Valore intrinseco Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base
ITV = SP-BSV
Questa formula utilizza 3 Variabili
Variabili utilizzate
Valore intrinseco - Il valore intrinseco si riferisce al valore fondamentale di un asset, indipendentemente dal suo prezzo di mercato.
Prezzo delle azioni - Il prezzo delle azioni si riferisce al prezzo di mercato corrente al quale una singola azione di una società viene negoziata in una borsa valori.
Valore base - Il valore base si riferisce all'importo nominale o al valore nominale dello strumento.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Prezzo delle azioni: 1.85 --> Nessuna conversione richiesta
Valore base: 0.25 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
ITV = SP-BSV --> 1.85-0.25
Valutare ... ...
ITV = 1.6
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
1.6 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
1.6 <-- Valore intrinseco
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Aashna
IGNOU (IGNOU), India
Aashna ha creato questa calcolatrice e altre 100+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

14 Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call
​ Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)
Distribuzione cumulativa uno
​ Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))
Modello a tre fattori Fama-francese
​ Partire Rendimento eccessivo delle attività = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore)
Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put
​ Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
Tasso di interesse Vasicek
​ Partire Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale
Tasso a termine
​ Partire Tasso a termine = Tasso di cambio a pronti*ln((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)*Tempo alla maturità)
Dimensione della posizione nel Forex
​ Partire Dimensione della posizione nel Forex = (Equità del conto*Percentuale di rischio nel Forex)/(Stop Loss in Pip*Valore del pip nel Forex)
Profitto per l'acquirente della chiamata
​ Partire Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium
Distribuzione cumulativa due
​ Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)
Parità del tasso di interesse
​ Partire Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))
Modello di crescita di Gordon
​ Partire Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)
Payoff per l'acquirente della chiamata
​ Partire Payoff per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)
Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione
​ Partire Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1
Valore intrinseco
​ Partire Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base

Valore intrinseco Formula

Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base
ITV = SP-BSV
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