Rendement de l'escompte bancaire Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Rendement de l'escompte bancaire = (Rabais/Valeur nominale)*(360/Jours jusqu'à la maturité)*100
BDY = (D/FV)*(360/DTM)*100
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Rendement de l'escompte bancaire - Le rendement de l'escompte bancaire est une mesure financière utilisée pour calculer le rendement annualisé d'un instrument du marché monétaire à court terme.
Rabais - La remise est la différence entre le prix de vente et le prix payé pour l'article.
Valeur nominale - La valeur nominale est la valeur nominale ou la valeur en dollars d'un titre déclarée par l'émetteur.
Jours jusqu'à la maturité - Le nombre de jours jusqu'à l'échéance fait référence à la période qui indique la durée ou la durée de l'investissement.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Rabais: 0.15 --> Aucune conversion requise
Valeur nominale: 800 --> Aucune conversion requise
Jours jusqu'à la maturité: 3 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
BDY = (D/FV)*(360/DTM)*100 --> (0.15/800)*(360/3)*100
Évaluer ... ...
BDY = 2.25
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
2.25 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
2.25 <-- Rendement de l'escompte bancaire
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Vishnu K.
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore
Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Nayana Phulfagar
Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI
Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1400+ autres calculatrices!

10+ Rendement des obligations Calculatrices

Évaluation des obligations à coupon
​ Aller Obligation à coupon = Taux du coupon annuel*((1-(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(-Nombre de paiements par an))/(Rendement à l'échéance (YTM)))+(Valeur nominale à l'échéance/(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(Nombre de paiements par an))
Rendement au call pour une obligation callable
​ Aller Céder à appeler = ((Paiement par coupon+(Prix théorique de l'option d'achat-Prix actuel des obligations)/Nombre d'années pour suivre la croissance)/((Prix théorique de l'option d'achat+Prix actuel des obligations)/2))
Approximation de la convexité des obligations
​ Aller Approximation de la convexité des obligations = (Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté+Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté-2*(Valeur de l'obligation))/(2*Valeur de l'obligation*(Modification du taux d'intérêt)^2)
Rendement à l'échéance
​ Aller Rendement à l'échéance (YTM) = (Paiement par coupon+((Valeur nominale-Prix)/Années jusqu'à la maturité))/((Valeur nominale+Prix)/2)
Rendement de la période de détention
​ Aller Rendement de la période de détention = (Intérêts payés+Valeur nominale-Prix d'achat)/Valeur nominale
Zero Coupon Bond Rendement efficace
​ Aller Rendement effectif des obligations à coupon zéro = (Valeur nominale/Valeur actuelle)^(1/Nombre de périodes)-1
Valeur de l'Obligation Zéro Coupon
​ Aller Valeur de l'obligation à coupon zéro = Valeur nominale/(1+Taux de retour/100)^Temps jusqu'à la maturité
Rendement de l'escompte bancaire
​ Aller Rendement de l'escompte bancaire = (Rabais/Valeur nominale)*(360/Jours jusqu'à la maturité)*100
Rendement du marché monétaire
​ Aller Rendement du marché monétaire = Rendement de la période de détention*360/Temps jusqu'à la maturité
Rendement actuel des liaison
​ Aller Rendement obligataire actuel = Paiement par coupon/Prix actuel des obligations

Rendement de l'escompte bancaire Formule

Rendement de l'escompte bancaire = (Rabais/Valeur nominale)*(360/Jours jusqu'à la maturité)*100
BDY = (D/FV)*(360/DTM)*100
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!