Calcolatrice da A a Z
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Prelievo massimo calcolatrice
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Gestione del rischio
✖
Il valore minimo è il valore più basso raggiunto da un portafoglio in un periodo specificato a causa dell'azione dei prezzi.
ⓘ
Valore minimo [V
trough
]
+10%
-10%
✖
Il valore di picco è il valore più alto raggiunto dal portafoglio in un periodo specificato a causa dell'azione dei prezzi.
ⓘ
Valore di picco [V
peak
]
+10%
-10%
✖
Il Maximum Drawdown è la perdita massima osservata dal picco al minimo di un portafoglio, prima che venga raggiunto un nuovo picco. Il prelievo massimo è un indicatore del rischio di ribasso in un periodo di tempo specificato.
ⓘ
Prelievo massimo [MDD]
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Passi
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Formula
✖
Prelievo massimo
Formula
`"MDD" = (("V"_{"trough"}-"V"_{"peak"})/"V"_{"peak"})*100`
Esempio
`"-50"=(("25000"-"50000")/"50000")*100`
Calcolatrice
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Scaricamento Gestione del rischio Formule PDF
Prelievo massimo Soluzione
FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Prelievo massimo
= ((
Valore minimo
-
Valore di picco
)/
Valore di picco
)*100
MDD
= ((
V
trough
-
V
peak
)/
V
peak
)*100
Questa formula utilizza
3
Variabili
Variabili utilizzate
Prelievo massimo
- Il Maximum Drawdown è la perdita massima osservata dal picco al minimo di un portafoglio, prima che venga raggiunto un nuovo picco. Il prelievo massimo è un indicatore del rischio di ribasso in un periodo di tempo specificato.
Valore minimo
- Il valore minimo è il valore più basso raggiunto da un portafoglio in un periodo specificato a causa dell'azione dei prezzi.
Valore di picco
- Il valore di picco è il valore più alto raggiunto dal portafoglio in un periodo specificato a causa dell'azione dei prezzi.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Valore minimo:
25000 --> Nessuna conversione richiesta
Valore di picco:
50000 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
MDD = ((V
trough
-V
peak
)/V
peak
)*100 -->
((25000-50000)/50000)*100
Valutare ... ...
MDD
= -50
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
-50 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
-50
<--
Prelievo massimo
(Calcolo completato in 00.004 secondi)
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Gestione del rischio
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Prelievo massimo
Titoli di coda
Creato da
Keerthika Bathula
Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad
(IIT ISM Dhanbad)
,
Dhanbad
Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!
Verificato da
Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria
(BMSCE)
,
Bangalore
Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
<
20 Gestione del rischio Calcolatrici
Rendimento del capitale corretto per il rischio
Partire
Rendimento del capitale corretto per il rischio
= (
Reddito
-
Spese
-
Perdita attesa
+
Reddito da capitale
)/
Costo del capitale
Rapporto Sortino
Partire
Rapporto Sortino
= (
Rendimento atteso del portafoglio
-
Tasso esente da rischio
)/
Deviazione standard del ribasso
Rischio del tasso di interesse
Partire
Rischio del tasso di interesse
= (
Prezzo originale
-
Nuovo prezzo
)/
Nuovo prezzo
Misura Modigliani-Modigliani
Partire
Misura Modigliani-Modigliani
=
Rendimento del portafoglio rettificato
-
Rendimento del portafoglio di mercato
Prelievo massimo
Partire
Prelievo massimo
= ((
Valore minimo
-
Valore di picco
)/
Valore di picco
)*100
Diffusione del credito
Partire
Diffusione del credito
=
Rendimento delle obbligazioni societarie
-
Rendimento dei titoli del Tesoro
Premio per il rischio di mercato
Partire
Premio per il rischio di mercato
=
Tasso atteso del mercato azionario
-
Tasso esente da rischio
Valore del credito a rischio
Partire
Valore del credito a rischio
=
Peggiore perdita di credito
-
Perdita attesa sul credito
Rapporto sterlina
Partire
Rapporto sterlina
= (
Tasso di crescita composto annuo
/(
Prelievo massimo medio
-10))*-1
Tolleranza al rischio
Partire
Tolleranza al rischio
= (
Esposizione azionaria pubblica
*0.35)/
Reddito lordo mensile
Premio per il rischio di default
Partire
Premio per il rischio di default
=
Tasso d'interesse
-
Tasso esente da rischio
Rischio di base
Partire
Rischio di base
=
Prezzo futuro del contratto
-
Prezzo spot dell'asset coperto
Capitale economico
Partire
Capitale economico
=
Guadagni a rischio
/
Tasso di rendimento richiesto
Rapporto di calma
Partire
Rapporto di calma
= (
Tasso medio di rendimento
/
Prelievo massimo
)*-1
Rapporto rialzo/ribasso
Partire
Rapporto rialzo/ribasso
=
Problemi avanzati
/
Problemi in declino
Rapporto del dolore
Partire
Rapporto del dolore
=
Rendimento effettivo
/
Indice del dolore
Modello di regressione della probabilità di default
Partire
Probabilità di default
= 1/(1+
exp
(-
Combinazione lineare
))
Esposizione al rischio
Partire
Esposizione al rischio
=
Impatto del rischio
*
Probabilità
Determinazione del rischio
Partire
Rischio
=
Impatto del rischio
*
Probabilità
Perdita data predefinita
Partire
Perdita data predefinita
= 1-
Tasso di recupero
Prelievo massimo Formula
Prelievo massimo
= ((
Valore minimo
-
Valore di picco
)/
Valore di picco
)*100
MDD
= ((
V
trough
-
V
peak
)/
V
peak
)*100
Casa
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