Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Wechselkursfaktor = ((1+Inflation im Heimatland)/(1+Inflation im Ausland))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Wechselkursfaktor - Der Wechselkursfaktor bezieht sich auf den Umtausch der Landeswährung in die Fremdwährung und umgekehrt.
Inflation im Heimatland - Die Inflation im Heimatland bezieht sich auf die Inflationsrate im Heimatland, die sich auf die Leistung der Heimatwährung auf dem Devisenmarkt auswirkt.
Inflation im Ausland - Unter Inflation im Ausland versteht man den allgemeinen Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen im Laufe der Zeit innerhalb der Wirtschaft dieses bestimmten Landes.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Inflation im Heimatland: 0.39 --> Keine Konvertierung erforderlich
Inflation im Ausland: 0.34 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1
Auswerten ... ...
Ef = 0.0373134328358209
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0373134328358209 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
0.0373134328358209 0.037313 <-- Wechselkursfaktor
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vishnu K LinkedIn Logo
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nayana Phulphagar LinkedIn Logo
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI
Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

Forex-Management Taschenrechner

Kumulierte Verteilung Eins
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)
Kumulierte Verteilung Zwei
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation Formel

​LaTeX ​Gehen
Wechselkursfaktor = ((1+Inflation im Heimatland)/(1+Inflation im Ausland))-1
Ef = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
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