Calculadora Línea de Mercado de Capitales

✖El rendimiento libre de riesgo es la tasa de rendimiento teórica atribuida a una inversión con riesgo cero.ⓘ Devolución sin riesgos [Rf]			+10% -10%
✖El rendimiento esperado de la cartera de mercado es la tasa de rendimiento promedio ponderada de todos los activos de la cartera.ⓘ Retorno esperado de la cartera de mercado [ER_m]			+10% -10%
✖El riesgo de mercado es la posibilidad de que un individuo u otra entidad experimente pérdidas debido a factores que afectan el desempeño general de las inversiones en los mercados financieros.ⓘ Riesgo de mercado [σ_m]			+10% -10%
✖El riesgo de cartera es una posibilidad de que la combinación de activos o unidades, dentro de las inversiones que posee, no cumplan con los objetivos financieros.ⓘ Riesgo de cartera [σ_p]			+10% -10%

✖El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones.ⓘ Línea de Mercado de Capitales [R_p]

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Fórmula

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Línea de Mercado de Capitales

Fórmula

`"R"_{"p"} = "Rf"+(("ER"_{"m"}-"Rf")/"σ"_{"m"})*"σ"_{"p"}`

Ejemplo

`"9.6"="12"+(("9"-"12")/"5")*"4"`

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Línea de Mercado de Capitales Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Rendimiento esperado de la cartera = Devolución sin riesgos+((Retorno esperado de la cartera de mercado-Devolución sin riesgos)/Riesgo de mercado)*Riesgo de cartera
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p
Esta fórmula usa 5 Variables

Variables utilizadas

Rendimiento esperado de la cartera - El rendimiento esperado de la cartera es la combinación de los rendimientos esperados, o promedios de distribuciones de probabilidad de posibles rendimientos, de todos los activos de una cartera de inversiones.
Devolución sin riesgos - El rendimiento libre de riesgo es la tasa de rendimiento teórica atribuida a una inversión con riesgo cero.
Retorno esperado de la cartera de mercado - El rendimiento esperado de la cartera de mercado es la tasa de rendimiento promedio ponderada de todos los activos de la cartera.
Riesgo de mercado - El riesgo de mercado es la posibilidad de que un individuo u otra entidad experimente pérdidas debido a factores que afectan el desempeño general de las inversiones en los mercados financieros.
Riesgo de cartera - El riesgo de cartera es una posibilidad de que la combinación de activos o unidades, dentro de las inversiones que posee, no cumplan con los objetivos financieros.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Devolución sin riesgos: 12 --> No se requiere conversión
Retorno esperado de la cartera de mercado: 9 --> No se requiere conversión
Riesgo de mercado: 5 --> No se requiere conversión
Riesgo de cartera: 4 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p --> 12+((9-12)/5)*4

Evaluar ... ...

R_p = 9.6

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

9.6 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

9.6 <-- Rendimiento esperado de la cartera

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Keerthika Bathula

Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

¡Keerthika Bathula ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

< 3 Finanzas cuantitativas Calculadoras

Modelo de ganancias de Ibbotson Chen

Vamos Prima de riesgo de acciones = ((1+(Inflación esperada*0.01))*(1+(Crecimiento real esperado en EPS*0.01))*(1+(Cambios esperados en la relación PE*0.01))-1+(Rendimiento esperado del índice*0.01)-(Tasa libre de riesgo esperada*0.01))*100

Probabilidad neutral al riesgo

Vamos Probabilidad neutral al riesgo = (((1+(Tasa libre de riesgo/100))*Precio inicial de las acciones)-Precio de stock a la baja)/(Precio de las acciones arriba-Precio de stock a la baja)

Línea de Mercado de Capitales

Vamos Rendimiento esperado de la cartera = Devolución sin riesgos+((Retorno esperado de la cartera de mercado-Devolución sin riesgos)/Riesgo de mercado)*Riesgo de cartera

Línea de Mercado de Capitales Fórmula

Rendimiento esperado de la cartera = Devolución sin riesgos+((Retorno esperado de la cartera de mercado-Devolución sin riesgos)/Riesgo de mercado)*Riesgo de cartera
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p

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