Rapporto Sortino calcolatrice

✖Il rendimento atteso del portafoglio è la combinazione dei rendimenti attesi, o medie delle distribuzioni di probabilità dei possibili rendimenti, di tutte le attività in un portafoglio di investimento.ⓘ Rendimento atteso del portafoglio [R_p]			+10% -10%
✖Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.ⓘ Tasso esente da rischio [R_f]			+10% -10%
✖La deviazione standard del ribasso si concentra solo sulla volatilità dei rendimenti negativi.ⓘ Deviazione standard del ribasso [σ_d]			+10% -10%

✖Sortino Ratio misura il rendimento corretto per il rischio di un asset, portafoglio o strategia di investimento.ⓘ Rapporto Sortino [S]

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Formula

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Rapporto Sortino

Formula

`"S" = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"σ"_{"d"}`

Esempio

`"3.566667"=("11"-"0.3")/"3"`

Calcolatrice

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Rapporto Sortino Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Rapporto Sortino = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del ribasso
S = (R_p-R_f)/σ_d
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Rapporto Sortino - Sortino Ratio misura il rendimento corretto per il rischio di un asset, portafoglio o strategia di investimento.
Rendimento atteso del portafoglio - Il rendimento atteso del portafoglio è la combinazione dei rendimenti attesi, o medie delle distribuzioni di probabilità dei possibili rendimenti, di tutte le attività in un portafoglio di investimento.
Tasso esente da rischio - Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Deviazione standard del ribasso - La deviazione standard del ribasso si concentra solo sulla volatilità dei rendimenti negativi.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Rendimento atteso del portafoglio: 11 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso esente da rischio: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta
Deviazione standard del ribasso: 3 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

S = (R_p-R_f)/σ_d --> (11-0.3)/3

Valutare ... ...

S = 3.56666666666667

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

3.56666666666667 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

3.56666666666667 ≈ 3.566667 <-- Rapporto Sortino

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Keerthika Bathula

Istituto indiano di tecnologia, Scuola indiana delle miniere, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 20 Gestione del rischio Calcolatrici

Rendimento del capitale corretto per il rischio

Partire Rendimento del capitale corretto per il rischio = (Reddito-Spese-Perdita attesa+Reddito da capitale)/Costo del capitale

Rapporto Sortino

Partire Rapporto Sortino = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del ribasso

Rischio del tasso di interesse

Partire Rischio del tasso di interesse = (Prezzo originale-Nuovo prezzo)/Nuovo prezzo

Misura Modigliani-Modigliani

Partire Misura Modigliani-Modigliani = Rendimento del portafoglio rettificato-Rendimento del portafoglio di mercato

Prelievo massimo

Partire Prelievo massimo = ((Valore minimo-Valore di picco)/Valore di picco)*100

Diffusione del credito

Partire Diffusione del credito = Rendimento delle obbligazioni societarie-Rendimento dei titoli del Tesoro

Premio per il rischio di mercato

Partire Premio per il rischio di mercato = Tasso atteso del mercato azionario-Tasso esente da rischio

Valore del credito a rischio

Partire Valore del credito a rischio = Peggiore perdita di credito-Perdita attesa sul credito

Rapporto sterlina

Partire Rapporto sterlina = (Tasso di crescita composto annuo/(Prelievo massimo medio-10))*-1

Tolleranza al rischio

Partire Tolleranza al rischio = (Esposizione azionaria pubblica*0.35)/Reddito lordo mensile

Premio per il rischio di default

Partire Premio per il rischio di default = Tasso d'interesse-Tasso esente da rischio

Rischio di base

Partire Rischio di base = Prezzo futuro del contratto-Prezzo spot dell'asset coperto

Capitale economico

Partire Capitale economico = Guadagni a rischio/Tasso di rendimento richiesto

Rapporto di calma

Partire Rapporto di calma = (Tasso medio di rendimento/Prelievo massimo)*-1

Rapporto rialzo/ribasso

Partire Rapporto rialzo/ribasso = Problemi avanzati/Problemi in declino

Rapporto del dolore

Partire Rapporto del dolore = Rendimento effettivo/Indice del dolore

Modello di regressione della probabilità di default

Partire Probabilità di default = 1/(1+exp(-Combinazione lineare))

Esposizione al rischio

Partire Esposizione al rischio = Impatto del rischio*Probabilità

Determinazione del rischio

Partire Rischio = Impatto del rischio*Probabilità

Perdita data predefinita

Partire Perdita data predefinita = 1-Tasso di recupero

Rapporto Sortino Formula

Rapporto Sortino = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del ribasso
S = (R_p-R_f)/σ_d

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