Нейтральная к риску вероятность Калькулятор

✖Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.ⓘ Безрисковая ставка [R_f]			+10% -10%
✖Начальная цена акции — это первоначальная цена покупки ценной бумаги.ⓘ Начальная цена акции [P0]			+10% -10%
✖Цена падения акций относится к цене акции после того, как ее стоимость снизилась.ⓘ Цена акции вниз [S^d]			+10% -10%
✖Повышение цены акции относится к цене акции после того, как ее стоимость выросла.ⓘ Цена акций выросла [S^u]			+10% -10%

✖Нейтральная к риску вероятность — это вероятностная мера, при которой инвесторы безразличны к риску, гарантируя, что ожидаемая доходность актива равна безрисковой ставке.ⓘ Нейтральная к риску вероятность [π]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Нейтральная к риску вероятность

Формула

`"π" = (((1+("R"_{"f"}/100))*"P0")-"S"^{"d"})/("S"^{"u"}-"S"^{"d"})`

Пример

`"0.4955"=(((1+("3"/100))*"48.5")-"45")/("55"-"45")`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Нейтральная к риску вероятность Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Нейтральная к риску вероятность = (((1+(Безрисковая ставка/100))*Начальная цена акции)-Цена акции вниз)/(Цена акций выросла-Цена акции вниз)
π = (((1+(R_f/100))*P0)-S^d)/(S^u-S^d)
В этой формуле используются 5 Переменные

Используемые переменные

Нейтральная к риску вероятность - Нейтральная к риску вероятность — это вероятностная мера, при которой инвесторы безразличны к риску, гарантируя, что ожидаемая доходность актива равна безрисковой ставке.
Безрисковая ставка - Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Начальная цена акции - Начальная цена акции — это первоначальная цена покупки ценной бумаги.
Цена акции вниз - Цена падения акций относится к цене акции после того, как ее стоимость снизилась.
Цена акций выросла - Повышение цены акции относится к цене акции после того, как ее стоимость выросла.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Безрисковая ставка: 3 --> Конверсия не требуется
Начальная цена акции: 48.5 --> Конверсия не требуется
Цена акции вниз: 45 --> Конверсия не требуется
Цена акций выросла: 55 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

π = (((1+(R_f/100))*P0)-S^d)/(S^u-S^d) --> (((1+(3/100))*48.5)-45)/(55-45)

Оценка ... ...

π = 0.4955

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

0.4955 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

0.4955 <-- Нейтральная к риску вероятность

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » Финансовый учет » Количественные финансы » Нейтральная к риску вероятность

Кредиты

Сделано Киртика Батула

Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад (ИИТ ИСМ Дханбад), Дханбад

Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< 3 Количественные финансы Калькуляторы

Модель доходов Ибботсона Чена

Идти Премия за риск акций = ((1+(Ожидаемая инфляция*0.01))*(1+(Ожидаемый реальный рост прибыли на акцию*0.01))*(1+(Ожидаемые изменения коэффициента PE*0.01))-1+(Ожидаемая доходность по индексу*0.01)-(Ожидаемая безрисковая ставка*0.01))*100

Линия рынка капитала

Идти Ожидаемая доходность портфеля = Возврат без риска+((Ожидаемая доходность рыночного портфеля-Возврат без риска)/Рыночный риск)*Портфельный риск

Нейтральная к риску вероятность

Идти Нейтральная к риску вероятность = (((1+(Безрисковая ставка/100))*Начальная цена акции)-Цена акции вниз)/(Цена акций выросла-Цена акции вниз)