Sharpe verhouding Rekenmachine

✖Het verwachte portefeuillerendement is de combinatie van de verwachte rendementen, of gemiddelden van de waarschijnlijkheidsverdelingen van mogelijke rendementen, van alle activa in een beleggingsportefeuille.ⓘ Verwacht portefeuillerendement [R_p]			+10% -10%
✖De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.ⓘ Risicovrij tarief [R_f]			+10% -10%
✖Portfoliostandaarddeviatie is een maatstaf voor de spreiding van een reeks gegevens ten opzichte van het gemiddelde.ⓘ Portefeuillestandaardafwijking [σp]			+10% -10%

✖Sharpe Ratio is een maatstaf voor het berekenen van voor risico gecorrigeerd rendement, en deze ratio is de industriestandaard geworden voor dergelijke berekeningen.ⓘ Sharpe verhouding [SR]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Sharpe verhouding

Formule

`"SR" = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"σp"`

Voorbeeld

`"0.357143"=("8"-"3")/"14"`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Sharpe verhouding Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Scherpe verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Portefeuillestandaardafwijking
SR = (R_p-R_f)/σp
Deze formule gebruikt 4 Variabelen

Variabelen gebruikt

Scherpe verhouding - Sharpe Ratio is een maatstaf voor het berekenen van voor risico gecorrigeerd rendement, en deze ratio is de industriestandaard geworden voor dergelijke berekeningen.
Verwacht portefeuillerendement - Het verwachte portefeuillerendement is de combinatie van de verwachte rendementen, of gemiddelden van de waarschijnlijkheidsverdelingen van mogelijke rendementen, van alle activa in een beleggingsportefeuille.
Risicovrij tarief - De risicovrije rente is het theoretische rendement van een belegging zonder risico.
Portefeuillestandaardafwijking - Portfoliostandaarddeviatie is een maatstaf voor de spreiding van een reeks gegevens ten opzichte van het gemiddelde.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Verwacht portefeuillerendement: 8 --> Geen conversie vereist
Risicovrij tarief: 3 --> Geen conversie vereist
Portefeuillestandaardafwijking: 14 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

SR = (R_p-R_f)/σp --> (8-3)/14

Evalueren ... ...

SR = 0.357142857142857

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

0.357142857142857 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

0.357142857142857 ≈ 0.357143 <-- Scherpe verhouding

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Sharpe verhouding

Credits

Gemaakt door Team Softusvista

Softusvista Office (Pune), India

Team Softusvista heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 600+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Himanshi Sharma

Bhilai Institute of Technology (BEETJE), Raipur

Himanshi Sharma heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

< 22 Investering Rekenmachines

Portefeuillestandaardafwijking

Gaan Portefeuillestandaardafwijking = sqrt((Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Gewicht van activa*Gewicht van activa*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt))

Portefeuillevariantie

Gaan Portefeuillevariantie = (Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 1^2+(Gewicht van activa)^2*Variantie in rendement op activa 2^2+2*(Gewicht van activa*Gewicht van activa*Variantie in rendement op activa 1*Variantie in rendement op activa 2*Portefeuillecorrelatiecoëfficiënt)

Samengestelde interest

Gaan Toekomstige waarde van de belegging = Hoofdinvesteringsbedrag*(1+(Jaarlijks rentepercentage/Aantal perioden))^(Aantal perioden*Aantal jaren dat geld is geïnvesteerd)

Jensen's Alpha

Gaan Jensen's Alfa = Jaarlijks rendement op investering-(Risicovrije rente+Bèta van de portefeuille*(Jaarlijks rendement van de marktbenchmark-Risicovrije rente))

Certificaat van storting

Gaan Certificaat van storting = Initieel stortingsbedrag*(1+(Jaarlijkse nominale rente/Verbindingsperioden))^(Verbindingsperioden*Aantal jaren)

Actuariële methode onverdiend rente lening

Gaan Actuariële methode Lening met onverdiende rente = (Aantal resterende maandelijkse betalingen*Maandelijkse betaling*Jaarlijks percentage)/(100+Jaarlijks percentage)

Verwacht rendement van de portefeuille

Gaan Verwacht rendement van de portefeuille = Gewicht van activa*(Verwacht rendement op actief 1)+Gewicht van activa*(Verwacht rendement op activa 2)

Equivalente jaarlijkse lijfrente

Gaan Equivalente lijfrentecashflow = (Tarief per Periode*(Netto huidige waarde (NPV)))/(1-(1+Tarief per Periode)^-Aantal perioden)

Totale voorraad retourneren

Gaan Totaal voorraadrendement = ((Einde aandelenkoers-Initial Voorraad Prijs)+Dividend)/Initial Voorraad Prijs

Annuïteit Betaling

Gaan Lijfrentebetaling = (Tarief per Periode*Huidige waarde)/(1-(1+Tarief per Periode)^-Aantal perioden)

Waarde in gevaar

Gaan Waarde in gevaar = -Gemiddelde van winst en verlies+Standaardafwijking van winst en verlies*Standaard Normaal Variabel

Sharpe verhouding

Gaan Scherpe verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Portefeuillestandaardafwijking

Winstgevendheid index

Gaan Winstgevendheidsindex (PI) = (Netto huidige waarde (NPV)+Initiële investering)/Initiële investering

Treynor-ratio

Gaan Treynors verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Bèta van de portefeuille

Kapitaalwinstrendement

Gaan Kapitaalwinstopbrengst = (Huidige aandelenkoers-Initial Voorraad Prijs)/Initial Voorraad Prijs

Gemiddeld rendement op investering

Gaan Gemiddeld rendement = modulus(Totale waarde van rendement)/Totaal aantal retourzendingen

Informatieverhouding

Gaan Informatieverhouding = (Portefeuillerendement-Benchmarkrendement)/Volg fout

Omloopsnelheid van de portefeuille

Gaan Omzetsnelheid van portfolio = (Totale verkoop en aankoop van aandelen/Gemiddeld nettovermogen)*100

Rendement

Gaan Rendement = ((Huidige waarde-Originele waarde)/Originele waarde)*100

Rechte lijn afschrijving

Gaan Lineaire afschrijving = (Kosten van activa-Redden)/Leven

Risicopremie

Gaan Risicopremie = Rendement op investering (ROI)-Risico Vrije Terugkeer

Reëel rate van terugkeer

Gaan Reëel rendement = ((1+Nominale Tarief)/(1+Inflatiepercentage))-1

Sharpe verhouding Formule

Scherpe verhouding = (Verwacht portefeuillerendement-Risicovrij tarief)/Portefeuillestandaardafwijking
SR = (R_p-R_f)/σp

Betekenis van Sharpe-ratio

De Sharpe-ratio geeft de wens van beleggers aan om een rendement te behalen dat hoger is dan dat van risicovrije instrumenten zoals schatkistpapier. Aangezien de Sharpe-ratio is gebaseerd op de standaarddeviatie, die op zijn beurt een maatstaf is voor het totale risico dat inherent is aan een belegging, geeft de Sharpe-ratio de mate aan van het rendement dat door een belegging wordt gegenereerd, rekening houdend met alle soorten risico's. Het is de meest bruikbare ratio om de prestaties van een fonds te bepalen en u als belegger moet het belang ervan kennen.

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!