कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल उपाय

चरण 0: पूर्व-गणन सारांश
फॉर्म्युला वापरले जाते
कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत = वर्तमान स्टॉक किंमत*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(पर्याय स्ट्राइक किंमत*exp(-जोखीम मुक्त दर*स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2)
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2)
हे सूत्र 1 कार्ये, 8 व्हेरिएबल्स वापरते
कार्ये वापरली
exp - n एक घातांकीय कार्य, स्वतंत्र व्हेरिएबलमधील प्रत्येक युनिट बदलासाठी फंक्शनचे मूल्य स्थिर घटकाने बदलते., exp(Number)
व्हेरिएबल्स वापरलेले
कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत - कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत सध्याची निहित अस्थिरता, पर्यायाची स्ट्राइक किंमत आणि कालबाह्य होण्यासाठी किती वेळ शिल्लक आहे यावर आधारित आहे.
वर्तमान स्टॉक किंमत - वर्तमान स्टॉक किंमत ही सुरक्षिततेची सध्याची खरेदी किंमत आहे.
सामान्य वितरण - सामान्य वितरण हे वास्तविक-मूल्य असलेल्या यादृच्छिक व्हेरिएबलसाठी सतत संभाव्यता वितरणाचा एक प्रकार आहे.
संचयी वितरण 1 - येथे संचयी वितरण 1 स्टॉक किमतीचे मानक सामान्य वितरण कार्य दर्शवते.
पर्याय स्ट्राइक किंमत - ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पूर्वनिर्धारित किंमत दर्शवते ज्यावर एखादा पर्याय वापरला जातो तेव्हा तो विकत किंवा विकला जाऊ शकतो.
जोखीम मुक्त दर - जोखीम मुक्त दर हा शून्य जोखमीसह गुंतवणुकीच्या परताव्याच्या सैद्धांतिक दर आहे.
स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ - स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ येते जेव्हा पर्याय करार रद्द होतो आणि यापुढे कोणतेही मूल्य नसते.
संचयी वितरण 2 - संचयी वितरण 2 स्टॉक किमतीच्या मानक सामान्य वितरण कार्याचा संदर्भ देते.
चरण 1: इनपुट ला बेस युनिटमध्ये रूपांतरित करा
वर्तमान स्टॉक किंमत: 440 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
सामान्य वितरण: 0.05 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
संचयी वितरण 1: 350 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
पर्याय स्ट्राइक किंमत: 90 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
जोखीम मुक्त दर: 0.3 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ: 2.25 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
संचयी वितरण 2: 57.5 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
चरण 2: फॉर्म्युलाचे मूल्यांकन करा
फॉर्म्युलामध्ये इनपुट व्हॅल्यूजची स्थापना करणे
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2) --> 440*0.05*(350)-(90*exp(-0.3*2.25))*0.05*(57.5)
मूल्यांकन करत आहे ... ...
C = 7568.2557761678
चरण 3: निकाल आउटपुटच्या युनिटमध्ये रूपांतरित करा
7568.2557761678 --> कोणतेही रूपांतरण आवश्यक नाही
अंतिम उत्तर
7568.2557761678 7568.256 <-- कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत
(गणना 00.004 सेकंदात पूर्ण झाली)

जमा

Creator Image
ने निर्मित विष्णू के
बीएमएस अभियांत्रिकी महाविद्यालय (BMSCE), बंगलोर
विष्णू के यांनी हे कॅल्क्युलेटर आणि 200+ अधिक कॅल्क्युलेटर तयार केले आहेत!
Verifier Image
द्वारे सत्यापित परमिंदर सिंग
चंदीगड विद्यापीठ (CU), पंजाब
परमिंदर सिंग यानी हे कॅल्क्युलेटर आणि 500+ अधिक कॅल्क्युलेटर सत्यापित केले आहेत।

फॉरेक्स व्यवस्थापन कॅल्क्युलेटर

संचयी वितरण एक
​ LaTeX ​ जा संचयी वितरण 1 = (ln(वर्तमान स्टॉक किंमत/पर्याय स्ट्राइक किंमत)+(जोखीम मुक्त दर+अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक^2/2)*स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ)/(अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ))
कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल
​ LaTeX ​ जा कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत = वर्तमान स्टॉक किंमत*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(पर्याय स्ट्राइक किंमत*exp(-जोखीम मुक्त दर*स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2)
पुट ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल
​ LaTeX ​ जा पुट ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत = पर्याय स्ट्राइक किंमत*exp(-जोखीम मुक्त दर*स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ)*(-संचयी वितरण 2)-वर्तमान स्टॉक किंमत*(-संचयी वितरण 1)
संचयी वितरण दोन
​ LaTeX ​ जा संचयी वितरण 2 = संचयी वितरण 1-अस्थिर अंतर्निहित स्टॉक*sqrt(स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ)

कॉल ऑप्शनसाठी ब्लॅक-स्कोल्स-मर्टन ऑप्शन प्राइसिंग मॉडेल सुत्र

​LaTeX ​जा
कॉल ऑप्शनची सैद्धांतिक किंमत = वर्तमान स्टॉक किंमत*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 1)-(पर्याय स्ट्राइक किंमत*exp(-जोखीम मुक्त दर*स्टॉकची मुदत संपण्याची वेळ))*सामान्य वितरण*(संचयी वितरण 2)
C = Pc*Pnormal*(D1)-(K*exp(-Rf*ts))*Pnormal*(D2)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!