Stopa dyskonta banku Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100
BDY = (D/FV)*(360/DTM)*100
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Stopa dyskonta banku - Bank Discount Yield to wskaźnik finansowy stosowany do obliczania rocznej rentowności krótkoterminowego instrumentu rynku pieniężnego.
Rabat - Rabat to różnica pomiędzy ceną sprzedaży a ceną zapłaconą za przedmiot.
Wartość nominalna - Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.
Dni do dojrzałości - Liczba dni do terminu zapadalności odnosi się do okresu czasu, który wskazuje czas trwania lub okres inwestycji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rabat: 0.15 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość nominalna: 800 --> Nie jest wymagana konwersja
Dni do dojrzałości: 3 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
BDY = (D/FV)*(360/DTM)*100 --> (0.15/800)*(360/3)*100
Ocenianie ... ...
BDY = 2.25
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.25 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.25 <-- Stopa dyskonta banku
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Nayana Phulphagar
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Krajowe Kolegium ICFAI), HUBLI
Nayana Phulphagar zweryfikował ten kalkulator i 1400+ więcej kalkulatorów!

10+ Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych
​ Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))
Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu
​ Iść Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))
Przybliżenie wypukłości wiązania
​ Iść Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)
Wydajność do dojrzałości
​ Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)
Rentowność okresu utrzymywania
​ Iść Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna
Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność
​ Iść Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1
Wartość obligacji zerokuponowych
​ Iść Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość
Stopa dyskonta banku
​ Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100
Rentowność rynku pieniężnego
​ Iść Rentowność rynku pieniężnego = Rentowność okresu utrzymywania*360/Czas do dojrzałości
Aktualny Bond Yield
​ Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Stopa dyskonta banku Formułę

Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100
BDY = (D/FV)*(360/DTM)*100
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!