Współczynnik sortowania Kalkulator

✖Oczekiwany zwrot z portfela to kombinacja oczekiwanych zwrotów lub średnich rozkładów prawdopodobieństwa możliwych zwrotów ze wszystkich aktywów w portfelu inwestycyjnym.ⓘ Oczekiwany zwrot z portfela [R_p]			+10% -10%
✖Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.ⓘ Stopa wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%
✖Odchylenie standardowe w dół koncentruje się wyłącznie na zmienności ujemnych stóp zwrotu.ⓘ Odchylenie standardowe wady [σ_d]			+10% -10%

✖Sortino Ratio mierzy skorygowany o ryzyko zwrot z aktywów inwestycyjnych, portfela lub strategii.ⓘ Współczynnik sortowania [S]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Współczynnik sortowania

Formuła

`"S" = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"σ"_{"d"}`

Przykład

`"3.566667"=("11"-"0.3")/"3"`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie ryzykiem Formuły PDF PDF Image

Współczynnik sortowania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Współczynnik sortowania = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe wady
S = (R_p-R_f)/σ_d
Ta formuła używa 4 Zmienne

Używane zmienne

Współczynnik sortowania - Sortino Ratio mierzy skorygowany o ryzyko zwrot z aktywów inwestycyjnych, portfela lub strategii.
Oczekiwany zwrot z portfela - Oczekiwany zwrot z portfela to kombinacja oczekiwanych zwrotów lub średnich rozkładów prawdopodobieństwa możliwych zwrotów ze wszystkich aktywów w portfelu inwestycyjnym.
Stopa wolna od ryzyka - Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Odchylenie standardowe wady - Odchylenie standardowe w dół koncentruje się wyłącznie na zmienności ujemnych stóp zwrotu.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Oczekiwany zwrot z portfela: 11 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa wolna od ryzyka: 0.3 --> Nie jest wymagana konwersja
Odchylenie standardowe wady: 3 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

Ocenianie ... ...

S = 3.56666666666667

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

3.56666666666667 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- Współczynnik sortowania

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Wspólny rozkład prawdopodobieństwa » Zarządzanie ryzykiem » Współczynnik sortowania

Kredyty

Stworzone przez Keerthika Bathula

Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

< 20 Zarządzanie ryzykiem Kalkulatory

Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko

Iść Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko = (Przychód-Wydatki-Oczekiwana strata+Dochód z kapitału)/Koszt kapitału

Współczynnik sortowania

Iść Współczynnik sortowania = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe wady

Maksymalna wypłata

Iść Maksymalna wypłata = ((Wartość minimalna-Wartość szczytowa)/Wartość szczytowa)*100

Stosunek funta szterlinga

Iść Stosunek funta szterlinga = (Składana roczna stopa wzrostu/(Średnia maksymalna wypłata-10))*-1

Miara Modiglianiego-Modiglianiego

Iść Miara Modiglianiego-Modiglianiego = Zwrot z skorygowanego portfela-Zwrot na portfelu rynkowym

Ryzyko stopyprocentowej

Iść Ryzyko stopyprocentowej = (Cena oryginalna-Nowa cena)/Nowa cena

Spread kredytowy

Iść Spread kredytowy = Rentowność obligacji korporacyjnych-Rentowność obligacji skarbowych

Tolerancja ryzyka

Iść Tolerancja ryzyka = (Ekspozycja na kapitał publiczny*0.35)/Miesięczny dochód brutto

Wartość kredytu zagrożona

Iść Wartość kredytu zagrożona = Najgorsza strata kredytowa-Oczekiwana strata kredytowa

Premia za ryzyko rynkowe

Iść Premia za ryzyko rynkowe = Oczekiwana stopa rynku akcji-Stopa wolna od ryzyka

Ryzyko podstawowe

Iść Ryzyko podstawowe = Przyszła cena kontraktu-Cena spot zabezpieczanego aktywa

Prawdopodobieństwo domyślnego modelu regresji

Iść Prawdopodobieństwo niewypłacalności = 1/(1+exp(-Kombinacja liniowa))

Domyślna premia za ryzyko

Iść Domyślna premia za ryzyko = Oprocentowanie-Stopa wolna od ryzyka

Stosunek plus/minus

Iść Stosunek plus/minus = Zagadnienia zaawansowane/Problemy malejące

Stosunek spokoju

Iść Stosunek spokoju = (Średnia stopa zwrotu/Maksymalna wypłata)*-1

Kapitał Ekonomiczny

Iść Kapitał Ekonomiczny = Zarobki zagrożone/Wymagana stopa zwrotu

Ekspozycja na ryzyko

Iść Ekspozycja na ryzyko = Wpływ ryzyka*Prawdopodobieństwo

Współczynnik bólu

Iść Współczynnik bólu = Efektywny zwrot/Indeks bólu

Określenie ryzyka

Iść Ryzyko = Wpływ ryzyka*Prawdopodobieństwo

Strata z tytułu niewykonania

Iść Strata z tytułu niewykonania = 1-Szybkość odzyskiwania

Współczynnik sortowania Formułę

Współczynnik sortowania = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe wady
S = (R_p-R_f)/σ_d

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!