}-"V"_{"peak"})/"V"_{"peak"})*100`
Przykład
`"-50"=(("25000"-"50000")/"50000")*100`
Kalkulator
LaTeX
Resetowanie
👍
Pobierać Zarządzanie ryzykiem Formuły PDF
Maksymalna wypłata Rozwiązanie
KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Maksymalna wypłata
= ((
Wartość minimalna
-
Wartość szczytowa
)/
Wartość szczytowa
)*100
MDD
= ((
V
trough
-
V
peak
)/
V
peak
)*100
Ta formuła używa
3
Zmienne
Używane zmienne
Maksymalna wypłata
- Maksymalny spadek to maksymalna zaobserwowana strata od szczytu do dołka w portfelu, zanim zostanie osiągnięty nowy szczyt. Maksymalna wypłata jest wskaźnikiem ryzyka poniesienia straty w określonym okresie.
Wartość minimalna
- Wartość minimalna to najniższa wartość osiągnięta przez portfel w określonym okresie w wyniku akcji cenowej.
Wartość szczytowa
- Wartość szczytowa to najwyższa wartość osiągnięta przez portfel w określonym okresie w wyniku akcji cenowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Wartość minimalna:
25000 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość szczytowa:
50000 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
MDD = ((V
trough
-V
peak
)/V
peak
)*100 -->
((25000-50000)/50000)*100
Ocenianie ... ...
MDD
= -50
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-50 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-50
<--
Maksymalna wypłata
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj
-
Dom
»
Budżetowy
»
Wspólny rozkład prawdopodobieństwa
»
Zarządzanie ryzykiem
»
Maksymalna wypłata
Kredyty
Stworzone przez
Keerthika Bathula
Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad
(IIT ISM Dhanbad)
,
Dhanbad
Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez
Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska
(BMSCE)
,
Bangalore
Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
<
20 Zarządzanie ryzykiem Kalkulatory
Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko
Iść
Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko
= (
Przychód
-
Wydatki
-
Oczekiwana strata
+
Dochód z kapitału
)/
Koszt kapitału
Współczynnik sortowania
Iść
Współczynnik sortowania
= (
Oczekiwany zwrot z portfela
-
Stopa wolna od ryzyka
)/
Odchylenie standardowe wady
Maksymalna wypłata
Iść
Maksymalna wypłata
= ((
Wartość minimalna
-
Wartość szczytowa
)/
Wartość szczytowa
)*100
Stosunek funta szterlinga
Iść
Stosunek funta szterlinga
= (
Składana roczna stopa wzrostu
/(
Średnia maksymalna wypłata
-10))*-1
Miara Modiglianiego-Modiglianiego
Iść
Miara Modiglianiego-Modiglianiego
=
Zwrot z skorygowanego portfela
-
Zwrot na portfelu rynkowym
Ryzyko stopyprocentowej
Iść
Ryzyko stopyprocentowej
= (
Cena oryginalna
-
Nowa cena
)/
Nowa cena
Spread kredytowy
Iść
Spread kredytowy
=
Rentowność obligacji korporacyjnych
-
Rentowność obligacji skarbowych
Tolerancja ryzyka
Iść
Tolerancja ryzyka
= (
Ekspozycja na kapitał publiczny
*0.35)/
Miesięczny dochód brutto
Wartość kredytu zagrożona
Iść
Wartość kredytu zagrożona
=
Najgorsza strata kredytowa
-
Oczekiwana strata kredytowa
Premia za ryzyko rynkowe
Iść
Premia za ryzyko rynkowe
=
Oczekiwana stopa rynku akcji
-
Stopa wolna od ryzyka
Ryzyko podstawowe
Iść
Ryzyko podstawowe
=
Przyszła cena kontraktu
-
Cena spot zabezpieczanego aktywa
Prawdopodobieństwo domyślnego modelu regresji
Iść
Prawdopodobieństwo niewypłacalności
= 1/(1+
exp
(-
Kombinacja liniowa
))
Domyślna premia za ryzyko
Iść
Domyślna premia za ryzyko
=
Oprocentowanie
-
Stopa wolna od ryzyka
Stosunek plus/minus
Iść
Stosunek plus/minus
=
Zagadnienia zaawansowane
/
Problemy malejące
Stosunek spokoju
Iść
Stosunek spokoju
= (
Średnia stopa zwrotu
/
Maksymalna wypłata
)*-1
Kapitał Ekonomiczny
Iść
Kapitał Ekonomiczny
=
Zarobki zagrożone
/
Wymagana stopa zwrotu
Ekspozycja na ryzyko
Iść
Ekspozycja na ryzyko
=
Wpływ ryzyka
*
Prawdopodobieństwo
Współczynnik bólu
Iść
Współczynnik bólu
=
Efektywny zwrot
/
Indeks bólu
Określenie ryzyka
Iść
Ryzyko
=
Wpływ ryzyka
*
Prawdopodobieństwo
Strata z tytułu niewykonania
Iść
Strata z tytułu niewykonania
= 1-
Szybkość odzyskiwania
Maksymalna wypłata Formułę
Maksymalna wypłata
= ((
Wartość minimalna
-
Wartość szczytowa
)/
Wartość szczytowa
)*100
MDD
= ((
V
trough
-
V
peak
)/
V
peak
)*100
Dom
BEZPŁATNY pliki PDF
🔍
Szukaj
Kategorie
Dzielić
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!