Valeur intrinsèque Calculatrice

✖Le prix de l’action fait référence au prix actuel du marché auquel une action unique d’une entreprise est négociée en bourse.ⓘ Cours de l'action [SP]			+10% -10%
✖La valeur de base fait référence au montant principal ou à la valeur nominale de l'instrument.ⓘ Valeur de base [BSV]			+10% -10%

✖La valeur intrinsèque fait référence à la valeur fondamentale d'un actif, indépendante de son prix de marché.ⓘ Valeur intrinsèque [ITV]

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Valeur intrinsèque

Formule

`"ITV" = "SP"-"BSV"`

Exemple

`"1.6"="1.85"-"0.25"`

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Valeur intrinsèque Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Valeur intrinsèque = Cours de l'action-Valeur de base
ITV = SP-BSV
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Valeur intrinsèque - La valeur intrinsèque fait référence à la valeur fondamentale d'un actif, indépendante de son prix de marché.
Cours de l'action - Le prix de l’action fait référence au prix actuel du marché auquel une action unique d’une entreprise est négociée en bourse.
Valeur de base - La valeur de base fait référence au montant principal ou à la valeur nominale de l'instrument.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Cours de l'action: 1.85 --> Aucune conversion requise
Valeur de base: 0.25 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

ITV = SP-BSV --> 1.85-0.25

Évaluer ... ...

ITV = 1.6

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

1.6 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

1.6 <-- Valeur intrinsèque

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Accueil » Financier » Investissement » Gestion des changes » Valeur intrinsèque

Crédits

Créé par Aashna

IGNOU (IGNOU), Inde

Aashna a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

< 14 Gestion des changes Calculatrices

Distribution cumulative 1

Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat

Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)

Modèle Fama-Français à trois facteurs

Aller Rendement excédentaire de l'actif = Alpha spécifique aux actifs+Bêta sur le Forex*(Rendement du portefeuille de marché-Taux sans risque)+(Sensibilité de l'actif aux PME*Petit moins grand+Sensibilité de l'actif au HML+Terme d'erreur)

Taux d’intérêt Vasicek

Aller Dérivé de taux court = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)

Taux à terme

Aller Taux à terme = Taux de change au comptant*ln((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)*Temps jusqu'à la maturité)

Taille de la position sur le Forex

Aller Taille de la position sur le Forex = (Avoir du compte*Pourcentage de risque sur le Forex)/(Stop Loss en pips*Valeur du pip sur le Forex)

Distribution cumulative deux

Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)

Parité des taux d'intérêt

Aller Constante du taux à terme = Taux de change au comptant*((1+Taux d'intérêt de la devise de cotation)/(1+Taux d'intérêt de la devise de base))

Bénéfice pour l'acheteur d'appel

Aller Bénéfice pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)-Appel Premium

Modèle de croissance Gordon

Aller Cours actuel de l'action = (Diviser par partage)/(Taux de rendement requis-Taux de croissance constant du dividende)

Paiement pour l'acheteur d'appel

Aller Paiement pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)

Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation

Aller Facteur de taux de change = ((1+Inflation dans le pays d’origine)/(1+Inflation dans un pays étranger))-1

Valeur intrinsèque

Aller Valeur intrinsèque = Cours de l'action-Valeur de base

Valeur intrinsèque Formule

Valeur intrinsèque = Cours de l'action-Valeur de base
ITV = SP-BSV

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