Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Factor de tipo de cambio = ((1+Inflación en el país de origen)/(1+Inflación en el extranjero))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Esta fórmula usa 3 Variables
Variables utilizadas
Factor de tipo de cambio - El factor de tipo de cambio se refiere al cambio de moneda nacional por moneda extranjera y viceversa.
Inflación en el país de origen - La inflación en el país de origen se refiere a la tasa de inflación en el país de origen que afecta el desempeño de la moneda local en el mercado de divisas.
Inflación en el extranjero - La inflación en un país extranjero se refiere al aumento general de los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo dentro de la economía de ese país específico.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Inflación en el país de origen: 0.39 --> No se requiere conversión
Inflación en el extranjero: 0.34 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1
Evaluar ... ...
Ef = 0.0373134328358209
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
0.0373134328358209 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
0.0373134328358209 0.037313 <-- Factor de tipo de cambio
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

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Creado por Vishnu K. LinkedIn Logo
Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore
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Verificada por Nayana Phulphagar LinkedIn Logo
Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI
¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1500+ más calculadoras!

Gestión de divisas Calculadoras

Distribución acumulativa uno
​ LaTeX ​ Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))
Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra
​ LaTeX ​ Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)
Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta
​ LaTeX ​ Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)
Distribución acumulativa dos
​ LaTeX ​ Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Factor de tipo de cambio = ((1+Inflación en el país de origen)/(1+Inflación en el extranjero))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
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