Évaluation des obligations à coupon Calculatrice

✖Le taux du coupon annuel est le rendement nominal payé par un titre à revenu fixe.ⓘ Taux du coupon annuel [C_A]			+10% -10%
✖Le rendement à l'échéance (YTM) est le rendement total attendu d'une obligation si l'obligation est détenue jusqu'à la fin de sa durée de vie.ⓘ Rendement à l'échéance (YTM) [YTM]			+10% -10%
✖Le nombre de paiements par an correspond au nombre de paiements effectués pour les intérêts des obligations au cours d'une année donnée.ⓘ Nombre de paiements par an [n_PYr]			+10% -10%
✖La valeur nominale à l'échéance est le montant d'argent que l'émetteur s'engage à rembourser aux détenteurs d'obligations à la date d'échéance de l'obligation.ⓘ Valeur nominale à l'échéance [P_vm]			+10% -10%

✖L'obligation à coupon est un type d'obligation qui comprend des coupons attachés et paie des intérêts périodiques (généralement annuels ou semestriels) pendant sa durée de vie et sa valeur nominale à l'échéance.ⓘ Évaluation des obligations à coupon [CB]

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Formule

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Évaluation des obligations à coupon

Formule

`"CB" = "C"_{"A"}*((1-(1+"YTM")^(-"n"_{"PYr"}))/("YTM"))+("P"_{"vm"}/(1+"YTM")^("n"_{"PYr"}))`

Exemple

`"976.7569"="0.05"*((1-(1+"0.01")^(-"12"))/("0.01"))+("1100"/(1+"0.01")^("12"))`

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Évaluation des obligations à coupon Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Obligation à coupon = Taux du coupon annuel*((1-(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(-Nombre de paiements par an))/(Rendement à l'échéance (YTM)))+(Valeur nominale à l'échéance/(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(Nombre de paiements par an))
CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr))
Cette formule utilise 5 Variables

Variables utilisées

Obligation à coupon - L'obligation à coupon est un type d'obligation qui comprend des coupons attachés et paie des intérêts périodiques (généralement annuels ou semestriels) pendant sa durée de vie et sa valeur nominale à l'échéance.
Taux du coupon annuel - Le taux du coupon annuel est le rendement nominal payé par un titre à revenu fixe.
Rendement à l'échéance (YTM) - Le rendement à l'échéance (YTM) est le rendement total attendu d'une obligation si l'obligation est détenue jusqu'à la fin de sa durée de vie.
Nombre de paiements par an - Le nombre de paiements par an correspond au nombre de paiements effectués pour les intérêts des obligations au cours d'une année donnée.
Valeur nominale à l'échéance - La valeur nominale à l'échéance est le montant d'argent que l'émetteur s'engage à rembourser aux détenteurs d'obligations à la date d'échéance de l'obligation.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Taux du coupon annuel: 0.05 --> Aucune conversion requise
Rendement à l'échéance (YTM): 0.01 --> Aucune conversion requise
Nombre de paiements par an: 12 --> Aucune conversion requise
Valeur nominale à l'échéance: 1100 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr)) --> 0.05*((1-(1+0.01)^(-12))/(0.01))+(1100/(1+0.01)^(12))

Évaluer ... ...

CB = 976.756901665343

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

976.756901665343 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

976.756901665343 ≈ 976.7569 <-- Obligation à coupon

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Parminder Singh

Université de Chandigarh (UC), Pendjab

Parminder Singh a validé cette calculatrice et 600+ autres calculatrices!

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Évaluation des obligations à coupon

Aller Obligation à coupon = Taux du coupon annuel*((1-(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(-Nombre de paiements par an))/(Rendement à l'échéance (YTM)))+(Valeur nominale à l'échéance/(1+Rendement à l'échéance (YTM))^(Nombre de paiements par an))

Rendement au call pour une obligation callable

Aller Céder à appeler = ((Paiement par coupon+(Prix théorique de l'option d'achat-Prix actuel des obligations)/Nombre d'années pour suivre la croissance)/((Prix théorique de l'option d'achat+Prix actuel des obligations)/2))

Approximation de la convexité des obligations

Aller Approximation de la convexité des obligations = (Prix de l'obligation lorsqu'il est incrémenté+Prix de l'obligation lorsqu'il est décrémenté-2*(Valeur de l'obligation))/(2*Valeur de l'obligation*(Modification du taux d'intérêt)^2)

Rendement à l'échéance

Aller Rendement à l'échéance (YTM) = (Paiement par coupon+((Valeur nominale-Prix)/Années jusqu'à la maturité))/((Valeur nominale+Prix)/2)

Rendement de la période de détention

Aller Rendement de la période de détention = (Intérêts payés+Valeur nominale-Prix d'achat)/Valeur nominale

Zero Coupon Bond Rendement efficace

Aller Rendement effectif des obligations à coupon zéro = (Valeur nominale/Valeur actuelle)^(1/Nombre de périodes)-1

Valeur de l'Obligation Zéro Coupon

Aller Valeur de l'obligation à coupon zéro = Valeur nominale/(1+Taux de retour/100)^Temps jusqu'à la maturité

Rendement de l'escompte bancaire

Aller Rendement de l'escompte bancaire = (Rabais/Valeur nominale)*(360/Jours jusqu'à la maturité)*100

Rendement du marché monétaire

Aller Rendement du marché monétaire = Rendement de la période de détention*360/Temps jusqu'à la maturité

Rendement actuel des liaison

Aller Rendement obligataire actuel = Paiement par coupon/Prix actuel des obligations

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