Rendimento da sconto bancario Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Rendimento da sconto bancario = (Sconto/Valore nominale)*(360/Giorni alla maturità)*100
BDY = (D/FV)*(360/DTM)*100
Questa formula utilizza 4 Variabili
Variabili utilizzate
Rendimento da sconto bancario - Il Bank Discount Yield è un parametro finanziario utilizzato per calcolare il rendimento annualizzato di uno strumento del mercato monetario a breve termine.
Sconto - Lo sconto è la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo pagato per l'articolo.
Valore nominale - Il valore nominale è il valore nominale o il valore in dollari di un titolo dichiarato dall'emittente.
Giorni alla maturità - I giorni mancanti si riferiscono al periodo di tempo che indica la durata o il termine dell'investimento.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Sconto: 0.15 --> Nessuna conversione richiesta
Valore nominale: 800 --> Nessuna conversione richiesta
Giorni alla maturità: 3 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
BDY = (D/FV)*(360/DTM)*100 --> (0.15/800)*(360/3)*100
Valutare ... ...
BDY = 2.25
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
2.25 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
2.25 <-- Rendimento da sconto bancario
(Calcolo completato in 00.006 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1400+ altre calcolatrici!

10+ Rendimento obbligazionario Calcolatrici

Valutazione delle obbligazioni con cedola
​ Partire Cedola obbligazionaria = Tasso della cedola annuale*((1-(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(-Numero di pagamenti all'anno))/(Rendimento alla scadenza (YTM)))+(Valore nominale alla scadenza/(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(Numero di pagamenti all'anno))
Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile
​ Partire Resa alla chiamata = ((Pagamento del buono+(Prezzo teorico dell'opzione call-Prezzo attuale delle obbligazioni)/Numero di anni per monitorare la crescita)/((Prezzo teorico dell'opzione call+Prezzo attuale delle obbligazioni)/2))
Approssimazione della convessità dei legami
​ Partire Approssimazione della convessità dei legami = (Prezzo dell'obbligazione quando incrementato+Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato-2*(Valore obbligazionario))/(2*Valore obbligazionario*(Variazione del tasso di interesse)^2)
Rendimento alla scadenza
​ Partire Rendimento alla scadenza (YTM) = (Pagamento del buono+((Valore nominale-Prezzo)/Anni alla maturità))/((Valore nominale+Prezzo)/2)
Rendimento del periodo di detenzione
​ Partire Rendimento del periodo di detenzione = (Interessi pagati+Valore nominale-Prezzo d'acquisto)/Valore nominale
Rendimento effettivo della cedola zero
​ Partire Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero = (Valore nominale/Valore attuale)^(1/Numero di periodi)-1
Valore dell'obbligazione zero
​ Partire Valore delle obbligazioni a cedola zero = Valore nominale/(1+Tasso di rendimento/100)^Tempo alla maturità
Rendimento da sconto bancario
​ Partire Rendimento da sconto bancario = (Sconto/Valore nominale)*(360/Giorni alla maturità)*100
Rendimento del mercato monetario
​ Partire Rendimento del mercato monetario = Rendimento del periodo di detenzione*360/Tempo fino alla maturità
Rendimento obbligazionario corrente
​ Partire Rendimento obbligazionario attuale = Pagamento del buono/Prezzo attuale delle obbligazioni

Rendimento da sconto bancario Formula

Rendimento da sconto bancario = (Sconto/Valore nominale)*(360/Giorni alla maturità)*100
BDY = (D/FV)*(360/DTM)*100
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