Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit Taschenrechner

✖Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Investition ohne Risiko.ⓘ Risikofreier Zinssatz [R_f]			+10% -10%
✖Der ursprüngliche Aktienkurs ist der ursprüngliche Kaufpreis des Wertpapiers.ⓘ Ursprünglicher Aktienkurs [P0]			+10% -10%
✖Der Stock Down Price bezieht sich auf den Preis einer Aktie, nachdem sie einen Wertverlust erfahren hat.ⓘ Aktienkurs sinkt [S^d]			+10% -10%
✖Mit „Aktienkursanstieg“ ist der Preis einer Aktie nach einer Wertsteigerung gemeint.ⓘ Aktienkurs steigt [S^u]			+10% -10%

✖Die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß, bei dem den Anlegern das Risiko gleichgültig ist, sodass sichergestellt ist, dass die erwartete Rendite eines Vermögenswerts dem risikofreien Zinssatz entspricht.ⓘ Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit [π]

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Formel

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Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit

Formel

`"π" = (((1+("R"_{"f"}/100))*"P0")-"S"^{"d"})/("S"^{"u"}-"S"^{"d"})`

Beispiel

`"0.4955"=(((1+("3"/100))*"48.5")-"45")/("55"-"45")`

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Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit = (((1+(Risikofreier Zinssatz/100))*Ursprünglicher Aktienkurs)-Aktienkurs sinkt)/(Aktienkurs steigt-Aktienkurs sinkt)
π = (((1+(R_f/100))*P0)-S^d)/(S^u-S^d)
Diese formel verwendet 5 Variablen

Verwendete Variablen

Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit - Die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß, bei dem den Anlegern das Risiko gleichgültig ist, sodass sichergestellt ist, dass die erwartete Rendite eines Vermögenswerts dem risikofreien Zinssatz entspricht.
Risikofreier Zinssatz - Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Investition ohne Risiko.
Ursprünglicher Aktienkurs - Der ursprüngliche Aktienkurs ist der ursprüngliche Kaufpreis des Wertpapiers.
Aktienkurs sinkt - Der Stock Down Price bezieht sich auf den Preis einer Aktie, nachdem sie einen Wertverlust erfahren hat.
Aktienkurs steigt - Mit „Aktienkursanstieg“ ist der Preis einer Aktie nach einer Wertsteigerung gemeint.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Risikofreier Zinssatz: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Ursprünglicher Aktienkurs: 48.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Aktienkurs sinkt: 45 --> Keine Konvertierung erforderlich
Aktienkurs steigt: 55 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

π = (((1+(R_f/100))*P0)-S^d)/(S^u-S^d) --> (((1+(3/100))*48.5)-45)/(55-45)

Auswerten ... ...

π = 0.4955

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.4955 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.4955 <-- Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit

(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

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Ibbotson Chen-Verdienstmodell

Gehen Aktienrisikoprämie = ((1+(Erwartete Inflation*0.01))*(1+(Erwartetes reales EPS-Wachstum*0.01))*(1+(Erwartete Änderungen des KGV*0.01))-1+(Erwartete Rendite auf Index*0.01)-(Erwarteter risikofreier Zinssatz*0.01))*100

Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit

Gehen Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit = (((1+(Risikofreier Zinssatz/100))*Ursprünglicher Aktienkurs)-Aktienkurs sinkt)/(Aktienkurs steigt-Aktienkurs sinkt)

Kapitalmarktlinie

Gehen Erwartete Portfoliorendite = Risikofreie Rendite+((Erwartete Rendite auf das Marktportfolio-Risikofreie Rendite)/Marktrisiko)*Portfoliorisiko

Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit Formel

Risikoneutrale Wahrscheinlichkeit = (((1+(Risikofreier Zinssatz/100))*Ursprünglicher Aktienkurs)-Aktienkurs sinkt)/(Aktienkurs steigt-Aktienkurs sinkt)
π = (((1+(R_f/100))*P0)-S^d)/(S^u-S^d)

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