Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation Calculatrice

✖L'inflation dans le pays d'origine fait référence au taux d'inflation dans le pays d'origine qui a un impact sur la performance de la monnaie nationale sur le marché des changes.ⓘ Inflation dans le pays d’origine [Ιh]			+10% -10%
✖L'inflation dans un pays étranger fait référence à l'augmentation générale des prix des biens et services au fil du temps au sein de l'économie de ce pays spécifique.ⓘ Inflation dans un pays étranger [Ιf]			+10% -10%

✖Le facteur de taux de change fait référence à l’échange de la monnaie nationale contre des devises étrangères, vice versa.ⓘ Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation [E_f]

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Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation

Formule

`"E"_{"f"} = ((1+"Ιh")/(1+"Ιf"))-1`

Exemple

`"0.037313"=((1+"0.39")/(1+"0.34"))-1`

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Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Facteur de taux de change = ((1+Inflation dans le pays d’origine)/(1+Inflation dans un pays étranger))-1
E_f = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Facteur de taux de change - Le facteur de taux de change fait référence à l’échange de la monnaie nationale contre des devises étrangères, vice versa.
Inflation dans le pays d’origine - L'inflation dans le pays d'origine fait référence au taux d'inflation dans le pays d'origine qui a un impact sur la performance de la monnaie nationale sur le marché des changes.
Inflation dans un pays étranger - L'inflation dans un pays étranger fait référence à l'augmentation générale des prix des biens et services au fil du temps au sein de l'économie de ce pays spécifique.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Inflation dans le pays d’origine: 0.39 --> Aucune conversion requise
Inflation dans un pays étranger: 0.34 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

E_f = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1 --> ((1+0.39)/(1+0.34))-1

Évaluer ... ...

E_f = 0.0373134328358209

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

0.0373134328358209 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

0.0373134328358209 ≈ 0.037313 <-- Facteur de taux de change

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1400+ autres calculatrices!

< 14 Gestion des changes Calculatrices

Distribution cumulative 1

Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat

Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)

Modèle Fama-Français à trois facteurs

Aller Rendement excédentaire de l'actif = Alpha spécifique aux actifs+Bêta sur le Forex*(Rendement du portefeuille de marché-Taux sans risque)+(Sensibilité de l'actif aux PME*Petit moins grand+Sensibilité de l'actif au HML+Terme d'erreur)

Taux d’intérêt Vasicek

Aller Dérivé de taux court = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)

Taux à terme

Aller Taux à terme = Taux de change au comptant*ln((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)*Temps jusqu'à la maturité)

Taille de la position sur le Forex

Aller Taille de la position sur le Forex = (Avoir du compte*Pourcentage de risque sur le Forex)/(Stop Loss en pips*Valeur du pip sur le Forex)

Distribution cumulative deux

Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)

Parité des taux d'intérêt

Aller Constante du taux à terme = Taux de change au comptant*((1+Taux d'intérêt de la devise de cotation)/(1+Taux d'intérêt de la devise de base))

Bénéfice pour l'acheteur d'appel

Aller Bénéfice pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)-Appel Premium

Modèle de croissance Gordon

Aller Cours actuel de l'action = (Diviser par partage)/(Taux de rendement requis-Taux de croissance constant du dividende)

Paiement pour l'acheteur d'appel

Aller Paiement pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)

Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation

Aller Facteur de taux de change = ((1+Inflation dans le pays d’origine)/(1+Inflation dans un pays étranger))-1

Valeur intrinsèque

Aller Valeur intrinsèque = Cours de l'action-Valeur de base

Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation Formule

Facteur de taux de change = ((1+Inflation dans le pays d’origine)/(1+Inflation dans un pays étranger))-1
E_f = ((1+Ιh)/(1+Ιf))-1

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