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Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen Taschenrechner

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✖Der Optionsausübungspreis gibt den vorher festgelegten Preis an, zu dem eine Option bei Ausübung gekauft oder verkauft werden kann.ⓘ Optionsausübungspreis [K]			+10% -10%
✖Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.ⓘ Risikofreier Zinssatz [R_f]			+10% -10%
✖Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.ⓘ Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands [t_s]			+10% -10%
✖Die kumulative Verteilung 2 bezieht sich auf die Standardnormalverteilungsfunktion eines Aktienkurses.ⓘ Kumulierte Verteilung 2 [D₂]			+10% -10%
✖Der aktuelle Aktienpreis ist der aktuelle Kaufpreis des Wertpapiers.ⓘ Aktueller Aktienkurs [P_c]			+10% -10%
✖Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.ⓘ Kumulierte Verteilung 1 [D₁]			+10% -10%

✖Der theoretische Preis einer Put-Option ist der beizulegende Zeitwert, der der Differenz zwischen dem Ausübungspreis der Option und dem Basiswert entspricht.ⓘ Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen [P]

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Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)
P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 7 Variablen

Verwendete Funktionen

exp - Bei einer Exponentialfunktion ändert sich der Funktionswert bei jeder Einheitsänderung der unabhängigen Variablen um einen konstanten Faktor., exp(Number)

Verwendete Variablen

Theoretischer Preis der Put-Option - Der theoretische Preis einer Put-Option ist der beizulegende Zeitwert, der der Differenz zwischen dem Ausübungspreis der Option und dem Basiswert entspricht.
Optionsausübungspreis - Der Optionsausübungspreis gibt den vorher festgelegten Preis an, zu dem eine Option bei Ausübung gekauft oder verkauft werden kann.
Risikofreier Zinssatz - Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands - Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.
Kumulierte Verteilung 2 - Die kumulative Verteilung 2 bezieht sich auf die Standardnormalverteilungsfunktion eines Aktienkurses.
Aktueller Aktienkurs - Der aktuelle Aktienpreis ist der aktuelle Kaufpreis des Wertpapiers.
Kumulierte Verteilung 1 - Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Optionsausübungspreis: 90 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikofreier Zinssatz: 0.3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands: 2.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kumulierte Verteilung 2: 57.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Aktueller Aktienkurs: 440 --> Keine Konvertierung erforderlich
Kumulierte Verteilung 1: 350 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

P = K*exp(-R_f*t_s)*(-D₂)-P_c*(-D₁) --> 90*exp(-0.3*2.25)*(-57.5)-440*(-350)

Auswerten ... ...

P = 151365.115523356

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

151365.115523356 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

151365.115523356 ≈ 151365.1 <-- Theoretischer Preis der Put-Option

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Parminder Singh

Chandigarh-Universität (KU), Punjab

Parminder Singh hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner verifiziert!

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Kumulierte Verteilung Eins

LaTeX Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen

LaTeX Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

LaTeX Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)

Kumulierte Verteilung Zwei

LaTeX Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

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