Kumulierte Verteilung Eins Taschenrechner

✖Der aktuelle Aktienpreis ist der aktuelle Kaufpreis des Wertpapiers.ⓘ Aktueller Aktienkurs [P_c]			+10% -10%
✖Der Optionsausübungspreis gibt den vorher festgelegten Preis an, zu dem eine Option bei Ausübung gekauft oder verkauft werden kann.ⓘ Optionsausübungspreis [K]			+10% -10%
✖Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.ⓘ Risikofreier Zinssatz [R_f]			+10% -10%
✖Eine volatile zugrunde liegende Aktie ist eine Aktie, deren Preis stark schwankt, neue Höchst- und Tiefststände erreicht oder sich unregelmäßig bewegt.ⓘ Volatile zugrunde liegende Aktie [v_us]			+10% -10%
✖Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.ⓘ Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands [t_s]			+10% -10%

✖Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.ⓘ Kumulierte Verteilung Eins [D₁]

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Formel

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Kumulierte Verteilung Eins

Formel

`"D"_{"1"} = (ln("P"_{"c"}/"K")+("R"_{"f"}+"v"_{"us"}^2/2)*"t"_{"s"})/("v"_{"us"}*sqrt("t"_{"s"}))`

Beispiel

`"146.2577"=(ln("440"/"90")+("0.30"+("195")^2/2)*"2.25")/("195"*sqrt("2.25"))`

Taschenrechner

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Kumulierte Verteilung Eins Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))
D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s))
Diese formel verwendet 2 Funktionen, 6 Variablen

Verwendete Funktionen

ln - Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion., ln(Number)
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)

Verwendete Variablen

Kumulierte Verteilung 1 - Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.
Aktueller Aktienkurs - Der aktuelle Aktienpreis ist der aktuelle Kaufpreis des Wertpapiers.
Optionsausübungspreis - Der Optionsausübungspreis gibt den vorher festgelegten Preis an, zu dem eine Option bei Ausübung gekauft oder verkauft werden kann.
Risikofreier Zinssatz - Der risikofreie Zinssatz ist die theoretische Rendite einer Anlage ohne Risiko.
Volatile zugrunde liegende Aktie - Eine volatile zugrunde liegende Aktie ist eine Aktie, deren Preis stark schwankt, neue Höchst- und Tiefststände erreicht oder sich unregelmäßig bewegt.
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands - Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Aktueller Aktienkurs: 440 --> Keine Konvertierung erforderlich
Optionsausübungspreis: 90 --> Keine Konvertierung erforderlich
Risikofreier Zinssatz: 0.3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Volatile zugrunde liegende Aktie: 195 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands: 2.25 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s)) --> (ln(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*sqrt(2.25))

Auswerten ... ...

D₁ = 146.257733213869

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

146.257733213869 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

146.257733213869 ≈ 146.2577 <-- Kumulierte Verteilung 1

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1400+ weitere Rechner verifiziert!

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Kumulierte Verteilung Eins

Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen

Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)

Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell

Gehen Überschussrendite = Assetspezifisches Alpha+Beta im Forex*(Return-on-Market-Portfolio-Risikofreier Zinssatz)+(Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB*Klein minus Groß+Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML+Fehlerbegriff)

Vasicek-Zinssatz

Gehen Ableitung des Short Rate = Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr*(Langfristiger Mittelwert-Kurzer Tarif)*Derivate*Zeitraum+Volatilität zur Zeit*Derivate*Zufälliges Marktrisiko

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)

Kumulierte Verteilung Zwei

Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Forward-Rate

Gehen Forward-Rate = Spot-Wechselkurs*ln((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)*Zeit zur Reife)

Positionsgröße im Forex

Gehen Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)

Gewinn für Call-Käufer

Gehen Gewinn für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)-Premium anrufen

Zinsparität

Gehen Forward-Rate-Konstante = Spot-Wechselkurs*((1+Zinssatz der Angebotswährung)/(1+Zinssatz der Basiswährung))

Gordon-Wachstumsmodell

Gehen Aktueller Aktienkurs = (Dividende je Aktie)/(Erforderliche Rendite-Konstante Wachstumsrate der Dividende)

Auszahlung für Call-Käufer

Gehen Auszahlung für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)

Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation

Gehen Wechselkursfaktor = ((1+Inflation im Heimatland)/(1+Inflation im Ausland))-1

Innerer Wert

Gehen Innerer Wert = Aktienkurs-Basiswert

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