Jensen's Alpha Rekenmachine

✖Het jaarlijkse rendement op de investering is de geometrische gemiddelde hoeveelheid geld die elk jaar over een bepaalde periode door een investering wordt verdiend.ⓘ Jaarlijks rendement op investering [Rp]			+10% -10%
✖De risicovrije rentevoet is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.ⓘ Risicovrije rente [Rf]			+10% -10%
✖De bèta van de portefeuille is de gewogen som van de afzonderlijke bèta's van activa.ⓘ Bèta van de portefeuille [βp]			+10% -10%
✖Het jaarlijkse rendement van de marktbenchmark is het geometrische gemiddelde bedrag dat elk jaar over een bepaalde periode met benchmarking wordt verdiend.ⓘ Jaarlijks rendement van de marktbenchmark [Rm]			+10% -10%

✖Jensen's Alpha wordt gebruikt om de voor risico gecorrigeerde prestaties van een effect of portefeuille te meten in relatie tot het verwachte marktrendement.ⓘ Jensen's Alpha [α]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Jensen's Alpha

Formule

`"α" = "Rp"-("Rf"+"βp"*("Rm"-"Rf"))`

Voorbeeld

`"11.585"="12"-("0.5"+"0.85"*("0.40"-"0.5"))`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Jensen's Alpha Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Jensen's Alfa = Jaarlijks rendement op investering-(Risicovrije rente+Bèta van de portefeuille*(Jaarlijks rendement van de marktbenchmark-Risicovrije rente))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))
Deze formule gebruikt 5 Variabelen

Variabelen gebruikt

Jensen's Alfa - Jensen's Alpha wordt gebruikt om de voor risico gecorrigeerde prestaties van een effect of portefeuille te meten in relatie tot het verwachte marktrendement.
Jaarlijks rendement op investering - Het jaarlijkse rendement op de investering is de geometrische gemiddelde hoeveelheid geld die elk jaar over een bepaalde periode door een investering wordt verdiend.
Risicovrije rente - De risicovrije rentevoet is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Bèta van de portefeuille - De bèta van de portefeuille is de gewogen som van de afzonderlijke bèta's van activa.
Jaarlijks rendement van de marktbenchmark - Het jaarlijkse rendement van de marktbenchmark is het geometrische gemiddelde bedrag dat elk jaar over een bepaalde periode met benchmarking wordt verdiend.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Jaarlijks rendement op investering: 12 --> Geen conversie vereist
Risicovrije rente: 0.5 --> Geen conversie vereist
Bèta van de portefeuille: 0.85 --> Geen conversie vereist
Jaarlijks rendement van de marktbenchmark: 0.4 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf)) --> 12-(0.5+0.85*(0.4-0.5))

Evalueren ... ...

α = 11.585

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

11.585 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

11.585 <-- Jensen's Alfa

(Berekening voltooid in 00.005 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Jensen's Alpha

Credits

Gemaakt door Team Softusvista

Softusvista Office (Pune), India

Team Softusvista heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Himanshi Sharma

Bhilai Institute of Technology (BEETJE), Raipur

Himanshi Sharma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

< 22 Investering Rekenmachines

Portefeuillestandaardafwijking

Gaan Portefeuillestandaardafwijking = sqrt((Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Gewicht van activa*Gewicht van activa*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt))

Portefeuillevariantie

Gaan Portefeuillevariantie = (Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Gewicht van activa*Gewicht van activa*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt)

Samengestelde interest

Gaan Toekomstige waarde van de belegging = Hoofdinvesteringsbedrag*(1+(Jaarlijks rentepercentage/Aantal perioden))^(Aantal perioden*Aantal jaren dat geld is geïnvesteerd)

Jensen's Alpha

Gaan Jensen's Alfa = Jaarlijks rendement op investering-(Risicovrije rente+Bèta van de portefeuille*(Jaarlijks rendement van de marktbenchmark-Risicovrije rente))

Certificaat van storting

Gaan Certificaat van storting = Initieel stortingsbedrag*(1+(Jaarlijkse nominale rente/Verbindingsperioden))^(Verbindingsperioden*Aantal jaren)

Actuariële methode onverdiend rente lening

Gaan Actuariële methode Lening met onverdiende rente = (Aantal resterende maandelijkse betalingen*Maandelijkse betaling*Jaarlijks percentage)/(100+Jaarlijks percentage)

Verwacht rendement van de portefeuille

Gaan Verwacht rendement van de portefeuille = Gewicht van activa*(Verwacht rendement op actief 1)+Gewicht van activa*(Verwacht rendement op activa 2)

Equivalente jaarlijkse lijfrente

Gaan Equivalente lijfrentecashflow = (Tarief per Periode*(Netto huidige waarde (NPV)))/(1-(1+Tarief per Periode)^-Aantal perioden)

Totale voorraad retourneren

Gaan Totaal voorraadrendement = ((Einde aandelenkoers-Initial Voorraad Prijs)+Dividend)/Initial Voorraad Prijs

Annuïteit Betaling

Gaan Lijfrentebetaling = (Tarief per Periode*Huidige waarde)/(1-(1+Tarief per Periode)^-Aantal perioden)

Waarde in gevaar

Gaan Waarde in gevaar = -Gemiddelde van winst en verlies+Standaardafwijking van winst en verlies*Standaard Normaal Variabel

Sharpe verhouding

Gaan Scherpe verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Portefeuillestandaardafwijking

Winstgevendheid index

Gaan Winstgevendheidsindex (PI) = (Netto huidige waarde (NPV)+Initiële investering)/Initiële investering

Treynor-ratio

Gaan Treynors verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Bèta van de portefeuille

Kapitaalwinstrendement

Gaan Kapitaalwinstopbrengst = (Huidige aandelenkoers-Initial Voorraad Prijs)/Initial Voorraad Prijs

Gemiddeld rendement op investering

Gaan Gemiddeld rendement = modulus(Totale waarde van rendement)/Totaal aantal retourzendingen

Informatieverhouding

Gaan Informatieverhouding = (Portefeuillerendement-Benchmarkrendement)/Volg fout

Omloopsnelheid van de portefeuille

Gaan Omzetsnelheid van portfolio = (Totale verkoop en aankoop van aandelen/Gemiddeld nettovermogen)*100

Rendement

Gaan Rendement = ((Huidige waarde-Originele waarde)/Originele waarde)*100

Rechte lijn afschrijving

Gaan Lineaire afschrijving = (Kosten van activa-Redden)/Leven

Risicopremie

Gaan Risicopremie = Rendement op investering (ROI)-Risico Vrije Terugkeer

Reëel rate van terugkeer

Gaan Reëel rendement = ((1+Nominale Tarief)/(1+Inflatiepercentage))-1

Jensen's Alpha Formule

Jensen's Alfa = Jaarlijks rendement op investering-(Risicovrije rente+Bèta van de portefeuille*(Jaarlijks rendement van de marktbenchmark-Risicovrije rente))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))

Wat is de Alpha van Jensen?

De Jensen's Alpha of Jensen's Measure is het verschil in hoeveel een persoon terugkeert ten opzichte van de algehele markt. Wanneer een manager beter presteert dan de markt, samen met de risico's, hebben ze 'alpha geleverd' aan hun klanten. De maatstaf verklaart het risicovrije rendement voor de periode. De maatstaf van Jensen is een van de manieren om te bepalen of een portefeuille het juiste rendement oplevert voor zijn risiconiveau. Als de waarde positief is, verdient de portefeuille extra rendement. Met andere woorden, een positieve waarde voor Jensen's alfa betekent dat een fondsbeheerder "de markt heeft verslagen" met zijn aandelenselectie.

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!