Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
P = K*exp(-Rf*ts)*(-D2)-Pc*(-D1)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 7 Variabili
Funzioni utilizzate
exp - In una funzione esponenziale, il valore della funzione cambia di un fattore costante per ogni variazione unitaria della variabile indipendente., exp(Number)
Variabili utilizzate
Prezzo teorico dell'opzione put - Il prezzo teorico dell'opzione put è il valore equo pari alla differenza tra il prezzo di esercizio dell'opzione e l'attività sottostante.
Prezzo di esercizio dell'opzione - Il prezzo di esercizio dell'opzione indica il prezzo predeterminato al quale un'opzione può essere acquistata o venduta quando viene esercitata.
Tasso esente da rischio - Il Risk Free Rate è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Tempo alla scadenza delle azioni - Il tempo mancante alla scadenza delle azioni si verifica quando il contratto di opzione diventa nullo e non ha più alcun valore.
Distribuzione cumulativa 2 - La distribuzione cumulativa 2 si riferisce alla funzione di distribuzione normale standard di un prezzo azionario.
Prezzo attuale delle azioni - Il prezzo corrente delle azioni è il prezzo di acquisto attuale del titolo.
Distribuzione cumulativa 1 - La distribuzione cumulativa 1 rappresenta qui la funzione di distribuzione normale standard del prezzo delle azioni.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
Prezzo di esercizio dell'opzione: 90 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso esente da rischio: 0.3 --> Nessuna conversione richiesta
Tempo alla scadenza delle azioni: 2.25 --> Nessuna conversione richiesta
Distribuzione cumulativa 2: 57.5 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo attuale delle azioni: 440 --> Nessuna conversione richiesta
Distribuzione cumulativa 1: 350 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P = K*exp(-Rf*ts)*(-D2)-Pc*(-D1) --> 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350)
Valutare ... ...
P = 151365.115523356
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
151365.115523356 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
151365.115523356 151365.1 <-- Prezzo teorico dell'opzione put
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Vishnu K
BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore
Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!
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Verificato da Parminder Singh
Università di Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 500+ altre calcolatrici!

Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)
Distribuzione cumulativa uno
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))
Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put
​ LaTeX ​ Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
Distribuzione cumulativa due
​ LaTeX ​ Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put Formula

​LaTeX ​Partire
Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)
P = K*exp(-Rf*ts)*(-D2)-Pc*(-D1)
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