Distribution cumulative deux Calculatrice

✖La distribution cumulative 1 représente ici la fonction de distribution normale standard du cours de l'action.ⓘ Distribution cumulative 1 [D₁]			+10% -10%
✖L’action sous-jacente volatile est une action dont le prix fluctue énormément, atteint de nouveaux hauts et bas ou évolue de manière erratique.ⓘ Actions sous-jacentes volatiles [v_us]			+10% -10%
✖Le délai d'expiration des actions survient lorsque le contrat d'option devient nul et n'a plus aucune valeur.ⓘ Délai jusqu'à l'expiration du stock [t_s]			+10% -10%

✖La distribution cumulative 2 fait référence à la fonction de distribution normale standard du cours d'une action.ⓘ Distribution cumulative deux [D₂]

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Formule

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Distribution cumulative deux

Formule

`"D"_{"2"} = "D"_{"1"}-"v"_{"us"}*sqrt("t"_{"s"})`

Exemple

`"57.5"="350"-"195"*sqrt("2.25")`

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Distribution cumulative deux Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 4 Variables

Fonctions utilisées

sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)

Variables utilisées

Distribution cumulative 2 - La distribution cumulative 2 fait référence à la fonction de distribution normale standard du cours d'une action.
Distribution cumulative 1 - La distribution cumulative 1 représente ici la fonction de distribution normale standard du cours de l'action.
Actions sous-jacentes volatiles - L’action sous-jacente volatile est une action dont le prix fluctue énormément, atteint de nouveaux hauts et bas ou évolue de manière erratique.
Délai jusqu'à l'expiration du stock - Le délai d'expiration des actions survient lorsque le contrat d'option devient nul et n'a plus aucune valeur.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Distribution cumulative 1: 350 --> Aucune conversion requise
Actions sous-jacentes volatiles: 195 --> Aucune conversion requise
Délai jusqu'à l'expiration du stock: 2.25 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s) --> 350-195*sqrt(2.25)

Évaluer ... ...

D₂ = 57.5

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

57.5 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

57.5 <-- Distribution cumulative 2

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Accueil » Financier » Investissement » Gestion des changes » Distribution cumulative deux

Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Nayana Phulfagar

Institut des analystes agréés et financiers de l'Inde Collège national (Collège national ICFAI), HUBLI

Nayana Phulfagar a validé cette calculatrice et 1400+ autres calculatrices!

< 14 Gestion des changes Calculatrices

Distribution cumulative 1

Aller Distribution cumulative 1 = (ln(Cours actuel de l'action/Prix d’exercice des options)+(Taux sans risque+Actions sous-jacentes volatiles^2/2)*Délai jusqu'à l'expiration du stock)/(Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock))

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour l'option d'achat

Aller Prix théorique de l'option d'achat = Cours actuel de l'action*Distribution normale*(Distribution cumulative 1)-(Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock))*Distribution normale*(Distribution cumulative 2)

Modèle Fama-Français à trois facteurs

Aller Rendement excédentaire de l'actif = Alpha spécifique aux actifs+Bêta sur le Forex*(Rendement du portefeuille de marché-Taux sans risque)+(Sensibilité de l'actif aux PME*Petit moins grand+Sensibilité de l'actif au HML+Terme d'erreur)

Taux d’intérêt Vasicek

Aller Dérivé de taux court = Vitesse d'inversion de la moyenne*(Moyenne à long terme-Taux court)*Dérivés*Période de temps+Volatilité à un moment donné*Dérivés*Risque de marché aléatoire

Modèle de tarification des options Black-Scholes-Merton pour les options de vente

Aller Prix théorique de l'option de vente = Prix d’exercice des options*exp(-Taux sans risque*Délai jusqu'à l'expiration du stock)*(-Distribution cumulative 2)-Cours actuel de l'action*(-Distribution cumulative 1)

Taux à terme

Aller Taux à terme = Taux de change au comptant*ln((Taux d'intérêt national-Taux d'intérêt étranger)*Temps jusqu'à la maturité)

Taille de la position sur le Forex

Aller Taille de la position sur le Forex = (Avoir du compte*Pourcentage de risque sur le Forex)/(Stop Loss en pips*Valeur du pip sur le Forex)

Distribution cumulative deux

Aller Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)

Parité des taux d'intérêt

Aller Constante du taux à terme = Taux de change au comptant*((1+Taux d'intérêt de la devise de cotation)/(1+Taux d'intérêt de la devise de base))

Bénéfice pour l'acheteur d'appel

Aller Bénéfice pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)-Appel Premium

Modèle de croissance Gordon

Aller Cours actuel de l'action = (Diviser par partage)/(Taux de rendement requis-Taux de croissance constant du dividende)

Paiement pour l'acheteur d'appel

Aller Paiement pour l'acheteur d'appel = max(0,Prix du sous-jacent à l'expiration-Prix de l'exercice)

Théorie de la parité du pouvoir d'achat utilisant l'inflation

Aller Facteur de taux de change = ((1+Inflation dans le pays d’origine)/(1+Inflation dans un pays étranger))-1

Valeur intrinsèque

Aller Valeur intrinsèque = Cours de l'action-Valeur de base

Distribution cumulative deux Formule

Distribution cumulative 2 = Distribution cumulative 1-Actions sous-jacentes volatiles*sqrt(Délai jusqu'à l'expiration du stock)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)

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