Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione calcolatrice

✖L’inflazione nel paese di origine si riferisce al tasso di inflazione nel paese di origine che influisce sulla performance della valuta locale nel mercato forex.ⓘ Inflazione nel paese d’origine [Ιh]			+10% -10%
✖L'inflazione in un paese straniero si riferisce all'aumento generale dei prezzi di beni e servizi nel tempo all'interno dell'economia di quello specifico paese.ⓘ Inflazione in paese estero [Ιf]			+10% -10%

✖Il fattore del tasso di cambio si riferisce allo scambio della valuta nazionale con la valuta estera e viceversa.ⓘ Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione [E_f]

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Formula

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Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione

Formula

`"E"_{"f"} = ((1+"Ιh")/(1+"Ιf"))-1`

Esempio

`"0.037313"=((1+"0.39")/(1+"0.34"))-1`

Calcolatrice

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Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1
E_f = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Fattore di tasso di cambio - Il fattore del tasso di cambio si riferisce allo scambio della valuta nazionale con la valuta estera e viceversa.
Inflazione nel paese d’origine - L’inflazione nel paese di origine si riferisce al tasso di inflazione nel paese di origine che influisce sulla performance della valuta locale nel mercato forex.
Inflazione in paese estero - L'inflazione in un paese straniero si riferisce all'aumento generale dei prezzi di beni e servizi nel tempo all'interno dell'economia di quello specifico paese.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Inflazione nel paese d’origine: 0.39 --> Nessuna conversione richiesta
Inflazione in paese estero: 0.34 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

E_f = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1

Valutare ... ...

E_f = 0.0373134328358209

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.0373134328358209 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.0373134328358209 ≈ 0.037313 <-- Fattore di tasso di cambio

(Calcolo completato in 00.020 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1400+ altre calcolatrici!

< 14 Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello a tre fattori Fama-francese

Partire Rendimento eccessivo delle attività = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore)

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Tasso di interesse Vasicek

Partire Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale

Tasso a termine

Partire Tasso a termine = Tasso di cambio a pronti*ln((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)*Tempo alla maturità)

Dimensione della posizione nel Forex

Partire Dimensione della posizione nel Forex = (Equità del conto*Percentuale di rischio nel Forex)/(Stop Loss in Pip*Valore del pip nel Forex)

Profitto per l'acquirente della chiamata

Partire Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium

Distribuzione cumulativa due

Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Parità del tasso di interesse

Partire Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))

Modello di crescita di Gordon

Partire Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)

Payoff per l'acquirente della chiamata

Partire Payoff per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)

Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione

Partire Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1

Valore intrinseco

Partire Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base

Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione Formula

Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1
E_f = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1

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