Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)
P = K*exp(-Rf*ts)*(-D2)-Pc*(-D1)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane funkcje
exp - W przypadku funkcji wykładniczej wartość funkcji zmienia się o stały współczynnik dla każdej jednostkowej zmiany zmiennej niezależnej., exp(Number)
Używane zmienne
Teoretyczna cena opcji sprzedaży - Teoretyczna cena opcji sprzedaży to wartość godziwa równa różnicy pomiędzy ceną wykonania opcji a ceną instrumentu bazowego.
Cena wykonania opcji - Cena wykonania opcji wskazuje z góry ustaloną cenę, po której można kupić lub sprzedać opcję w momencie jej wykonania.
Stopa wolna od ryzyka - Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.
Czas do wygaśnięcia zapasów - Czas do wygaśnięcia zapasów ma miejsce, gdy kontrakt opcji staje się nieważny i nie ma już żadnej wartości.
Dystrybucja skumulowana 2 - Rozkład skumulowany 2 odnosi się do standardowej funkcji rozkładu normalnego ceny akcji.
Aktualna cena akcji - Bieżąca Cena Akcji to bieżąca cena zakupu papieru wartościowego.
Dystrybucja skumulowana 1 - Rozkład skumulowany 1 reprezentuje tutaj standardową funkcję rozkładu normalnego ceny akcji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Cena wykonania opcji: 90 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa wolna od ryzyka: 0.3 --> Nie jest wymagana konwersja
Czas do wygaśnięcia zapasów: 2.25 --> Nie jest wymagana konwersja
Dystrybucja skumulowana 2: 57.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Aktualna cena akcji: 440 --> Nie jest wymagana konwersja
Dystrybucja skumulowana 1: 350 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
P = K*exp(-Rf*ts)*(-D2)-Pc*(-D1) --> 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350)
Ocenianie ... ...
P = 151365.115523356
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
151365.115523356 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
151365.115523356 151365.1 <-- Teoretyczna cena opcji sprzedaży
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore
Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Parminder Singh
Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab
Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

Zarządzanie rynkiem Forex Kalkulatory

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji kupna
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji kupna = Aktualna cena akcji*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 1)-(Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów))*Normalna dystrybucja*(Dystrybucja skumulowana 2)
Dystrybucja skumulowana pierwsza
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 1 = (ln(Aktualna cena akcji/Cena wykonania opcji)+(Stopa wolna od ryzyka+Zmienne akcje bazowe^2/2)*Czas do wygaśnięcia zapasów)/(Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów))
Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży
​ LaTeX ​ Iść Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)
Dystrybucja skumulowana druga
​ LaTeX ​ Iść Dystrybucja skumulowana 2 = Dystrybucja skumulowana 1-Zmienne akcje bazowe*sqrt(Czas do wygaśnięcia zapasów)

Model wyceny opcji Blacka-Scholesa-Mertona dla opcji sprzedaży Formułę

​LaTeX ​Iść
Teoretyczna cena opcji sprzedaży = Cena wykonania opcji*exp(-Stopa wolna od ryzyka*Czas do wygaśnięcia zapasów)*(-Dystrybucja skumulowana 2)-Aktualna cena akcji*(-Dystrybucja skumulowana 1)
P = K*exp(-Rf*ts)*(-D2)-Pc*(-D1)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!