NWW trzy liczby

Współczynnik sortowania Kalkulator

Budżetowy Chemia Fizyka Inżynieria Więcej >>

↳

Wspólny rozkład prawdopodobieństwa Bankowość Bankowość inwestycyjna Biznes Więcej >>

⤿

Zarządzanie ryzykiem

✖Oczekiwany zwrot z portfela to kombinacja oczekiwanych zwrotów lub średnich rozkładów prawdopodobieństwa możliwych zwrotów ze wszystkich aktywów w portfelu inwestycyjnym.ⓘ Oczekiwany zwrot z portfela [R_p]			+10% -10%
✖Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.ⓘ Stopa wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%
✖Odchylenie standardowe w dół koncentruje się wyłącznie na zmienności ujemnych stóp zwrotu.ⓘ Odchylenie standardowe wady [σ_d]			+10% -10%

✖Sortino Ratio mierzy skorygowany o ryzyko zwrot z aktywów inwestycyjnych, portfela lub strategii.ⓘ Współczynnik sortowania [S]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie ryzykiem Formuły PDF PDF Image

Współczynnik sortowania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Współczynnik sortowania = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe wady
S = (R_p-R_f)/σ_d
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Współczynnik sortowania - Sortino Ratio mierzy skorygowany o ryzyko zwrot z aktywów inwestycyjnych, portfela lub strategii.
Oczekiwany zwrot z portfela - Oczekiwany zwrot z portfela to kombinacja oczekiwanych zwrotów lub średnich rozkładów prawdopodobieństwa możliwych zwrotów ze wszystkich aktywów w portfelu inwestycyjnym.
Stopa wolna od ryzyka - Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Odchylenie standardowe wady - Odchylenie standardowe w dół koncentruje się wyłącznie na zmienności ujemnych stóp zwrotu.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Oczekiwany zwrot z portfela: 11 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa wolna od ryzyka: 0.3 --> Nie jest wymagana konwersja
Odchylenie standardowe wady: 3 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

Ocenianie ... ...

S = 3.56666666666667

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

3.56666666666667 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- Współczynnik sortowania

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -