सॉर्टिनो अनुपात कैलकुलेटर

✖अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न एक निवेश पोर्टफोलियो में सभी परिसंपत्तियों के अपेक्षित रिटर्न, या संभावित रिटर्न के संभाव्यता वितरण के औसत का संयोजन है।ⓘ अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न [R_p]			+10% -10%
✖जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।ⓘ जोखिम मुक्त दर [R_f]			+10% -10%
✖डाउनसाइड का मानक विचलन केवल नकारात्मक रिटर्न की अस्थिरता पर केंद्रित है।ⓘ नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन [σ_d]			+10% -10%

✖सॉर्टिनो रेशियो किसी निवेश परिसंपत्ति, पोर्टफोलियो या रणनीति के जोखिम-समायोजित रिटर्न को मापता है।ⓘ सॉर्टिनो अनुपात [S]

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सूत्र

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सॉर्टिनो अनुपात

सूत्र

`"S" = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"σ"_{"d"}`

उदाहरण

`"3.566667"=("11"-"0.3")/"3"`

कैलकुलेटर

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सॉर्टिनो अनुपात उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

सॉर्टिनो अनुपात = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन
S = (R_p-R_f)/σ_d
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है

चर

सॉर्टिनो अनुपात - सॉर्टिनो रेशियो किसी निवेश परिसंपत्ति, पोर्टफोलियो या रणनीति के जोखिम-समायोजित रिटर्न को मापता है।
अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न - अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न एक निवेश पोर्टफोलियो में सभी परिसंपत्तियों के अपेक्षित रिटर्न, या संभावित रिटर्न के संभाव्यता वितरण के औसत का संयोजन है।
जोखिम मुक्त दर - जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।
नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन - डाउनसाइड का मानक विचलन केवल नकारात्मक रिटर्न की अस्थिरता पर केंद्रित है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न: 11 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
जोखिम मुक्त दर: 0.3 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन: 3 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

S = 3.56666666666667

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

3.56666666666667 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- सॉर्टिनो अनुपात

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » सामान्य संभाव्यता वितरण » जोखिम प्रबंधन » सॉर्टिनो अनुपात

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई कीर्तिका बथुला

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खान विद्यालय, धनबाद (आईआईटी आईएसएम धनबाद), धनबाद

कीर्तिका बथुला ने इस कैलकुलेटर और 50+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

< 20 जोखिम प्रबंधन कैलक्युलेटर्स

पूंजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न

जाओ पूंजी पर जोखिम समायोजित रिटर्न = (आय-खर्च-अपेक्षित हानि+पूंजी से आय)/पूंजी लागत

सॉर्टिनो अनुपात

जाओ सॉर्टिनो अनुपात = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन

अधिकतम गिरावट

जाओ अधिकतम गिरावट = ((गर्त मूल्य-अधिकतम मूल्य)/अधिकतम मूल्य)*100

मोदिग्लिआनी-मोदिग्लिआनी उपाय

जाओ मोदिग्लिआनी-मोदिग्लिआनी उपाय = समायोजित पोर्टफोलियो पर वापसी-मार्केट पोर्टफोलियो पर वापसी

स्टर्लिंग अनुपात

जाओ स्टर्लिंग अनुपात = (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर/(औसत अधिकतम गिरावट-10))*-1

ब्याज दर जोखिम

जाओ ब्याज दर जोखिम = (असली कीमत-नई कीमत)/नई कीमत

जोखिम में क्रेडिट मूल्य

जाओ जोखिम में क्रेडिट मूल्य = सबसे ख़राब क्रेडिट हानि-अपेक्षित क्रेडिट हानि

बाज़ार जोखिम प्रीमियम

जाओ बाज़ार जोखिम प्रीमियम = अपेक्षित इक्विटी बाज़ार दर-जोखिम मुक्त दर

जोखिम सहिष्णुता

जाओ जोखिम सहिष्णुता = (सार्वजनिक इक्विटी एक्सपोज़र*0.35)/मासिक सकल आय

आधार जोखिम

जाओ आधार जोखिम = अनुबंध का भावी मूल्य-हेज्ड एसेट का स्पॉट मूल्य

क्रेडिट फैलाव

जाओ क्रेडिट फैलाव = कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड-ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड

आर्थिक पूंजी

जाओ आर्थिक राजधानी = आय जोखिम में/वापसी की अपेक्षित दर

डिफ़ॉल्ट जोखिम प्रीमियम

जाओ डिफ़ॉल्ट जोखिम प्रीमियम = ब्याज दर-जोखिम मुक्त दर

शांत अनुपात

जाओ शांत अनुपात = (रिटर्न की औसत दर/अधिकतम गिरावट)*-1

डिफ़ॉल्ट प्रतिगमन मॉडल की संभावना

जाओ डिफ़ॉल्ट की संभावना = 1/(1+exp(-रैखिक संयोजन))

ऊपर/नीचे का अनुपात

जाओ ऊपर/नीचे का अनुपात = बढ़ते मुद्दे/घटते मुद्दे

दर्द का अनुपात

जाओ दर्द का अनुपात = प्रभावी वापसी/दर्द सूचकांक

जोखिम अनावरण

जाओ जोखिम अनावरण = जोखिम प्रभाव*संभावना

जोखिम निर्धारण

जाओ जोखिम = जोखिम प्रभाव*संभावना

चूकने से हुआ घाटा

जाओ चूकने से हुआ घाटा = 1-वसूली दर

सॉर्टिनो अनुपात सूत्र

सॉर्टिनो अनुपात = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन
S = (R_p-R_f)/σ_d

सॉर्टिनो अनुपात की गणना कैसे करें?

सॉर्टिनो अनुपात के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न (R_p), अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न एक निवेश पोर्टफोलियो में सभी परिसंपत्तियों के अपेक्षित रिटर्न, या संभावित रिटर्न के संभाव्यता वितरण के औसत का संयोजन है। के रूप में, जोखिम मुक्त दर (R_f), जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है। के रूप में & नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन (σ_d), डाउनसाइड का मानक विचलन केवल नकारात्मक रिटर्न की अस्थिरता पर केंद्रित है। के रूप में डालें। कृपया सॉर्टिनो अनुपात गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

सॉर्टिनो अनुपात गणना

सॉर्टिनो अनुपात कैलकुलेटर, सॉर्टिनो अनुपात की गणना करने के लिए Sortino Ratio = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन का उपयोग करता है। सॉर्टिनो अनुपात S को सॉर्टिनो अनुपात एक सांख्यिकीय उपकरण है जो नीचे की ओर विचलन पर विचार करके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग उच्च-अस्थिरता पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ सॉर्टिनो अनुपात गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 3.566667 = (11-0.3)/3. आप और अधिक सॉर्टिनो अनुपात उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

सॉर्टिनो अनुपात क्या है?

सॉर्टिनो अनुपात सॉर्टिनो अनुपात एक सांख्यिकीय उपकरण है जो नीचे की ओर विचलन पर विचार करके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग उच्च-अस्थिरता पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। है और इसे S = (R_p-R_f)/σ_d या Sortino Ratio = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन के रूप में दर्शाया जाता है।

सॉर्टिनो अनुपात की गणना कैसे करें?

सॉर्टिनो अनुपात को सॉर्टिनो अनुपात एक सांख्यिकीय उपकरण है जो नीचे की ओर विचलन पर विचार करके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग उच्च-अस्थिरता पोर्टफोलियो का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। Sortino Ratio = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन S = (R_p-R_f)/σ_d के रूप में परिभाषित किया गया है। सॉर्टिनो अनुपात की गणना करने के लिए, आपको अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न (R_p), जोखिम मुक्त दर (R_f) & नकारात्मक पक्ष का मानक विचलन (σ_d) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न एक निवेश पोर्टफोलियो में सभी परिसंपत्तियों के अपेक्षित रिटर्न, या संभावित रिटर्न के संभाव्यता वितरण के औसत का संयोजन है।, जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है। & डाउनसाइड का मानक विचलन केवल नकारात्मक रिटर्न की अस्थिरता पर केंद्रित है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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