Calculadora Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación

✖La inflación en el país de origen se refiere a la tasa de inflación en el país de origen que afecta el desempeño de la moneda local en el mercado de divisas.ⓘ Inflación en el país de origen [Ιh]			+10% -10%
✖La inflación en un país extranjero se refiere al aumento general de los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo dentro de la economía de ese país específico.ⓘ Inflación en el extranjero [Ιf]			+10% -10%

✖El factor de tipo de cambio se refiere al cambio de moneda nacional por moneda extranjera y viceversa.ⓘ Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación [E_f]

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Fórmula

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Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación

Fórmula

`"E"_{"f"} = ((1+"Ιh")/(1+"Ιf"))-1`

Ejemplo

`"0.037313"=((1+"0.39")/(1+"0.34"))-1`

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Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Factor de tipo de cambio = ((1+Inflación en el país de origen)/(1+Inflación en el extranjero))-1
E_f = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Esta fórmula usa 3 Variables

Variables utilizadas

Factor de tipo de cambio - El factor de tipo de cambio se refiere al cambio de moneda nacional por moneda extranjera y viceversa.
Inflación en el país de origen - La inflación en el país de origen se refiere a la tasa de inflación en el país de origen que afecta el desempeño de la moneda local en el mercado de divisas.
Inflación en el extranjero - La inflación en un país extranjero se refiere al aumento general de los precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo dentro de la economía de ese país específico.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Inflación en el país de origen: 0.39 --> No se requiere conversión
Inflación en el extranjero: 0.34 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

E_f = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1

Evaluar ... ...

E_f = 0.0373134328358209

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.0373134328358209 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.0373134328358209 ≈ 0.037313 <-- Factor de tipo de cambio

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1400+ más calculadoras!

< 14 Gestión de divisas Calculadoras

Distribución acumulativa uno

Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)

Modelo Fama-Francés de tres factores

Vamos Exceso de rendimiento sobre el activo = Alfa específico del activo+Beta en Forex*(Rentabilidad de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)+(Sensibilidad del Activo a Pymes*Pequeño menos grande+Sensibilidad del Activo a HML+Término de error)

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)

Tasa de interés de Vasíček

Vamos Derivado de tasa corta = Velocidad de inversión media*(Media a largo plazo-Tarifa corta)*Derivados*Periodo de tiempo+Volatilidad en el momento*Derivados*Riesgo de mercado aleatorio

Tasa de avance

Vamos Tasa de avance = Tipo de cambio al contado*ln((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)*Tiempo de madurez)

Distribución acumulativa dos

Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Tamaño de posición en Forex

Vamos Tamaño de posición en Forex = (Patrimonio de la cuenta*Porcentaje de riesgo en Forex)/(Stop Loss en pips*Valor del pip en Forex)

Beneficio para el comprador de llamadas

Vamos Beneficio para el comprador de llamadas = max(0,Precio del subyacente al vencimiento-Precio de ejercicio)-Llamar premium

Paridad de tasa de interés

Vamos Constante de tasa a plazo = Tipo de cambio al contado*((1+Tasa de interés de la moneda cotizada)/(1+Tasa de interés de la moneda base))

Modelo de crecimiento de Gordon

Vamos Precio actual de las acciones = (Dividendo por acción)/(Tarifa de regreso requerida-Tasa de crecimiento constante del dividendo)

Pago para el comprador de llamadas

Vamos Pago para el comprador de llamadas = max(0,Precio del subyacente al vencimiento-Precio de ejercicio)

Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación

Vamos Factor de tipo de cambio = ((1+Inflación en el país de origen)/(1+Inflación en el extranjero))-1

Valor intrínseco

Vamos Valor intrínseco = Precio de la acción-Valor base

Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación Fórmula

Factor de tipo de cambio = ((1+Inflación en el país de origen)/(1+Inflación en el extranjero))-1
E_f = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1

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