Calculadora Probabilidad neutral al riesgo

✖La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.ⓘ Tasa libre de riesgo [R_f]			+10% -10%
✖El precio inicial de las acciones es el precio de compra original del valor.ⓘ Precio inicial de las acciones [P0]			+10% -10%
✖El precio de caída de acciones se refiere al precio de una acción después de que ha experimentado una disminución de valor.ⓘ Precio de stock a la baja [S^d]			+10% -10%
✖El precio de las acciones se refiere al precio de una acción después de que ha experimentado un aumento de valor.ⓘ Precio de las acciones arriba [S^u]			+10% -10%

✖La probabilidad neutral al riesgo es la medida de probabilidad en la que los inversores son indiferentes al riesgo, asegurando que el rendimiento esperado de un activo sea igual a la tasa libre de riesgo.ⓘ Probabilidad neutral al riesgo [π]

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Fórmula

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Probabilidad neutral al riesgo

Fórmula

`"π" = (((1+("R"_{"f"}/100))*"P0")-"S"^{"d"})/("S"^{"u"}-"S"^{"d"})`

Ejemplo

`"0.4955"=(((1+("3"/100))*"48.5")-"45")/("55"-"45")`

Calculadora

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Probabilidad neutral al riesgo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Probabilidad neutral al riesgo = (((1+(Tasa libre de riesgo/100))*Precio inicial de las acciones)-Precio de stock a la baja)/(Precio de las acciones arriba-Precio de stock a la baja)
π = (((1+(R_f/100))*P0)-S^d)/(S^u-S^d)
Esta fórmula usa 5 Variables

Variables utilizadas

Probabilidad neutral al riesgo - La probabilidad neutral al riesgo es la medida de probabilidad en la que los inversores son indiferentes al riesgo, asegurando que el rendimiento esperado de un activo sea igual a la tasa libre de riesgo.
Tasa libre de riesgo - La Tasa Libre de Riesgo es la tasa teórica de rendimiento de una inversión con riesgo cero.
Precio inicial de las acciones - El precio inicial de las acciones es el precio de compra original del valor.
Precio de stock a la baja - El precio de caída de acciones se refiere al precio de una acción después de que ha experimentado una disminución de valor.
Precio de las acciones arriba - El precio de las acciones se refiere al precio de una acción después de que ha experimentado un aumento de valor.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Tasa libre de riesgo: 3 --> No se requiere conversión
Precio inicial de las acciones: 48.5 --> No se requiere conversión
Precio de stock a la baja: 45 --> No se requiere conversión
Precio de las acciones arriba: 55 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

π = (((1+(R_f/100))*P0)-S^d)/(S^u-S^d) --> (((1+(3/100))*48.5)-45)/(55-45)

Evaluar ... ...

π = 0.4955

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

0.4955 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

0.4955 <-- Probabilidad neutral al riesgo

(Cálculo completado en 00.020 segundos)

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Créditos

Creado por Keerthika Bathula

Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

¡Keerthika Bathula ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

< 3 Finanzas cuantitativas Calculadoras

Modelo de ganancias de Ibbotson Chen

Vamos Prima de riesgo de acciones = ((1+(Inflación esperada*0.01))*(1+(Crecimiento real esperado en EPS*0.01))*(1+(Cambios esperados en la relación PE*0.01))-1+(Rendimiento esperado del índice*0.01)-(Tasa libre de riesgo esperada*0.01))*100

Probabilidad neutral al riesgo

Vamos Probabilidad neutral al riesgo = (((1+(Tasa libre de riesgo/100))*Precio inicial de las acciones)-Precio de stock a la baja)/(Precio de las acciones arriba-Precio de stock a la baja)

Línea de Mercado de Capitales

Vamos Rendimiento esperado de la cartera = Devolución sin riesgos+((Retorno esperado de la cartera de mercado-Devolución sin riesgos)/Riesgo de mercado)*Riesgo de cartera

Probabilidad neutral al riesgo Fórmula

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